华宝兴业现金宝货币基金2005年半年度报告摘要

　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：2005年8月22日

　　重要提示：

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告期起始日期为2005年3月31日(本基金合同生效日),截止日期为2005年6月30日。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

　　本报告中有关财务资料未经审计。

　　第一章 基金简介

　　1. 基金运作方式

　　华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")为货币市场基金,运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。

　　2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日

　　本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束,基金合同于2005年3月31日生效。

　　3. 基金简称、交易代码及基金份额

　　本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级,两级基金份额单独设置基金代码。

　　基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：

　　基金简称 交易代码 期末基金份额总额(份)

　　现金宝A 240006 945,026,221.50

　　现金宝B 240007 2,416,792,242.47

　　4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征

　　投资目标

　　保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

　　投资策略

　　1) 研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期；

　　2) 在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级,确定组合配置；

　　3) 利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值；

　　4) 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理；

　　5) 实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。

　　业绩比较基准

　　当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：(1-利息税率)×当期银行一年期定期储蓄

存款利率。

　　风险收益特征

　　本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

　　5. 基金管理人有关情况

　　名称：华宝兴业基金管理有限公司

　　信息披露负责人： 刘月华

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱： [e-mail]

　　6. 基金托管人有关情况

　　法定名称：中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行")

　　信息披露负责人：尹东

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子信箱：[e-mail]

　　7. 基金信息披露媒体及其他

　　本基金登载半年报正文的互联网网址：www.fsfund.com

　　本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

　　第二章 基金主要财务指标和基金净值表现

　　本基金自2005年3月31日至2005年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下。

　　1. 主要会计数据和财务指标

　　基金本期净收益 现金宝A 6,286,820.32元

　　现金宝B 10,926,365.83元

　　基金份额本期净收益 现金宝A 0.0057元

　　现金宝B 0.0063元

　　期末可供分配基金份额收益 现金宝A 0元

　　现金宝B 0元

　　期末基金资产净值 现金宝A 945,026,221.50元

　　现金宝B 2,416,792,242.47元

　　期末基金份额净值 现金宝A 1.0000元

　　现金宝B 1.0000元

　　基金本期净值收益率 现金宝A 0.5670%

　　现金宝B 0.6274%

　　基金累计净值收益率 现金宝A 0.5670%

　　现金宝B 0.6274%

　　本基金收益分配按日结转份额。

　　2. 基金净值表现

　　历史各时间段基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较

　　阶段 基金级别 基金净值收益率 ① 基金净值收益率标准差 ② 比较基准收益率 ③ 比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④

　　过去1个月 现金宝A 0.1591% 0.0006% 0.1479% 0 0.0112% 0.0006%

　　现金宝B 0.1790% 0.0006% 0.1479% 0 0.0311% 0.0006%

　　自基金合同生效至今 现金宝A 0.5670% 0.0018% 0.4537% 0 0.1133% 0.0018%

　　现金宝B 0.6274% 0.0018% 0.4537% 0 0.1737% 0.0018%

　　基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比

　　按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。

　　所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　第三章 基金管理人报告

　　本公司是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司。华宝兴业现金宝货币市场基金是本公司管理的第三只开放式证券投资基金。本公司还管理有华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金和华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金,分别成立于2003年7月15日和2004 年5 月11 日。截至2005年6月30日,本公司管理的开放式证券投资基金资产净值合计9,795,931,141.63 元。

　　1. 基金经理简介

　　王旭巍先生,毕业于中国人民大学,获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职,1993年起在中国(深圳)物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司,同年7月起任宝康债券基金经理,2005年3月起兼任本基金基金经理。

　　2. 基金遵规守信情况说明

　　本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其各项实施细则、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在重大违法违规及未履行基金合同承诺的情况发生,没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　3. 基金经理报告

