韩国一只与SK海力士挂钩的杠杆ETF连续第二天剧烈波动，该ETF在周一飙升近50%之后，周二早盘又一度暴跌40%，与SK海力士的股价表现背离，引发投资者质疑。
SK海力士股价周一下跌近8%，周二盘中最高上涨8.7%。按照KIM ACE SK Hynix Single Stock Leverage ETF旨在提供SK海力士日回报率两倍的设计，周二本应录得约17%的涨幅。
连续两日的反向异动把管理该ETF的韩国投资基金管理公司推到风口浪尖。该公司声称周一的异常表现源于其做市系统流动性不足。这引发了投资者对于韩国快速增长的单个股票杠杆ETF市场定价可靠性的质疑。
“临近收盘时，当流动性提供商没有义务提交报价时，买卖价差扩大了，”韩国投资基金管理公司周一通过短信表示。“随着价格波动加剧，投资者以市价下达的订单被执行，导致ETF价格急剧上涨。”
“这种价格背离虽然罕见，但并非没有先例，”Fibonacci Asset Management首席执行官Jung In Yun表示。“ETF通常依赖做市商来使价格与底层持仓保持一致。然而，在收盘竞价期间，这些保障措施可能减弱，尤其是交易量有限的小众产品。”
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责任编辑：于健 SF069
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