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来源:XYQUANT
简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、最近三日波动率风险溢价指标表现中性,认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近一日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。
1、市场回顾
上个交易日期权市场数据表明波动率期限结构的边际变化、认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权波动率价差的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现中性,最近三日波动率风险溢价、最近一日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘高开后全天呈小幅震荡走势,最终标的全天上涨0.79%,50指数上涨0.69%,标的走势略高于水晶球指数的预期。
2、短期判断
截止到周二市场收盘,兴证期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、认购认沽期权成交比率的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、最近三日波动率风险溢价指标表现中性,认购认沽期权波动率价差的边际变化、最近一日波动率风险溢价的边际变化、认购认沽期权成交比率指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。
附表
注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
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