　　2005年上半年债券市场走势十分强劲,特别是3月17日央行下调超额存款准备金利率,由原来的1.62%降至0.99%,使短期债券收益率曲线迅速下移。作为短期债券主力品种的一年期央行票据,其发行利率由年初3.3%左右,降至目前的1.6%左右。货币市场基金的平均7日年化收益率也随行就市由年初的3%左右降至目前2%左右。究其原因,除上述央行调整超额存款准备金利率外,央行的公开市场操作力度减弱,票据发行规模压缩,维持了货币市场宽松的资金环境,回购利率处于历史低位。而银行体系为满足资本充足率及股改上市要求,主动收缩贷款规模,增加对短期债券的投资,造成了短期债券品种供不应求的局面。

　　现金宝的投资运作始于第二季度,针对当时短期债券已大幅上涨,投资品种收益率水平迅速下降的市场状况,基金管理人秉承一贯稳健、保守的投资管理理念,首先确保基金资产的安全性和流动性,在此基础上尽可能提高收益水平。在日常管理上严格遵守基金契约、合规操作,审慎投资、精细管理,使现金宝货币市场基金每日收益表现十分稳定。

　　2005年下半年货币市场资金供给宽裕、短期债券供不应求的局面不会根本改变。一方面银行体系慎贷行为仍将持续,近期不会有实质性的改变；另一方面由于消费物价指数趋降以及为人民币升值作准备,央行出台紧缩性货币政策的预期大为减弱,预计下半年央行的公开市场操作也将呈中性偏松。但我们认为目前债券收益率曲线短端下移已经到位,特别是一年期央行票据收益率水平远低于一年期定期存款的税后收益水平,蕴含比较大的风险,应保持谨慎态度。

　　下半年现金宝货币市场基金管理人将继续采取稳健、保守的策略,确保基金资产的安全性和流动性。通过拓展投资领域、探索创新交易方式,适当提高基金收益水平。但现金宝货币市场基金应反映市场利率水平的变化,如果货币市场基金的收益率水平长时间、大幅度超越市场利率水平则必定是以牺牲安全性或流动性为代价,意味着风险。

　　第四章 托管人报告

　　中国建设银行根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议》,托管华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称现金宝货币基金)。

　　本报告期,中国建设银行在现金宝货币基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司在现金宝货币基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　由现金宝货币基金管理人--华宝兴业基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　第五章 财务会计报告

　　本基金成立于2005年3月31日,本半年报报告期没有过往年度的同比期间,此报告仅披露报告期末的基金资产负债表和本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表。特此说明。

