普丰证券投资基金季度报告(2005年第三季度)

　　一、 重要提示

　　普丰证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　二、 基金产品概况

　　1、 基金简称：基金普丰

　　2、 基金运作方式：契约型封闭式

　　3、基金合同生效日：1999年7月14日

　　4、报告期末基金份额总额：30亿份

　　5、投资目标：导入指数化投资概念,增加投资广度,分散投资风险,同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡,力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。

　　6、投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。

　　7、业绩比较基准：无

　　8、风险收益特征：无

　　9、基金管理人名称：鹏华基金管理有限公司

　　10、基金托管人名称：中国工商银行

　　三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)

　　1、 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　基金本期净收益 34,790,641.19

　　基金份额本期净收益 0.0116

　　期末基金资产净值 2,774,491,827.69

　　期末基金份额净值 0.9248

　　2、基金净值表现

　　(1)本基金本报告期基金份额净值增长率

　　净值增长率 净值增长率标准差

　　过去三个月 6.38% 1.71%

　　注：基金合同中未规定业绩比较基准。

　　(2)本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图

　　四、管理人报告

　　1、基金经理简历

　　易贵海,基金普丰基金经理,男,1964年出生,经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门经理,兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004年2月加入鹏华基金管理有限公司。

　　2、基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

　　3、本报告期内业绩表现和基金投资策略

　　三季度,市场在政策的积极扶持、股改预期和相对估值合理的三重因素作用下,出现了大幅度的反弹行情。上证综合指数上涨6.91%,深圳综合指数上涨8.05%,同期普丰基金净值增长率为6.38%。

　　但从8月份开始,深沪股市发生了一些微妙的变化,基金重仓持有的蓝筹股滞涨,而一些前期被边缘化的三线股却出现全面反弹,且涨幅不俗。尤其新能源板块和零售业股票异军突起,持续成为市场的热点。这种变化表面上看是由推动行情的资金性质所决定,但本质上是市场对诸如宏观经济、产业政策、行业景气、市场供求状况等一系列市场要素的预期所致。

　　未来一段时间,虽然宏观经济整体仍难以向好,但由于各项经济指标的回落,政府宏观调控或将由"防热"到"冷热双防",我们必须关注政府宏观政策可能发生的积极转变。而从投资、出口和内需对经济增长的贡献上看,目前内需增长明显不足,如何刺激内需应已成为当前宏观经济政策的重中之重。

　　四季度乃至明年上半年,在股改未全面完成和全流通以前,由于下有政策和价值的支撑,上有新老划断和全流通发行的压力,市场大起大落的可能性均不大。市场仍将以捕捉局部热点和开展似游击战式的行情为主,维持盘整和平衡市格局。

　　基于上述判断,四季度普丰基金投资策略上将采取严格的自下而上的精选个股和行业配置相对分散的原则,把主要精力放在研究和个股的挖掘工作上,为明年的投资作准备。

　　五、投资组合报告(未经审计)

　　(一)本报告期末基金资产组合情况

　　序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)

　　1 股票 1,937,831,984.22 69.64

　　2 债券 612,334,452.64 22.01

　　3 银行存款及清算备付金 217,847,742.64 7.83

　　4 其他资产 14,480,139.42 0.52

　　合计 2,782,494,318.92 100.00

　　(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合

　　1. 积极股票投资组合

　　序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

　　2 B 采掘业 221,283,147.88 7.98

　　3 C 制造业 218,298,752.61 7.87

　　其中： C0 食品、饮料 0.00 0.00

　　C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00

　　C2 木材、家具 0.00 0.00

　　C3 造纸、印刷 17,097,149.20 0.62

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00

　　C5 电子 42,414,479.34 1.53

　　C6 金属、非金属 102,482,687.26 3.69

　　C7 机械、设备、仪表 56,304,436.81 2.03

　　C8 医药、生物制品 0.00 0.00

　　C99 其他制造业 0.00 0.00

　　4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 221,056,844.80 7.97

　　5 E 建筑业 4,243,234.00 0.15

　　6 F 交通运输、仓储业 98,343,137.33 3.54

　　7 G 信息技术业 0.00 0.00

　　8 H 批发和零售贸易 14,965,170.00 0.54

　　9 I 金融、保险业 279,086,169.64 10.06

　　10 J 房地产业 0.00 0.00

　　11 K 社会服务业 27,648,261.84 1.00

　　12 L 传播与文化产业 0.00 0.00

　　13 M 综合类 0.00 0.00

　　合计 1,084,924,718.10 39.10

　　2.指数股票投资组合

　　序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 A 农、林、牧、渔业 511,556.86 0.02

