【期权周回顾】50ETF跌0.98%,PUT-CALL比率小幅回升

【期权周回顾】50ETF跌0.98%,PUT-CALL比率小幅回升
2019年12月01日 19:09 新浪财经-自媒体综合

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来源:海通量化团队

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50ETF跌0.98%

50ETF跌0.98%。本周总成交量为14127295张,其中,认购期权成交7216424张,认沽期权成交6910871张。截至2019年11月29日,期权总持仓量为3953600张,其中,认购期权总持仓量为2204414张,认沽期权总持仓量为1749186张。(周报中本周特指20191125至20191129)

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PUT-CALL比率小幅回升

PUT-CALL比率小幅回升。PUT-CALL比率从前周的0.91上升至本周五的1.04。PUT-CALL比率在周内的小幅回升体现出了期权投资者谨慎情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。

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Buy-Write组合跑赢50ETF

Buy-Write组合本周跑赢50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF,做空50ETF购12月3.149合约,组合按照2019年11月26日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年11月29日之间涨幅为28.52%,而Buy-Write指数涨幅为22.49%。本周50ETF跌0.98%,Buy-Write组合跌0.93%。

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商品期权交易情况

大商所商品期权:豆粕期货期权本周总成交量为1359142张,其中,认购期权成交750396张,认沽期权成交608746张。期权总持仓量为1041714张,其中,认购期权总持仓量为531652张,认沽期权总持仓量为510062张。玉米期货期权本周总成交量为509526张,其中,认购期权成交297326张,认沽期权成交212200张。期权总持仓量为1159702张,其中,认购期权总持仓量为795820张,认沽期权总持仓量为363882张。

郑商所商品期权:白糖期货期权本周总成交量为365372张,其中,认购期权成交183728张,认沽期权成交181644张。期权总持仓量为363888张,其中,认购期权总持仓量为190038张,认沽期权总持仓量为173850张。郑棉期货期权本周总成交量为164610张,其中,认购期权成交82592张,认沽期权成交82018张。期权总持仓量为263878张,其中,认购期权总持仓量为174100张,认沽期权总持仓量为89778张。

上期所商品期权:沪铜期货期权本周总成交量为124556张,其中,认购期权成交67872张,认沽期权成交56684张。期权总持仓量为56652张,其中,认购期权总持仓量为29302张,认沽期权总持仓量为27350张。橡胶期货期权本周总成交量为76160张,其中,认购期权成交51694张,认沽期权成交24466张。期权总持仓量为61338张,其中,认购期权总持仓量为39686张,认沽期权总持仓量为21652张。

风险提示:市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。

联系人:袁林青 021-23212230

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期权 50ETF

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