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风险排序能力、风险区分度等指标均达到或超过国际银行业可接受水平
建行风险评级预警系统建设取得突破性进展
对推进股改上市进程将发挥积极促进作用
有关人士今天从中国建设银行获悉，建行内部评级工程项目组近期集中精锐力量，对已经上线运行的风险评级预警系统进行了全面优化，现已取得突破性进展，模型系统对客户违约概率(PD)的预测能力大幅度提高，业务实用性显著增强。从最新的返回检验结果看，评级预警系统的AR、KS、ROC、WGRP等衡量模型表现的关键指标均已达到或超过国际银行业的可接受水平。
据介绍，风险评级预警是我国银行业第一个自主研发的、符合国际标准的风险决策支持系统。该系统已于2004年5月通过标准普尔公司和摩根斯坦利银行的联合技术验证，并开始在建设银行全行信贷管理中推广使用。测试报告显示，风险评级预警系统中违约概率模型的风险排序能力(AR)已达58.20%，这一能力的国际先进水平为70%，国际可接受水平为50%；预警系统的风险区分度(ROC)为79.10%，该项指标的国际先进水平和可接受水平分别为85%和75%；预警系统的违约判别能力(KS)为36.6%，高于35%的国际可接受水平，预警系统的以上三项指标均得到“较好”的基本评价；此外，预警系统的违约概率精确度(WGRP)提高到2.01%，该指标国际先进水平为4.0%，国际可接受水平为2.0%，因此获得“尚可”的基本评价。建行所进行的此次返回检验及相关的压力测试均基于严格的数理统计准则，各项指标取值具有国际可比性，基础数据源于为2000?2003年建设银行全部活跃客户。
建设银行有关负责人介绍，近一时期，建行内部评级系统建设取得突破性进展的主要原因是：第一，项目组经过认真研究，采纳了标准普尔公司在技术验证中提出的多项优化建议，取得了良好的实际效果；第二，为了提高评级预警系统的实用性，项目组在全行范围进行了5次大规模的实地测试，充分吸收了各部门、各分行在测试中提出的意见、建议和要求；第三，对内部评级数据进行了大规模补录、清洗与整合，有效缓解了劣质数据对模型表现和系统运行造成的不利影响。此外，建行经过长期努力，逐步建立了一支技术精良、勤勉务实的专业化队伍。目前专门负责内部评级工程建设的项目组包括博士后1名、博士3名、硕士7名以及一大批行内的业务骨干、技术专家和项目管理人才。这支队伍在系统研发的实践中不断得到充实和锻炼，逐步成为风险计量分析与管理工具建设的中坚力量。
目前，建行该项目组正按照全行战略规划的统一部署，加快推进内部评级系统的程序开发，预计2005年上半年“对公业务子系统”可提前投入使用。届时，该系统将能够按照巴塞尔新资本协议的最新标准，更加精确地计算所有公司客户的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、预期损失率(EL)和非预期损失率(UL)等核心指标，为信贷审批、贷款定价、限额管理、准备金计提以及经济资本配置提供最为重要的决策依据和政策标准。在数据质量进一步得到改善的基础上，项目组还计划加大研发力度，着手设计风险价值(VaR)和风险调整回报率(RAROC)模型，开发各种组合风险分析工具，逐步提升建设银行对客户风险、债项风险、组合风险的评估与管理控制能力，为各项风险决策提供科学依据。
我们了解到，截止今年9月底，建设银行五级分类不良资产率已降至3.74%，继续保持在银监会的监管标准内，在同业中保持了领先水平。该行风险评级预警系统所取得的突破性进展，为加快推进股份制改造和提高资产质量，将发挥积极的促进作用。尤其在加强风险的源头和过程控制方面，将进一步提高该行信贷管理的精细化水平，确保贷款的质量。
据悉，下一步，建行将配合股改上市进程，充分发挥现有的技术优势，从管理制度、技术手段和企业文化等各个方面，全面推进内部评级工程建设，争取到2007年底以前在中国银行业率先实施巴塞尔新资本协议所规定的内部评级初级法，通过卓有成效的科学化管理使全行风险控制能力达到一个崭新的水平。
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