嘉实浦安保本混合型基金2005年半年度报告摘要

　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

　　一、基金简介

　　(一)基金简介

　　基金简称：嘉实浦安保本

　　交易代码：070007

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2004年12月1日

　　报告期末基金份额总额：802,641,907.81份

　　基金投资目标：运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。

　　投资策略：在保本期内,按照固定比例投资组合保险机制,动态调整股票、债券投资比例。债券投资以追求本金安全为目的,主要投资于交易所和银行间债券市场债券；股票投资采取灵活配置、积极管理,选择优势行业和优势企业,基于市场有效性研究、寻找套利机会的策略。

　　业绩比较基准：保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。

　　风险收益特征：在保本期内,本基金为证券投资基金中的低风险投资品种。

　　(二)基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　信息披露负责人：胡勇钦

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　(三)基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　信息披露负责人：张轶美

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　(四)基金保证人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　(五)登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.harvestasset.com

　　基金半年度报告置备地点：北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

　　二、主要财务指标和基金净值表现

　　(一)主要财务指标

　　序号 主要财务指标 2005年1月1日至2005年6月30日

　　1 基金本期净收益(元) 20,131,616.40

　　2 基金份额本期净收益(元) 0.0185

　　3 期末可供分配基金份额收益(元) 0.0204

　　4 期末基金资产净值(元) 834,735,811.83

　　5 期末基金份额净值(元) 1.040

　　6 本期基金份额净值增长率 3.90%

　　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　(二)基金净值表现

　　1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

　　过去一个月 1.46% 0.19% 0.21% 0.01% 1.25% 0.18%

　　过去三个月 1.86% 0.15% 0.64% 0.01% 1.22% 0.14%

　　过去六个月 3.90% 0.12% 1.28% 0.01% 2.62% 0.11%

　　自基金合同生效日起至今 4.00% 0.11% 1.49% 0.01% 2.51% 0.10%

　　2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

　　注：本基金投资组合比例限制如下：

　　(1)持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%；(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%；(3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；(4)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定；(5)在本基金合同生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。

　　由于基金规模或市场的变化导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。

　　本基金建仓期为基金合同生效日2004年12月1日起六个月内,本报告期内本基金严格遵循上述基金合同规定的投资组合比例限制。

　　三、管理人报告

　　(一)基金管理人情况

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册地上海,注册资本1亿元,股权结构为中诚信托投资有限责任公司48%、立信投资有限责任公司32.5%、德意志资产管理(亚洲)有限公司19.5%。公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。

　　截止2005年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、7只开放式证券投资基金,其中3只开放式基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金。同时,管理若干个全国社保基金投资组合。

　　(二)基金经理情况

　　田晶女士,美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司,美国信安资产管理公司,任基金经理,从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司,担任研究部副总监。

　　(三)基金运作的遵规守信情况说明

　　在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《基金法》及其各项配套法规、《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

　　(四)基金的投资策略和业绩表现

　　2005年6月30日本基金份额净值为1.040元,报告期基金净值增长率为3.90%。同期业绩比较基准收益率为1.28%,本基金净值增长率超越业绩比较基准收益率2.62%。

　　1、2005年上半年市场和基金运作回顾

　　2005年上半年,总体经济在宏观调控的影响下,表现出了稳定运行、小幅回落的特征,经济增速有所放缓。利率走势和汇率变动成为上半年宏观经济备受关注的两个热点。股票市场在此背景下呈现出继续回落的走势,2005年初上证指数以1260.78点开盘,至6月30日收盘报1080.93点,累计下跌达到179.85点。在此期间,股指一度跌破1000点关口,达到近年来新低998.22点。行业上,受到宏观调控和股指下行预期的影响,出现了明显的两级分化特征,表现较好的行业主要集中在稳定类和消费品行业,如：食品饮料、金融服务、交通运输、商业贸易和餐饮旅游等；而周期性行业则表现较差。此外,上半年发生在中国证券市场的重要事件即不久前启动的股权分置试点工作,这将成为中国证券市场历史性的重大事件,标志着曾一度制约着中国证券市场健康发展的股权分置问题将得到根本性的解决,这将有利于中国证券市场的稳定和长远发展,对此我们也是充满信心,相信改革一定会为中国证券市场带来更多的机遇和更快的进步。

