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来源：渤海证券研究
上周至本周，市场主要指数区间震荡。因子收益有所反转，小市值跑赢大市值。估值因子持续回撤。长期动量因子呈现反转效应。技术面因子收益显著。 在历史收益率方面，2020年以来，全市场表现较好的因子为短期动量因子和技术面因子。沪深300近期表现较好的因子为短期动量因子。中证500近期表现较好的因子为长期动量因子和短期动量因子。 行业多因子方面，上周银行、医药、传媒、食品饮料行业大市值跑赢小市值；农林牧渔、综合、通信、计算机行业小市值跑赢大市值。盈利因子上表现较好的行业为银行、家电、非银行金融、食品饮料。成长因子上表现较好的行业为银行、有色金属、煤炭。在估值因子上表现较好的行业为家电、传媒、非银行金融、电力及公用事业。在1个月收益率因子上有较强动量效应的行业有银行、医药、房地产、传媒、食品饮料。在1个月收益率因子上有较强反转效应的行业有电子。在12个月收益率因子上有较强动量效应的行业有银行、食品饮料、煤炭、钢铁。在12个月收益率因子上有较强反转效应的行业有通信、计算机、非银行金融、综合。在波动率因子上表现较好的行业为电力及公用事业、建筑、纺织服装。换手率因子上表现较好的行业为建材、家电、传媒、综合金融。 风险提示：本报告旨在市场情况监控，使用数据均为市场公开数据，不排除存在误差情形，本报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。 |
以上内容来源于渤海证券研究所2020年05月22日《渤海证券研究所晨会纪要》
证券分析师：齐艳莉 SACNO: S1150519040001
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