上证180交易型开放式指数基金招募说明书(2)

　　3、网上现金发售代理机构

　　网上现金发售代包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的67家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东 证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券有限责任公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中金公司有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

　　4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

　　(二)登记结算机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层

　　法定代表人：陈耀先

　　联系人：刘永卫

　　联系电话：[phone]

　　(三)律师事务所和经办律师

　　名称：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　负责人：韩炯

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：秦悦民

　　经办律师：秦悦民、傅轶

　　(四)

会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：汪棣　　薛竞

　　六、基金的募集

　　(一)基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准。

　　(二)基金类型和存续期间

　　1、基金的类别：

股票基金。

　　2、基金的运作方式：交易型开放式。

　　3、基金存续期间：不定期。

　　(三)募集方式

　　投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

　　网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

　　(四)募集期限

　　本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

　　本基金自2006年3月9日至2006年4月6日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2006年3月9日至2006年4月6日，网上现金发售和网下股票发售的日期为2006年4月6日。

　　如果在此期间未达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金备案条件，基金可在募集期内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　(五)募集对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。

　　(六)募集场所

　　投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。发售代理机构名单和联系方式见上述第五条第(一)款。

　　基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见本基金发售公告以及发售代理机构各自发布的相关公告。

　　基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

　　(七)基金份额面值、认购价格

　　本基金每份基金份额面值为1.00元，认购价格为1.00元。

　　(八)认购费用

　　认购费用由投资人承担，不高于1%，认购费率如下表所示：

　　基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的认购佣金。认购费用的计算方式和支付方式见本基金的基金份额发售公告。

　　(九)认购开户

　　投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

　　1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

　　(1)基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。

　　(2)开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

　　2、如投资人已开立证券账户，则应注意：

　　(1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

　　(十)网上现金认购

　　1、认购时间：2006年4月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

　　4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于T+4日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　(十一)网下现金认购

　　1、认购时间：2006年3月9日至2006年4月6日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到营业网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

　　4、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项在发售募集期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

　　T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

　　5、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资人可通过其办理认购的营业网点查询认购确认情况。

　　(十二)网下股票认购

　　1、认购时间：2006年4月6日，具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

　　2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是基金管理人所规定的纳入基金抽样模拟组合的上证180指数成份股。单只股票最低认购申报股数为1万股，超过1万股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

　　3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到营业网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

　　4、特殊情形

　　(1)已公告的将被调出上证180指数的成份股不得用于认购本基金。

　　(2)基金管理人公告的抽样模拟组合之外的上证180指数成份股不得用于认购本基金。

　　(3)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日的4个工作日前公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过30只。

　　(4)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　5、清算交收：T日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束基金合同生效后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算以基金份额方式支付认购佣金的投资人应付的认购佣金，从投资人的认购份额中扣除，并为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

　　6、净认购份额的计算公式：

　　n

　　认购份额＝　?撞　(第i只股票在网下股票认购日的均价×有效认购数量)/1.00

　　i=1

　　其中，

　　(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n为投资人提交的股票个数，如果投资人仅提交了1只股票的申请，则n=1，n≦150。

　　(2)“第i只股票在网下股票认购日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算此前最近一个交易日的均价作为计算价格。

　　若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

　　①除息：调整后价格=网下股票认购日均价-每股现金股利或股息

　　②送股：调整后价格=网下股票认购日均价/(1+每股送股比例)

　　③配股：调整后价格=(网下股票认购日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

　　④送股且配股：调整后价格=(网下股票认购日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

　　⑤除息、送股且配股：调整后价格=(网下股票认购日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

　　(3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

　　①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

　　m

　　qmax=(Cash+　?撞　pjqj)×105%×w/P

　　j=1

　　qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购日抽样模拟组合中的权重，P为该股在网下股票认购日的均价。

　　如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量从小到大收取。

　　②若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

　　(十三)募集资金利息与募集股票权益的处理方式

　　募集资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日期间的利息归基金资产所有。募集股票在冻结期间的权益归投资人所有。

　　(十四)募集期间的资金、股票与费用

　　基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记结算结构予以冻结。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　七、基金合同的生效

　　(一)基金备案条件

　　基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：

　　1、基金募集份额总额不少于2亿份，且经验资的基金资产净值(含募集股票市值)不少于2亿元人民币；

　　2、基金份额持有人的人数不少于200人。

　　(二)基金的验资和备案

　　基金募集期限届满，本基金具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　(三)基金合同生效

　　自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　(四)基金募集失败

　　基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。

　　如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。

　　(五)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模

　　基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

　　八、基金份额折算与变更登记

　　(一)基金份额折算的时间

　　基金合同生效后，基金管理人应逐步调整所持组合直至达到跟踪指数的要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

　　(二)基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　(三)基金份额折算的方法

　　1、基金份额折算程序与计算公式

　　(1)基金管理人确定基金份额折算日(T日)，并提前公告。

　　(2)T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

　　(3)假设T日标的指数收盘值为I，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：

　　X/Y

　　折算比例=———————，以四舍五入的方法保留小数点后8位。

　　I/1000

　　(4)基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

　　(5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

　　(6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。

　　(7)T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　例子：假设某投资人在基金募集期内认购了5000份，基金份额折算日的基金资产净值为5,050,000,000.00元，折算前的基金份额总额为5,000,000,000份，当日标的指数收盘值为2329.64。

　　(1)折算比例＝(5,050,000,000.00/5,000,000,000)/(2329.64/1000)＝0.43354338

　　(2)该投资人折算后的基金份额＝5000×0.43354338＝2168

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