　　1. 基金资产负债表

　　金额单位：人民币元

　　资 产 2005年6月30日

　　银行存款 1,567,709.21

　　清算备付金 -

　　交易保证金 -

　　应收证券清算款 -

　　应收股利 -

　　应收利息 12,537,501.63

　　应收申购款 27,852,600.00

　　其他应收款 -

　　股票投资市值 -

　　其中：股票投资成本 -

　　债券投资市值 3,691,259,814.04

　　其中：债券投资成本 3,691,259,814.04

　　配股权证 -

　　买入返售证券 200,000,000.00

　　待摊费用 297,081.35

　　其他资产 -

　　资产合计 3,933,514,706.23

　　负债与持有人权益

　　应付证券清算款 -

　　应付赎回款 -

　　应付赎回费 -

　　应付销售服务费 225,640.61

　　应付管理人报酬 881,392.19

　　应付托管费 267,088.56

　　应付佣金 -

　　应付利息 70,234.36

　　应付收益 190,893.10

　　未交税金 -

　　其他应付款 23,160.00

　　卖出回购证券款 570,000,000.00

　　短期借款 -

　　预提费用 37,833.44

　　其他负债 -

　　负债合计 571,696,242.26

　　实收基金 3,361,818,463.97

　　未实现利得 -

　　未分配收益 -

　　持有人权益合计 3,361,818,463.97

　　负债及持有人权益合计 3,933,514,706.23

　　2. 基金本期经营业绩及收益分配表

　　金额单位：人民币元

　　项目 本期数

　　一、已实现基金收入 22,051,007.13

　　其中：股票差价收入 -

　　债券差价收入 1,146,294.24

　　债券利息收入 18,544,080.76

　　存款利息收入 291,097.97

　　股利收入 -

　　买入返售证券收入 2,069,534.16

　　其他收入 -

　　减：基金费用 4,837,820.98

　　其中：基金管理人报酬 2,378,415.32

　　基金托管费 720,731.90

　　销售服务费 733,473.23

　　卖出回购证券支出 873,963.71

　　利息支出 -

　　其他费用 131,236.82

　　其中：证券交易费用 6,820.93

　　信息披露费 63,057.72

　　审计费用 33,333.44

　　二、已实现基金收益 17,213,186.15

　　加：未实现利得 -

　　三、基金经营业绩 17,213,186.15

　　本期基金净收益 17,213,186.15

　　加：期初基金净收益 -

　　加：本期损益平准金 -

　　可供分配基金净收益 17,213,186.15

　　减：本期已分配基金净收益 17,213,186.15

　　期末基金净收益 -

　　3. 基金本期净值变动表

　　金额单位：人民币元

　　项目 金额

　　一、期初基金净值 2,314,444,447.53

　　二、本期经营活动

　　基金净收益 17,213,186.15

　　未实现利得 -

　　经营活动产生的基金净值变动数 17,213,186.15

　　三、本期基金单位交易

　　基金申购款 3,459,564,404.60

　　基金赎回款 2,412,190,388.16

　　基金单位交易产生的基金净值变动数 1,047,374,016.44

　　四、本期向持有人分配收益

　　向基金持有人分配收益产生金净值变动数 17,213,186.15

　　五、期末基金净值 3,361,818,463.97

　　4. 会计报表附注

　　(1) 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计

　　1) 会计报表编制基础

　　本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度--证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　2) 会计年度

　　本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期会计报表的实际编制期间为2005 年3 月31 日(基金成立日)至2005 年6 月30 日。

　　3) 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　4) 记账基础和计价原则

　　本基金的记账基础为权责发生制。除债券投资按摊余成本法计价外,所有报表项目均以历史成本计价。

　　5) 基金资产的估值原则

　　本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。在有关法律法规允许交易所债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所债券。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,基金管理人定期采用市场利率和交易价格,对基金持有的债券投资进行重新评估,即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估。

　　6) 证券投资基金成本计价方法

　　买入债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。卖出债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

　　7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限

　　待摊费用采用直线法在受益期间内逐日平均摊销。

　　8) 收入的确认和计量

　　债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

　　债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,并根据买入债券溢折价摊销调整后的金额确认,在债券实际持有期内逐日计提。

　　存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

　　买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。

　　9) 费用的确认和计量

　　本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。

　　本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。

　　本基金的基金销售服务费分级别按前一日基金资产净值0.25%或0.01%的年费率逐日计提。

　　卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。

　　10) 实收基金

　　实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　11) 基金的收益分配政策

　　本基金每一基金份额享有同等分配权。自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按月以面值1.00 元结转为相应的基金份额,成立不满1 个月时不结转。本基金的分红方式限于分红再投资。当日申请赎回的基金份额享有当日分红权益,当日申请申购的基金份额自下一工作日享有分红权益。

　　(2) 报告期内,本基金无重大会计差错。

　　(3) 重大关联方关系及关联交易

　　本基金成立于2005年3月31日,本半年报报告期没有过往年度的同比期间,此报告仅披露本报告期的关联交易。特此说明。

　　1) 关联方

　　关联方名称 与本基金的关系

　　华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构

　　中国建设银行股份有限公司(简称"中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构

　　华宝信托投资有限责任公司 基金管理人的股东

　　法国兴业资产管理有限公司

　　(SociétéGénérale Asset Management SA) 基金管理人的股东

　　上海宝钢集团公司 基金管理人的股东的母公司

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　2) 基金管理人报酬

　　支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33% / 当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,378,415.32 元。

