2005年度证券业从业人员资格考试大纲(基金)

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　　第五部分 证券投资基金

　　目的与要求

　　本部分内容包括证券投资基金的概念与特点，证券投资基金的法律形式与运作方式，证券投资基金业在国内外的发展概况及其在金融体系中的地位与作用；证券投资基金的类型，主要基金类型的风险收益特征与分析方法；基金的募集、交易与注册登记；基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制；基金的市场营销；基金的估值、费用、与会计核算；基金的收益分配与税收；基金的信息披露；基金的监管等知识。本部分的内容还包括投资组合理论及其运用、资产配置管理、股票与债券的投资组合管理以及基金绩效衡量等投资学方面的内容。

　　通过本部分的学习，要求熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务等基础知识以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。

　　第一章 证券投资基金概述

　　掌握证券投资基金的概念与特点；熟悉证券投资基金与股票、债券、银行储蓄存款的区别；了解证券投资基金市场的各类参与主体。

　　掌握契约型基金与公司型基金的概念与区别；掌握封闭式基金与开放式基金的概念与区别；了解证券投资基金的起源与发展；了解我国证券投资基金业的发展概况，了解基金业在金融体系中的地位与作用。

　　第二章 基金的类型

　　了解基金分类的意义，掌握各类基金的基本特征及其区别。

　　了解股票基金在投资组合中的作用，掌握股票基金与股票的区别，熟悉股票基金的分类，了解股票基金的投资风险，掌握股票基金的分析方法。

　　了解债券基金在投资组合中的作用，掌握债券基金与债券的区别，熟悉债券基金的分类，了解债券基金的投资风险，掌握债券基金的分析方法。

　　了解货币市场基金在投资组合中的作用，了解货币市场工具与货币市场基金的投资对象，了解货币市场基金的投资风险，掌握货币市场基金的分析方法。

　　了解混合基金在投资组合中的作用，了解混合基金的分类，了解混合基金的风险。

　　了解保本基金在投资组合中的作用，掌握保本基金的保本策略，了解保本基金的类型，了解保本基金的风险，掌握保本基金的分析方法。

　　掌握ETF的特点、套利原理，了解ETF的风险及其分析方法。

　　第三章 基金的募集、交易与登记

　　了解封闭式基金的募集程序，熟悉封闭式基金合同生效的条件；掌握封闭式基金上市交易条件、交易帐户的开立、交易规则，熟悉封闭式基金的交易费用，掌握封闭式基金折(溢)价率的计算方法。

　　了解开放式基金的募集程序，熟悉开放式基金合同生效的条件；掌握开放式基金的认购步骤、收费模式、认购费率的计费方式及认购数量的计算方法。

　　掌握开放式基金申购、赎回的概念，熟悉开放式基金申购、赎回的时间，掌握开放式基金申购、赎回的原则，掌握申购份额、赎回金额的计算方法。了解巨额赎回的认定与处理方式。掌握开放式基金转换、非交易过户、转托管的概念。

　　熟悉ETF份额的认购方式、份额折算的方法；掌握ETF份额的申购和赎回的原则。

　　掌握上市开放式基金场外募集与场内募集的概念，熟悉上市开放式基金份额的申购、赎回原则；掌握上市开放式基金份额转托管的概念。

　　掌握开放式基金登记的概念，了解开放式基金登记机构的职责，熟悉基金登记的流程，了解基金份额申购、赎回的资金清算流程。

　　第四章 基金管理人

　　熟悉基金管理人的具体职责及其在基金运作中的作用，熟悉基金管理公司的主要业务、基金管理公司的市场准入规定，了解基金管理公司的主要业务和特点。了解基金管理公司治理结构的基本要求，掌握我国对基金管理公司治理结构的主要规定，熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。

　　了解基金管理公司的投资决策机构，熟悉投资决策委员会的主要职责；了解一般的投资决策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与风险控制工作；了解基金产品管理、定价管理、渠道管理工作。

　　掌握基金管理公司内部控制的概念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。

　　第五章　基金托管人

　　熟悉基金托管人在基金运作中的作用，了解基金托管人的市场准入规定，掌握基金托管人的职责；了解基金托管人的机构设置与技术系统。

　　了解基金资产保管的基本要求，熟悉基金资产帐户的种类，掌握基金财产保管的内容；了解基金在交易所市场、全国银行间市场和场外市场资金清算的基本流程；掌握基金会计复核的内容；掌握基金托管人对基金管理人监督的主要内容，了解对基金投资运作监管结果的处理方式。

　　熟悉基金托管人内部控制的目标、原则、基本要素以及主要内容。

　　第六章　基金的市场营销

　　了解基金市场营销的特点，掌握基金市场营销的内容；了解基金的销售渠道与促销手段；了解基金客户服务的方式。

　　了解有关法规针对基金销售机构的合规控制，熟悉对基金销售人员的行为规范，熟悉对基金宣传推介活动的规范，掌握对基金销售费用的规范，了解对基金销售的监督管理。

　　第七章　基金的估值、费用与会计核算

　　掌握基金估值的概念，了解基金资产估值的重要性，了解基金资产估值需考虑的因素，掌握我国基金资产估值的原则与方法，掌握“影子定价”的概念，了解“影子定价”的处理流程。

