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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2010年第二季度报告

http://www.sina.com.cn 2010年07月19日 07:50 证券时报

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一〇年七月十九日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于2009年9月18日刊登公告，自2009年9月22日起增加一种新的收费模式-C类收费模式，该类别收取销售服务费。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　1、浦银安盛优化收益债券A：

　　注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。

　　2、浦银安盛优化收益债券C：

　　注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。

　　3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　1．浦银安盛优化收益债券A：

　　2．浦银安盛优化收益债券C：

　　注：1、经中国证监会批准,本基金于2009 年9 月22 日分为A、C 两类。具体内容详见本基金管理人于2009 年9 月18 日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。

　　2、根据基金合同第十一部分第五条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2008年12月30 日至2009年6月30 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、周文秱的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。

　　2、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。其“离任日期”指公司决定确定的解聘日期。

　　3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一基金组合。

　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（1日，5日，10日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显着性的检验，以确定交易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2010年第二季度，国家出台了房地产调控政策、进一步推进人民币汇率形成机制和406种商品出口退税7月15日起彻底取消等政策，这些措施一定程度上增加了未来宏观经济的不确定性。从宏观数据来看，经济依然呈现平稳较快增长的态势，但PMI指标、投资增速和工业增加值的数据显示，经济增速有逐步放缓的迹象。

　　二季度央行重启了3年期央票，加大了资金回笼的力度；在经济增长有偏热迹象、通胀逐步走高的情况下，3年央票的发行较好地抑制了市场的通胀预期；5月份央行第三次上调了存款准备金率0.5%，准备金率上调的累积效应使得银行的超储率大幅下降，银行体系的流动性在5月中旬后由适度宽松转为紧张；回购利率开始逐步上行，受此影响债券短端收益率出现明显上行，中长端受此影响不大，收益率还出现一定程度的下行；从银行间收益率曲线来看，10年期固定利率国债收益率还出现20BP左右的下行；银行间固定利率企业债（AAA）收益率曲线表现要好于国债，10年期的品种收益率下行30BP以上。

　　整个二季度，股票市场表现不佳，本基金降低了组合中可转换债券的比例；同时加大了银行间利率产品的配置力度，并适度提高了企业债的比例；在考虑流动性和收益性的前提下适度拉长了组合久期；同时积极参与网上新股的申购。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　截止2010年6月30日，浦银收益A类基金份额净值为1.008元，浦银收益C类基金份额净值为1.005元。本报告期内A类基金份额净值增长率为1.0%，C类基金份额净值增长率为0.80%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细