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博时基金关于旗下部分基金投资权证的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年08月19日 20:28 深圳证券交易所

  博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证的公告

  根据《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》,及相关基金合同的规定,博时基金管理有限公司所管理的裕元证券投资基金、裕泽证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕华证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时精选

股票证券投资基金、博时主题行业证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。

  现将有关事宜公告如下:

  一、风险控制的比例限制

  1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;

  2、一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;

  3、全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十;

  因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。

  二、投资策略

  通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。

  三、信息披露方式

  本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。

  在半年度报告和年度报告中披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细,包括权证代码,权证名称,数量,期末市值,市值占基金资产净值的比例等。

  四、风险揭示

  权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。

  博时基金管理有限公司

  2005年8月20日

  爱问(iAsk.com)
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