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来源：XYQUANT
简明观点：期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现中性，最近一日波动率风险溢价的边际变化、最近三日波动率风险溢价指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、最近三日波动率风险溢价指标表现中性，认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近一日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看，全天呈小幅震荡走势，最终标的全天下跌0.36%，50指数下跌0.48%，标的走势符合水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周三市场收盘，兴证期权水晶球择时指数维持4分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观，波动率期限结构的边际变化、认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现中性，最近一日波动率风险溢价的边际变化、最近三日波动率风险溢价指标表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
附表
注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《市场情绪维持谨慎——兴证期权水晶球预测日报20200527》
对外发布时间：2020年5月27日
报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
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