　　3) 基金托管费

　　支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% / 当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金托管费720,731.90 元。

　　4) 销售服务费

　　本基金的基金销售服务费根据各级别基金前一日基金资产净值分别0.25%和0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：

　　A类基金日基金销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。

　　B类基金日基金销售服务费＝前一日基金资产净值X 0.01% / 当年天数。

　　本基金在本会计期间需支付基金管理人的基金销售服务费733,473.23 元。

　　5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005 年06月30日保管的银行存款余额为1,567,709.21元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为291,097.97元。

　　6) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的债券交易(含回购)

　　本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　金额单位：人民币元

　　2005年3月31日(基金成立日)至2005年6月30日止期间

　　买入债券结算金额 499,143,000.00

　　卖出回购证券协议金额 7,385,155,000.00

　　卖出回购证券利息支出 865,876.04

　　7) 关联方持有的基金份额

　　金额单位：人民币元

　　2005年6月30日

　　基金单位数(份) 净值

　　宝钢集团 1,404,508,295.37 1,404,508,295.37

　　华宝信托 40,191,412.91 40,191,412.91

　　(4) 流通受限制不能自由转让的基金资产

　　本基金截至2005年6月30日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出证券款余额570,000,000.00元,系以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　债券名称 回购到期日 单位成本 数量(张) 成本 估值方法 总市值

　　04央行票据81 2005-07-01 99.39 3,000,000 298,170,000.00 摊余成本法 298,170,000.00

　　05央行票据29 2005-07-07 98.09 2,800,000 274,652,000.00 摊余成本法 274,652,000.00

　　合计 5,800,000 572,822,000.00 572,822,000.00

　　第六章 投资组合报告

　　1. 报告期末基金资产组合

　　资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

　　债券投资 3,691,259,814.04 93.84

　　买入返售证券 200,000,000.00 5.09

　　其中：买断式回购的买入返售证券 - -

　　银行存款和清算备付金合计 1,567,709.21 0.04

　　其他资产 40,687,182.98 1.03

　　合计 3,933,514,706.23 100.00

　　2. 报告期债券回购融资情况

　　序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

　　1 报告期内债券回购融资余额 27,714,625,000.00 9.89

　　其中：买断式回购融资 - -

　　2 报告期末债券回购融资余额 570,000,000.00 16.96

　　其中：买断式回购融资 - -

　　本基金成立于2005年3月31日,报告期(2005.3.31-2005.6.30)内本基金债券正回购的资金余额未出现超过基金资产净值20%的情况,符合法律法规的要求。

　　3. 基金投资组合平均剩余期限

　　(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

　　项 目 天 数

　　报告期末投资组合平均剩余期限 167

　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180

　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值 147

　　本基金成立于2005年3月31日,报告期(2005.3.31-2005.6.30)内本基金投资组合平均剩余期限未出现超过180天的情况,符合法律法规的要求。

　　(2) 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

　　1 30天以内 6.00 16.96

　　2 30天(含)-60天 3.01 -

　　3 60天(含)-90天 33.73 -

　　4 90天(含)-180天 26.64 -

　　5 180天(含)-397天(含) 46.41 -

　　合 计 115.79 16.96

　　本基金截至2005年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：

　　序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

　　1 30天(含)-60天 3.01

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.01 -

　　2 60天(含)-90天 33.73 -

　　其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.69 -

　　4. 报告期末债券投资组合

　　(1) 按债券品种分类的债券投资组合

　　序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)

　　1 国家债券 - -

　　2 金融债券 824,398,598.67 24.52

　　其中：政策性金融债 824,398,598.67 24.52

　　3 央行票据 2,569,623,426.46 76.44

　　4 企业债券 297,237,788.91 8.84

　　5 其他 - -

　　合 计 3,691,259,814.04 109.80

　　剩余存续期超过397天的浮动利率债券 628,519,481.05 18.70

　　(2) 基金投资前十名债券明细

　　序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)