　　债券投资组合上,我们按照基金合同约定的投资策略配置了较高比例的与保本周期相匹配的收益率相对较高的3年期国债、金融债,并遵循持有到期的投资策略,以确保保本周期到期时能够保证本金安全。

　　2、2005年下半年市场展望和投资策略

　　2005年下半年,股票市场仍将围绕股权分置改革方案的推进进行结构性调整和整合,从而为市场创造更多的投资机会。此外,我们预期下半年宏观经济将继续保持稳定增长的态势,但部分前期过热行业增速将逐步减缓,而汇率则有进一步升值的预期。行业走势上,我们仍然继续看好一些非周期性的、有持续增长预期的消费类个股。此外,对于一些资产质量较好、业绩稳定、在行业中具有垄断优势的公司,我们也会持较为乐观的态度。

　　债券市场上,在经历了上半年的牛市后,各期限券种收益率水平已处于较低水平,但考虑到市场资金供求的因素,我们预期下半年债市总体仍将维持牛市格局,期限调整和结构配置在下半年将更为重要。

　　总之,在下半年,我们将继续以债券投资为主线,同时在股票投资上本着精选个股、淡化择时的原则,投资于具有长期稳定增长预期、相对垄断行业优势的上市公司的股票,力争为投资者带来更好的回报。

　　四、托管人报告

　　上海浦东发展银行股份有限公司依据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》与《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金托管协议》,托管嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金。

　　2005年上半年,在对嘉实浦安保本证券投资基金的托管过程中,上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定,安全保管了基金的全部资产,对嘉实浦安保本证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神,履行了托管人的义务,未发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　2005年上半年,上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定,对嘉实浦安保本证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值、基金份额申购赎回价格、基金费用开支等进行了认真的复核,未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。

　　经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核,由嘉实基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部

　　2005年8月22日

　　五、财务会计报告

　　(一)会计报表

　　1. 资产负债表

　　(除特别注明外,金额单位为人民币元)

　　附注 2005年6月30日 2004年12月31日

　　资产

　　银行存款 25,274,211.81 247,626,638.32

　　清算备付金 168,246.59

　　交易保证金 250,000.00 250,000.00

　　应收证券清算款 3,111,064.14 117,797,531.42

　　应收股利 25,616.00

　　应收利息 5(1) 20,834,298.12 5,121,650.29

　　应收申购款

　　其他应收款

　　股票投资市值 45,682,438.45

　　其中：股票投资成本 48,436,328.25

　　债券投资市值 778,624,016.50 418,912,887.80

　　其中：债券投资成本 754,037,325.10 418,276,369.59

　　配股权证

　　买入返售证券 510,000,000.00

　　待摊费用 5(2) 50,411.40

　　其他资产

　　资产合计 874,020,303.01 1,299,708,707.83

　　负债及持有人权益

　　负债

　　应付证券清算款 3,173.86

　　应付赎回款 17,703,928.13

　　应付赎回费 270,978.51

　　应付管理人报酬 729,953.80 1,063,123.29

　　应付托管费 145,990.76 212,624.65

　　应付佣金 5(4) 30,300.41 -17,346.25

　　应付利息 1,400.00

　　应付收益

　　应交税金

　　其他应付款 5(5) 250,000.00 250,000.00

　　卖出回购证券款 20,000,000.00

　　短期借款

　　预提费用 5(6) 148,765.71

　　其他负债

　　负债合计 39,284,491.18 1,508,401.69

　　持有人权益：

　　实收基金 5(7) 802,641,907.81 1,296,361,260.94

　　未实现利得/(损失) 5(8) 15,710,271.50 636,518.21

　　未分配基金净收益 16,383,632.52 1,202,526.99

　　持有人权益合计 834,735,811.83 1,298,200,306.14

　　(2005年6月30日每份额基金资产净值：1.040元)

