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工行内部评级法工程建设进展顺利


http://finance.sina.com.cn 2005年08月29日 10:50 金时网·金融时报

  本报北京8月28日讯 记者孙凌燕报道 工商银行新闻发言人今天向记者表示,该行于2004年正式启动的内部评级法工程建设目前进展顺利,项目的一期工程《全面风险管理体系整体规划》已经圆满完成。在一期工程建设过程中,工行对照《新巴塞尔资本协议》和国际先进银行最佳风险管理实践,分别从公司治理、信用风险、市场风险、操作风险、资产负债管理等方面,对全面风险管理现状进行了分析,提出了全面风险管理未来的发展规划和框架,项目取得了良好的效果。

  这位发言人还透露,工行目前正在进行内部评级工程二期项目,通过与国际知名咨询公司合作,将按照内部评级法的基本要求,在评级组织、评级体系设计与运作、评级结果运用、风险量化以及数据收集与信息系统建设等方面进行改造和完善,以提高工商银行的风险管理水平,力争在2007年底达到新巴塞尔资本协议内部评级法初级法的要求。

  记者了解到,2001年以来,在借鉴国内外先进评级标准和方法的基础上,工行先后制定了一系列评级办法和细则,构建了相对独立、特点鲜明的二维评级体系。通过几年的发展,工行根据行业、规模和风险要素的一致性,分别制定了工业、商业、

房地产、银行、小企业等13类借款人评级指标体系。同时,在借鉴国际最新债项评级理念的基础上,工行建立了贷前的中长期债项评级和贷后的贷款十二级分类。截至目前,工行已经积累了四年的客户评级数据,能够做出各个信用级别一年、两年和三年的转移矩阵,为建立量化的信用评级模型,准确地测算借款人的违约概率(PD)奠定了良好的数据基础。此外,工行还在国内率先开发了财务报表审核系统,自动对财务报表进行形式性审查、勾稽关系审查、重要科目审查和财务报表异常情况审查,以甄别财务数据的真实性,在评级计算前将虚假的财务信息进行过滤,使信用评级的定量评价结果客观反映客户实际情况。

  在内部评级法工程建设中,该行将在信用风险、市场风险、操作风险、资本金管理、资产负债风险等领域实施一系列项目,其中二期项目《非零售信用风险内部评级项目》是内部评级法工程的核心项目,是未来全面风险管理建设的基础。项目的目标是按照《新巴塞尔资本协议》内部评级法两维评级(客户评级和债项评级)的要求,借鉴国际银行业风险管理的最佳做法,构建符合新资本协议要求、切合工行实际的非零售信用风险内部评级体系,并实现内部评级结果在风险限额、定价、资本金分配、绩效考核以及组合管理等业务实践中的推广应用。

  另据悉,一直以来,工行按照新巴塞尔资本协议和

银监会的监管要求,不断建设和完善小企业信用风险评级体系。为保证该行支持小企业发展的十条措施落到实处,结合小企业经营发展情况,借鉴国外先进银行做法,以新巴塞尔资本协议的风险管理理念为核心,经过反复测试和修改,工行在试点办法的基础上于今年推出了新的小企业评级办法,建成了覆盖全行小企业评级业务的信用风险评级体系。


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