　　自有投资 买断式回购

　　1 04央行票据73 6,100,000 - 606,905,633.42 18.05

　　2 05央行票据33 5,000,000 - 490,953,024.64 14.60

　　3 04央行票据81 4,400,000 - 437,335,866.27 13.01

　　4 05央行票据29 3,200,000 - 313,899,010.75 9.34

　　5 05中行02浮 2,850,000 - 287,499,744.96 8.55

　　6 04国开20 2,400,000 - 239,843,162.13 7.13

　　7 05农发03 2,000,000 - 199,881,314.40 5.95

　　8 05央行票据57 2,000,000 - 196,266,755.20 5.84

　　9 04国开12 1,800,000 - 183,553,212.50 5.46

　　10 04央行票据77 1,500,000 - 149,211,016.36 4.44

　　上表中,"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

　　5. "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

　　项目 偏离情况

　　报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)- 0.5%间的次数 69

　　报告期内偏离度的最高值 0.48%

　　报告期内偏离度的最低值 0.14%

　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.31%

　　6. 投资组合报告附注

　　(1) 基金计价方法

　　本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。

　　(2) 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

　　(3) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的,无证券投资决策程序需特别说明。

　　(4) 其他资产的构成

　　序号 其他资产 金额(元)

　　1 交易保证金 -

　　2 应收证券清算款 -

　　3 应收利息 12,537,501.63

　　4 应收申购款 27,852,600.00

　　5 其他应收款 -

　　6 待摊费用 297,081.35

　　7 其他 -

　　合 计 40,687,182.98

　　第七章 基金份额持有人户数、持有人结构

　　本基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：

　　基金级别 总持有人户数 持有人户均持有基金份额(份) 机构投资人持有份额(份) 个人投资人持有份额(份) 机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例

　　现金宝A 19,402 48,707.67 31,656,962.04 913,369,259.46 3.35% 96.65%

　　现金宝B 33 73,236,128.56 2,360,869,906.06 55,922,336.41 97.69% 2.31%

　　第八章 基金份额变动情况

　　本基金在基金合同生效日的基金份额总额为2,314,444,447.53份。本报告期内基金份额的变动情况列表如下：

　　单位：份

　　基金级别 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额(包括转入份额、份额级别调整) 期间总赎回份额(包括转出份额、份额级别调整)

　　现金宝A 1,253,872,199.53 945,026,221.50 276,817,786.46 585,663,764.49

　　现金宝B 1,060,572,248.00 2,416,792,242.47 3,182,746,618.14 1,826,526,623.67

　　合计 2,314,444,447.53 3,361,818,463.97 3,459,564,404.60 2,412,190,388.16

　　第九章 重大事件揭示

　　1. 2005年3月16日,中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长、董事。

　　2. 2005年3月25日,中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。

　　3. 2005年6月17日,中国建设银行股份有限公司和美洲银行在北京共同宣布,双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议,美洲银行将分阶段对中国建设银行股份有限公司进行投资,最终持有股权可达到19.9%。

　　4. 2005年7月1日,中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司(简称"亚洲金融")在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议,淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。

　　5. 基金收益分配事项。

　　本基金自基金合同生效日起,每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并于每月15日以面值1.00 元结转为相应的基金份额,成立不满1 个月时不结转。本基金在报告期内共进行了两次收益结转。

　　基金管理人已于2005年5月17日和2005年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。

　　6. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

　　7. 本基金未租用交易所席位。

　　8. 根据本基金基金合同和招募说明书的有关规定,本基金自2005年4月7日起开始办理申购、"定期定额投资计划"业务,自2005年4月8日起开始办理赎回、转换业务。

　　基金管理人已于2005年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了《关于华宝兴业现金宝货币市场基金开放申购、赎回、转换及开办"定期定额投资计划"的公告》的临时公告。

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　2005年8月22日