　　(2004年末每份额基金资产净值：1.001元)

　　负债与持有人权益总计 874,020,303.01 1,299,708,707.83

　　2、经营业绩表及收益分配表

　　(除特别注明外,金额单位为人民币元)

　　附注 本期

　　收入

　　股票差价收入 5(9) -1,254,343.35

　　债券差价收入 5(10) 6,867,656.85

　　债券利息收入 16,547,439.41

　　存款利息收入 466,189.42

　　股利收入 824,352.30

　　买入返售证券收入 755,760.51

　　其他收入 5(11) 2,801,547.86

　　收入合计 27,008,603.00

　　费用

　　基金管理人报酬 5,542,912.96

　　基金托管费 1,108,582.66

　　卖出回购证券支出 2,986.00

　　利息支出

　　其他费用 5(12) 222,504.98

　　其中：上市年费

　　信息披露费 148,765.74

　　审计费用 49,588.57

　　费用合计 6,876,986.60

　　基金净收益 20,131,616.40

　　加：未实现估值增值/(减值)变动数 21,196,283.39

　　基金经营业绩 41,327,899.79

　　本期基金净收益 20,131,616.40

　　加：期初基金净收益 1,202,526.99

　　加：本期申购损益平准金 742,191.77

　　减：本期赎回损益平准金 5,692,702.64

　　可供分配基金净收益 16,383,632.52

　　减：本期已分配基金净收益

　　期末基金净收益 16,383,632.52

　　3、基金净值变动表

　　(除特别注明外,金额单位为人民币元)

　　本期

　　一、期初基金净值 1,298,200,306.14

　　二、本期经营活动

　　基金净收益 20,131,616.40

　　未实现估值增值/(减值)变动数 21,196,283.39

　　经营活动产生的基金净值变动数 41,327,899.79

　　三、本期基金份额交易

　　基金申购款 59,404,250.76

　　基金赎回款 -564,196,644.86

　　基金份额交易产生的净值变动数 -504,792,394.10

　　四、本期向持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益产生的净值变动数

　　五、以前年度损益调整

　　因损益调整产生的净值变动数

　　六、期末基金净值 834,735,811.83

　　(二)会计报表附注

　　1、会计报表编制基础

　　本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　2、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计说明

　　(a)会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2005年1月1日至2005年6月30日。

　　(b) 记帐本位币

　　本基金的记帐本位币为人民币。

　　(c) 记帐基础和计价原则

　　本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。

　　(d)基金资产的估值原则

　　①上市流通的有价证券以估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值,该日无交易的,以最近一日收盘价计算；

　　②未上市的属于配股或增发的股票以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近一日收盘价计算；

　　③未上市的属于首次公开发行的股票、债券以其成本价计算；

　　④配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价低于配股价,则估值增值额为零；

　　⑤在银行间同业市场交易的债券按市价法估值。如该债券长期没有交易或交易异常,基金管理公司在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理公司应根据具体情况与托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值；

　　⑥可转换债券按交易所提供的该证券收盘价(减应收利息)进行估值；

　　⑦如有确凿证据表明上述规定不能客观反映基金资产公允价值,基金管理可以根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金公允价值的方法估值；

　　⑧实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。

　　(e) 证券投资的成本计价方法

　　①股票投资

　　买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

　　②债券投资

　　买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。

　　买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、票面价值和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。

　　卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于确认日结转。

　　(f) 待摊费用：按直线法在实际受益期限内逐日摊销。

　　(g) 收入的确认和计量

　　股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

　　证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

　　债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

　　存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

　　股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

　　买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。

　　(h) 费用的确认和计量

　　本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率逐日计提。在保本期内,按基金资产净值的0.2%的年费率从基金管理费收入中列支担保费。