　　2 B 采掘业 55,576,899.18 2.00

　　3 C 制造业 350,013,110.30 12.62

　　其中： C0 食品、饮料 95,354,395.61 3.44

　　C1 纺织、服装、皮毛 10,703,684.32 0.39

　　C2 木材、家具 0.00 0.00

　　C3 造纸、印刷 4,346,303.05 0.16

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,703,105.74 1.79

　　C5 电子 2,877,885.70 0.10

　　C6 金属、非金属 122,356,881.69 4.41

　　C7 机械、设备、仪表 45,203,285.17 1.63

　　C8 医药、生物制品 19,454,846.30 0.70

　　C99 其他制造业 12,722.72 0.00

　　4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,590,923.42 0.27

　　5 E 建筑业 278,438.23 0.01

　　6 F 交通运输、仓储业 217,589,469.83 7.84

　　7 G 信息技术业 103,956,334.06 3.75

　　8 H 批发和零售贸易 34,642,497.14 1.25

　　9 I 金融、保险业 7,150,210.80 0.26

　　10 J 房地产业 12,399,746.12 0.45

　　11 K 社会服务业 62,232,311.26 2.24

　　12 L 传播与文化产业 68,381.57 0.00

　　13 M 综合类 897,387.35 0.03

　　合计 852,907,266.12 30.74

　　(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前

　　五名股票明细

　　1、积极投资前五名股票明细

　　序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 600900 G长电 26,888,160.00 199,779,028.80 7.20

　　2 600036 招商银行 29,880,000.00 187,945,200.00 6.77

　　3 600583 海油工程 5,332,233.00 135,012,139.56 4.87

　　4 600016 民生银行 16,481,188.00 91,140,969.64 3.28

　　5 600028 中国石化 20,888,864.00 86,271,008.32 3.11

　　2、指数投资前五名股票明细

　　序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值 (元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 000063 中兴通讯 2,600,000.00 72,358,000.00 2.61

　　2 000089 深圳机场 8,075,450.00 67,914,534.50 2.45

　　3 000858 五 粮 液 8,888,033.00 65,949,204.86 2.38

　　4 000900 现代投资 5,318,018.00 60,678,585.38 2.19

　　5 000069 华侨城A 6,320,539.00 60,297,942.06 2.17

　　(四)本报告期末按券种分类的债券投资组合

　　序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 国债 612,334,452.64 22.07

　　2 金融债 0.00 0.00

　　3 企业债 0.00 0.00

　　4 可转换债券 0.00 0.00

　　合计 612,334,452.64 22.07

　　(五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)

　　1 05国债10 167,965,100.00 6.05

　　2 00国债12 134,212,000.00 4.84

　　3 05国债02 78,346,480.00 2.82

　　4 04国债⑾ 56,100,000.00 2.02

　　5 21国债⑶ 48,466,210.80 1.75

　　(六)投资组合报告附注

　　1、 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

　　2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　3、其他资产构成

　　其他资产明细 金额(元)

　　应收交易保证金 1,300,000.00

　　应收证券清算款 3,940,723.22

　　应收利息合计 9,224,292.83

　　其他 15,123.37

　　合计 14,480,139.42

　　4、报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。

　　(七)报告期内本基金没有获配权证及发生权证投资交易。

　　六、其他披露事项

　　本基金管理人投资本基金情况

　　本基金管理人持有本基金份额(份) 占基金总份额比例(%)

　　3,750,000 0.125

　　本基金管理人投资本基金符合相关法律法规及中国证监会相关规定。本基金管理人持有本基金的份额在本报告期内无变动。

　　七、备查文件目录

　　(一) 中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件

　　(二)《普丰证券投资基金基金合同》

　　(三)《普丰证券投资基金托管协议》

　　(四) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　(五) 报告期内普丰证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　　(六) 存放地点：深圳市深南东路发展银行大厦18层、27层鹏华基金管理有限公司

　　(七) 查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http：//www.phfund.com.cn)查阅。

　　投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话：[phone]。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2005年10月27 日