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本报讯 记者 何晓晴 实习生 袁景潮 报道：对于基金能否买卖上市公司发行权证一事，中国证监会日前已作出明确答复，并就此专门发布了《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》。
《通知》规定，基金可以持有股改中被动获得的权证，也可以主动投资于在股改中发行的权证，《通知》还对基金投资权证的比例作出限定。
《通知》还明确，基金投资权证，应当符合基金合同的有关约定，并将权证投资方案报告中国证监会并公告。而权证投资方案应当列明基金投资权证的比例限制、投资策略、信息披露方式、风险控制措施等，并充分揭示相关投资风险。
《通知》同时规定了基金投资权证的禁止情形：一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%。但中国证监会另有规定的，不受上述比例限制。
此外，通知指出，基金管理人应制定切实可行的权证投资方案，并可在允许的比例范围内约定投资权证的具体比例。因市场波动、基金规模变动、股改对价支付等基金管理人之外的因素，导致基金投资不符合方案约定的投资比例、或是超出规定的比例限制的，基金管理人应当在10个交易日之内调整完毕。
通知还要求，基金管理人不得操纵权证价格或标的证券价格，不得利用权证投资进行利益输送。基金管理人和托管人应当专门针对权证投资制定有效的风险控制措施，切实保护基金份额持有人的合法权益。
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