　　本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提。

　　卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。

　　(i) 实收基金

　　实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.000元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　(j) 未实现利得/ (损失)

　　未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。

　　未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

　　(k) 损益平准金

　　损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。

　　(l) 基金的收益分配政策

　　每份基金份额享有同等分配权；

　　基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；

　　如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配；

　　基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

　　在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但每季度至多分配一次。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

　　本基金在保本期内收益分配采用现金方式,不进行红利再投资。在增强指数期内收益分配采用现金方式,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配；

　　基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%；

　　《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

　　3、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无

　　4、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　(1) 关联方关系发生变化的情况

　　关联方名称 与本基金的关系

　　嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构

　　基金销售机构

　　上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

　　基金保证人

　　中诚信托投资有限责任公司 基金管理人股东

　　立信投资有限责任公司 基金管理人股东

　　德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人股东

　　根据2005年6月17日基金管理人发布的《关于变更公司股东的公告》,新增德意志资产管理(亚洲)有限公司为公司股东,北京证券有限责任公司和吉林信托投资有限责任公司不再为公司股东。

　　(2)关联方交易

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位：人民币元)。

　　(a) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

　　本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。

　　(b) 基金管理费

　　支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.0% / 当年天数。

　　本基金在本报告期需支付基金管理费5,542,912.96元,其中从基金管理费收入中列支的担保费1,108,582.66元。

　　(c) 基金托管费

　　支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.2% / 当年天数。

　　本基金在本报告期需支付基金托管费1,108,582.66元。

　　(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年6月30日保管的银行存款余额为25,274,211.81元。本报告期内本基金由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为428,884.36元。

