野村:美联储公布利率决议后 美股反弹步伐或放缓

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2022年11月01日 14:15 智通财经APP

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  野村控股称,衍生品市场暗示,在美联储本周晚些时候公布利率决定后,标普500指数目前的反弹步伐可能会放缓。野村量化策略师Yoshitaka Suda在一份报告中写道,美联储周三会议前相对较低的波动率表明,期权市场对会议“越来越乐观”。他补充称,交易商期权对冲的转变也可能令市场承压。

  美联储转向鸽派的希望有所增加,尽管政策制定者准备在周三连续第5次大幅加息。标普500指数迄今未能摆脱6月份进入的技术熊市。在最近的一次反弹中,标普500指数较10月12日上涨了9%,当时该指数跌至2020年11月以来最低水平。

  Suda写道,美联储会议给股市带来的风险似乎主要是下行。他表示,短线交易商或所谓的大宗商品交易顾问的空头回补在很大程度上推动了反弹,但交易商的gamma仓位已经从做空转向做多。这使得交易员们不得不逆股市主流趋势而动,以保持中性的市场敞口。

  交易员的这一举措可能会减少大宗商品交易顾问(CTA)平仓的影响。根据野村证券的计算,标普500指数CTA的净空头头寸在过去两周从38%收缩至29%。

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责任编辑:于健 SF069

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