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路透高管罗索特和IBM大中国区副总裁秦尚民寄语中国银行业
本报记者 禹刚 发自北京
在中国，最新的统计是有30家银行已经达到了新巴塞尔协议要求的8%的资本充足率，但是仍有超过100家商业银行存在严重的资金问题。满足新巴塞尔协议要求，对银行来说，就
好比爬山，要遇到的障碍一个接一个：资金渠道匮乏，部分资产无产出，技术成本高昂……
银行必须改变观念，风险管理不是对业务的威胁，好处大于坏处——日前，接受《第一财经日报》专访的路透集团(Reuters)全球交易与风险管理部总监罗索特(SebastienRoussotte)以及IBM大中国区副总裁、金融服务事业部总经理秦尚民(JamesChin)均如是认为。
《第一财经日报》：从一个全球的视角来看，西方国家和新兴市场之间对银行业风险管理有不同的看法和理解吗？
罗索特：我不能确定对风险管理的重要性，两种市场是否有不同，但从时间框架、理念方面来看，的确有不同。
西方国家实施风险管理有超过十年的历史，对中国这样的新兴市场国家，一切还刚刚开始，两者起点不一样，这就带来两种不同的看法和做法。欧美国家的银行已经把风险管理转化为能为银行创造额外价值的机制，我们称之为“攻击性”(offensive)体系，这样的体系目的是让银行积极去夺取竞争优势、攫取更多利润。
目前在中国，所有的银行理解的风险管理还只是一种“防御性”(defensive)做法，仅仅为了满足监管合规的要求，一些银行更视其为负担。
秦尚民：巴塞尔新资本协议，虽然对新兴市场银行而言，要求较高，但这些银行必须改变观念，风险管理不是对业务的威胁，好处大于坏处。比如，欧洲监管当局，会用评分表给银行打分，但所有的银行并不很关心到底自己能评多少分，更关心的是建立健全风险管理体系后，能给自己带来哪些竞争的优势。
我们建议中国的银行业应从积极的角度看新资本协议，自觉去应用它，而不是被动地等着监管机构来打分。
《第一财经日报》：你认为中国的银行对风险控制方面投入的效果如何？他们在作这些决定前应该注意哪些问题？
罗索特：中国的银行在这方面确实投入很大，配备了各种各样“战术型”(tactical)系统和工具，主要目的和功能是管理从交易大厅当中由交易活动可能带来的风险，以及旨在控制由金融交易带来的基本风险。
秦尚民：在风险管理上，我们认为中国的银行投入并不是很大，仅仅处于转变观念的过程中，很多具有实质性的风险管理的改革，实际上刚刚开始，还远未到实施阶段。
风险管理是一个体系，不能孤立看待，要从系统的角度看这个问题，从基础设施、技术、人员、流程来综合考虑。
罗索特：而从投入结果看，我们与这些银行交流时发现，由于实施了基础风险管理体系，中国的银行现在对于更加复杂的交易胃口越来越大，比如结构型的衍生产品和复杂的信贷产品，他们表示可以承担更高的风险来发展更复杂的产品。
但如果审视全面风险管理，即运用风险管理对整个银行的借贷活动进行控制、通过风险管理拉高银行盈利能力的话，差距还不小。我们认为可以分两步走，第一步是详细规划，第二步是建立符合本银行实际的管理系统平台，储存有用数据，将交易合并放在统一平台上，最重要的是要让所有部门参与进来，要知道这不是一项部门工作。
《第一财经日报》：对中国的银行而言，在整合信用风险和利率风险管理时，面临的最大挑战是什么？如何解决？
秦尚民：目前中国商业银行的信用风险管理普遍采用传统的信用评分法，建立在过去三年客户的财务数据和相应指标打分的基础上，但并不能反映未来的发展趋势，也缺乏现金流量的分析和预测，此外，行业分析的研究也不够。
对客户的差异化管理以及对流动性的管理要加强，银行需要更多金融工具和产品，中国的银行的核心系统还都没有这些部分，需要在原有系统中增加产品这个维度。
罗索特：中国有一些特殊的情况，比如中国信用信息缺乏、不良贷款率高，这些问题很严重，整合信用风险和市场风险，就需要把这些特性考虑进去。中国的银行可以应用成熟的系统来管理两种风险，综合管理二者。
其实，中国银行业正受益于上世纪90年代欧美的经验教训。那个时候，银行是把信用风险和市场风险作为两个分开的项目来做的，而到90年代末期时发现，把这个体系分开的话，代价非常高昂，结果就出现了信用风险和市场风险管控的技术和平台之间的融合。
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