　　(e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易：无

　　5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明

　　报告期末,本基金未持有流通转让受到限制的基金资产。

　　六、投资组合报告

　　(一)报告期末基金资产组合情况

　　资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例

　　股票 45,682,438.45 5.23%

　　债券 778,624,016.50 89.08%

　　银行存款及清算备付金合计 25,442,458.40 2.91%

　　其他资产等 24,271,389.66 2.78%

　　合计 874,020,303.01 100%

　　(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值的比例

　　A 农、林、牧、渔业 5,004.00 0.00%

　　B 采掘业 7,060.00 0.00%

　　C 制造业 24,311,115.90 2.91%

　　C0 食品、饮料 2,264,980.00 0.27%

　　C1 纺织、服装、皮毛

　　C2 木材、家具

　　C3 造纸、印刷 449,521.20 0.05%

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,120.00 0.00%

　　C5 电子

　　C6 金属、非金属 6,760,572.40 0.81%

　　C7 机械、设备、仪表 1,878,092.50 0.23%

　　C8 医药、生物制品 12,952,829.80 1.55%

　　C99 其他制造业

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,993,260.00 0.36%

　　E 建筑业

　　F 交通运输、仓储业 11,779,743.20 1.41%

　　G 信息技术业 1,154,620.00 0.14%

　　H 批发和零售贸易 8,370.00 0.00%

　　I 金融、保险业 9,090.00 0.00%

　　J 房地产业 11,340.00 0.00%

　　K 社会服务业 5,402,835.35 0.65%

　　L 传播与文化产业

　　M 综合类

　　合计 45,682,438.45 5.47%

　　(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值的比例

　　1 000538 云南白药 240,000 4,274,400.00 0.51%

　　2 600019 宝钢股份 800,000 3,984,000.00 0.48%

　　3 600085 同 仁 堂 150,000 3,345,000.00 0.40%

　　4 600033 福建高速 400,000 3,344,000.00 0.40%

　　5 000069 华侨城A 350,000 3,178,000.00 0.38%

　　6 600267 海正药业 349,910 3,072,209.80 0.37%

　　7 600009 上海机场 172,430 2,914,067.00 0.35%

　　8 600717 天 津 港 352,780 2,532,960.40 0.30%

　　9 600521 华海药业 169,000 2,261,220.00 0.27%

　　10 000858 五 粮 液 300,000 2,256,000.00 0.27%

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.harvestasset.com)的半年度报告正文。

　　(四)报告期内股票投资组合的重大变动

　　1.累计买入价值前二十名的股票明细

　　序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例

　　1 600009 上海机场 5,331,228.08 0.41%

　　2 000538 云南白药 4,509,813.69 0.35%

　　3 600019 宝钢股份 4,473,040.04 0.34%

　　4 600011 华能国际 4,367,352.29 0.34%

　　5 000488 晨鸣纸业 3,617,219.03 0.28%

　　6 600085 同 仁 堂 3,411,809.87 0.26%

　　7 600033 福建高速 3,386,960.02 0.26%

　　8 000069 华侨城A 3,334,154.99 0.26%

　　9 600267 海正药业 3,309,611.78 0.25%

　　10 600521 华海药业 2,862,855.21 0.22%

　　11 000423 东阿阿胶 2,598,606.85 0.20%

　　12 600717 天 津 港 2,567,152.23 0.20%

　　13 000541 佛山照明 2,411,668.74 0.19%

　　14 600350 山东基建 2,239,925.04 0.17%

　　15 000858 五 粮 液 2,233,072.28 0.17%

　　16 600075 新疆天业 2,129,688.67 0.16%

　　17 600900 长江电力 1,743,580.00 0.13%

　　18 600529 山东药玻 1,737,196.04 0.13%

　　19 600020 中原高速 1,623,200.13 0.13%

　　20 600005 武钢股份 1,591,376.04 0.12%

　　2.累计卖出价值前二十名的股票明细

　　序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例

　　1 600011 华能国际 3,828,806.24 0.29%

　　2 000488 晨鸣纸业 3,272,802.68 0.25%

　　3 600009 上海机场 2,769,551.61 0.21%

　　4 000423 东阿阿胶 1,917,720.00 0.15%

　　5 600075 新疆天业 1,692,599.10 0.13%

　　6 600521 华海药业 376,556.43 0.03%

　　7 000541 佛山照明 343,919.58 0.03%

　　8 002045 广州国光 49,710.80 0.00%

　　9 002047 成霖股份 36,556.06 0.00%

　　10 002046 轴研科技 31,607.21 0.00%

　　11 002050 三花股份 25,953.79 0.00%

　　12 002048 宁波华翔 19,676.09 0.00%

　　13 600970 中材国际 16,979.81 0.00%

　　14 002044 江苏三友 15,091.44 0.00%

　　15 002043 兔 宝 宝 11,625.61 0.00%

　　16 002049 晶源电子 6,611.89 0.00%

　　17 002042 飞亚股份 5,792.84 0.00%

　　注：报告期内本基金累计卖出的股票仅上表17只股票。

　　2.3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　报告期内买入股票的成本总额：64,100,170.11元

　　报告期内卖出股票的收入总额: 14,421,561.18元

　　(五)报告期末按券种分类的债券投资组合

　　债券类别 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

　　国家债券 263,342,016.50 31.55%

　　央行票据 87,795,000.00 10.52%

　　金融债券 427,487,000.00 51.21%

　　企业债券

　　可转换债券

　　合计 778,624,016.50 93.28%

　　(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例

　　1 04进出02 218,127,000.00 26.13%

　　2 02国债⒁ 211,847,881.50 25.38%

　　3 04国开15 209,360,000.00 25.08%

　　4 05央行票据05 87,795,000.00 10.52%

　　5 99国债⑸ 51,494,135.00 6.17%

　　(七) 投资组合报告附注

　　1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　3、其他资产的构成

　　项目 期末余额(元)

