全面摸底银行风险 银监会拟为银行定级

　　作者：石海平 来源：中国经营报

　　1月15日，银监会发布了《商业银行风险监管核心指标(试行)》(以下简称《核心指标》)。

　　另据银监会有关人士透露，银监会下一步将根据风险等级，评出好银行、中等行和差 银行，采取有针对性的监管措施，并且在市场准入等政策方面扶优限劣，建立健全市场化的正向激励机制。

　　引入“风险迁徙”

　　“银监会首次引入了‘风险迁徙’概念。”中国人民大学金融证券研究所副所长赵锡军分析说。

　　《核心指标》规定，风险迁徙类指标衡量风险变化，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，其中正常贷款迁徙率分为正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标，不良贷款迁徙率分为次级贷款迁徙率和可疑贷款迁徙率两个二级指标。

　　“这类指标的设计能实现监管的动态化，弥补以前银监会只能静态监管的缺憾。”赵锡军认为。从技术层面看，这种技术以五级分类为基础，同时又弥补了五级分类只能衡量风险静态水平不足的缺点。从应用价值看，这类指标不仅可用于风险水平的评价，也用于对风险变化的预警。

　　但是，“尽管这样，银监会此次公布的《核心指标》并不能覆盖银行全部的风险。”赵锡军表示，“信用风险是银行最难度量的风险，银行有很多业务，而每个业务都有其对应的交易对手，只要其中任何一个交易对手不能偿还，就会给银行带来信用风险。”

　　此外，“《核心指标》主要是根据历史数据来衡量风险的，但是对于银行未来的操作，能起到多少作用，还尚待观察。”赵锡军认为。

　　区分监管

　　事实上，从去年开始，我国银行业创新不断，从人民币理财业务的推出到小企业贷款模式的创新，在这种局面下如何让有限的监管资源跟市场发展速度相匹配呢？

　　“这就需要考虑‘经济监管’的问题。”赵锡军表示。按照赵锡军的解释，所谓“经济监管”就是要用合适的监管资源，来维持最佳的市场扩张。

　　而要实现“经济监管”的重要一步就是要区分银行情况，按照银监会的思路，今后，中国银行将分为好银行、中等行以及差银行三级。不同等级的银行，采取针对性的监管措施，上述银监会人士表示，“对好银行特别是改制银行，要抓反弹，抓核销，巩固改革和财务重组成果；对中等行，要继续抓全面下降；对差银行抓重组改造，加快处置

不良资产。”

　　“对于好银行来说，财务状况，贷款质量高，其资本充足率完全可以适当低于巴塞尔协议8%的要求，但对于差银行来说，财务状况不好，贷款风险较高，这类银行的资本充足率如果还是按照巴塞尔协议8%的要求来执行的话，可能风险很高，需要更高的资本充足率才能覆盖风险。”赵锡军认为。

　　对银行来说，更为重要的是定级结果将影响其再开办业务的种类和范围。对于好银行，银监会将允许其开办更多的业务，并支持其积极创新，而对于差银行来说，不仅不能开办新业务，甚至会缩减现有业务。