　　掌握基金运作过程中的两类费用的区别，熟悉基金费用的种类，掌握各种费用的计提方式。

　　掌握基金会计核算的特殊性，了解基金会计核算的主要内容。

　　第八章 基金收益分配与税收

　　熟悉基金的收益来源，掌握基金净收益、基金经营业绩、损益平准金、可供分配基金净收益以及未分配净收益等概念。

　　掌握封闭式基金、开放式基金、货币市场基金收益分配的有关规定。

　　熟悉针对基金作为营业主体的税收规定，了解针对基金管理人和托管人的税收规定，熟悉针对机构法人、个人投资者的税收规定。

　　第九章 基金的信息披露

　　了解基金信息披露的含义与作用，了解信息披露的实质性原则与形式性原则，熟悉对基金信息披露禁止行为的规范，了解基金信息披露的分类，了解我国基金信息披露制度体系。

　　熟悉基金管理人的信息披露义务，了解基金托管人、基金份额持有人的信息披露义务。

　　了解基金招募说明书、基金合同的主要披露事项，熟悉招募说明书、基金合同。

　　了解基金上市公告书的主要披露事项，熟悉基金年度报告、半年度报告、季度报告的主要内容。

　　掌握基金信息披露的“重大性”概念及其标准，熟悉需要进行临时信息披露的重大事件，了解基金澄清公告的披露。

　　掌握货币市场基金收益公告披露的内容，熟悉净值偏离度信息披露的规定，了解货币市场基金财务指标、净值表现以及投资组合报告的信息披露内容。

　　第十章 基金监管

　　了解基金监管的含义与作用，熟悉基金监管的目标，掌握基金监管的原则，了解我国基金监管的法规体系。

　　熟悉基金监管机构对基金的监管，了解行业协会对基金行业的自律管理。

　　掌握对基金管理公司市场准入监管与日常持续监管的内容；了解对基金托管人的监管；了解对基金代销机构、注册登记机构的监管。

　　掌握基金募集申请核准的主要程序和内容；掌握基金销售活动监管的内容；熟悉基金信息披露监管的内容；掌握基金投资与交易行为监管的内容。

　　掌握基金行业高级管理人员的基本行为规范。

　　第十一章 证券组合管理基础

　　了解证券组合管理的概念；熟悉现代投资理论的产生与发展。

　　了解证券投资组合理论的基本假设和应用；熟悉单个证券和证券组合的收益与风险衡量方法；熟悉风险分散原理；了解两种和多个风险证券组合的可行集与有效边界；了解无差异曲线的含义以及在最优证券组合中的运用。

　　了解资本资产定价模型的含义、基本假设和应用；熟悉资本资产定价模型的推导。

　　了解套利定价模型的含义、基本假设、应用和局限性；了解多因素模型、套利行为与套利组合；熟悉套利定价模型的推导。

　　了解有效市场的基本概念、形式以及运用；了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。

　　第十二章 资产配置管理

　　熟悉资产配置的含义和主要考虑因素；了解资产配置管理的原因及目标；熟悉资产配置的基础步骤和动态的资产配置过程。

　　了解资产配置的基本方法；熟悉历史数据法和情景综合分析法的主要特点及其在资产配置过程中的运用；熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。

　　了解资产配置的主要分类方法和类型；熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用；熟悉战术性资产配置与战略性配置之间的异同。

　　第十三章 股票投资组合管理

　　了解股票投资组合的目的；熟悉股票投资组合管理基本策略；熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理策略。

　　了解积极型股票投资策略的分析基础；了解技术分析的基本理论；了解基本分析的主要指标和理论模型；熟悉技术分析和基本分析的主要区别。

　　了解消极型股票投资的策略；熟悉指数化投资的理论和实践基础、构造组合与监控跟踪误差的程序。

　　第十四章 债券投资组合管理

　　了解单一债券收益率的衡量方法；熟悉债券投资组合收益率的衡量方法；了解影响债券收益率的因素；了解收益率曲线的概念；熟悉几种主要的期限结构理论。

　　了解债券风险种类；熟悉测算债券价格波动性的方法；熟悉债券流通性价值的计算方法。

　　了解积极债券组合管理和消极债券组合管理的理论基础和各种策略。

　　第十五章 基金绩效衡量

　　了解基金绩效衡量的目的与意义；熟悉衡量基金绩效需要考虑的因素；熟悉基金净值收益率的几种计算方法；了解基金业绩衡量风险调整的必要性；熟悉风险调整衡量的方法；了解择时能力衡量的方法；熟悉绩效贡献的分析方法。

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