　　交易保证金 250,000.00

　　应收证券交易清算款 3,111,064.14

　　应收股利 25,616.00

　　应收利息 20,834,298.12

　　待摊费用 50,411.40

　　合计 24,271,389.66

　　4、报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　七、 基金份额持有人户数、持有人结构

　　2005年6月30日

　　基金份额持有人户数 9,451户

　　平均每户持有基金份额 84,926.66份

　　机构投资者持有的基金份额 370,863,716.49份

　　机构投资者持有基金份额占总份额的比例 46.21%

　　个人投资者持有的基金份额 431,778,191.32份

　　个人投资者持有基金份额占总份额的比例 53.79%

　　八、开放式基金份额变动

　　单位：份

　　基金合同生效日的基金份额总额 1,296,361,260.94

　　报告期期初基金份额总额 1,296,361,260.94

　　报告期期末基金份额总额 802,641,907.81

　　报告期间基金总申购份额 57,834,474.92

　　报告期间基金总赎回份额 551,553,828.05

　　九、重大事件揭示

　　(一) 本报告期未召开基金份额持有人大会。

　　(二)本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　(三)本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　(四)本报告期本基金投资策略未发生改变。

　　(五)本报告期内,本基金未实施收益分配。

　　(六)本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　(七)本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　(八) 基金租用证券公司专用交易席位情况

　　1.本报告期通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况

　　(1)股票交易量及佣金情况

　　证券公司名称 租用该证券公司席位数量(个) 股票成交金额(元) 占股票总成交金额的比例 支付佣金(元) 支付佣金占佣金总量比例

　　中国银河证券有限责任公司 2 71,345,657.19 93.64% 44,127.99 92.62%

　　山西证券有限责任公司 1 4,846,747.99 6.36% 3,518.67 7.38%

　　合计 3 76,192,405.18 100% 47,646.66 100%

　　(2)债券交易情况

　　证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例

　　中国银河证券有限责任公司 236,688,301.57 90.40%

　　山西证券有限责任公司 25,135,015.20 9.60%

　　合计 261,823,316.77 100%

　　(3)债券回购交易情况

　　证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例

　　中国银河证券有限责任公司 1,090,000,000.00 98.20%

　　山西证券有限责任公司 20,000,000.00 1.80%

　　合计 1,110,000,000.00 100%

　　2. 自本基金合同生效日起至报告期末,本基金专用交易席位选择中国银河证券2个席位、山西证券1个席位。其中,本报告期新增山西证券1个席位。

　　(九)报告期内已披露的临时报告

　　自本基金合同生效日2004年12月1日至2005年6月30日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　序号 临时报告名称 披露日期 备注

　　1 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同生效公告 2004年12月2日

　　2 关于开通兴业银行"银联通"开放式基金网上交易业务的公告 2004年12月15日 包括嘉实浦安保本基金

　　3 关于暂停办理

闽发证券、

汉唐证券提交的基金申购业务的公告 2005年1月27日 包括嘉实浦安保本基金

　　4 嘉实浦安保本混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 2005年2月24日 2005年3月1日起开始办理申购、赎回等日常交易业务。

　　5 关于增加华西证券为开放式基金代销机构的公告 2005年3月26日 包括嘉实浦安保本基金

　　6 关于增加东北证券、西北证券为开放式基金代销机构的公告 2005年4月12日 包括嘉实浦安保本基金

　　7 关于增加江南证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月1日 包括嘉实浦安保本基金

　　8 关于增加德邦证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月3日 包括嘉实浦安保本基金

　　9 关于公司股东变更的公告 2005年6月17日 变更后,中诚信托出资占注册资本48%、立信投资出资占注册资本32.5%、德意志资产管理(亚洲)出资占注册资本19.5%。

　　10 关于增加东海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月20日 包括嘉实浦安保本基金

　　投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,[phone]或发电子邮件,E-mail:[e-mail]。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2005年8月26日