【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190822:短期将维持震荡行情

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190822:短期将维持震荡行情
2019年08月23日 08:00 新浪财经-自媒体综合

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来源:XYQUANT

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:5分(情绪中性)

目标日期:2019.8.23(周五)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性,模型提示短期将维持震荡行情。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型持续看好后市表现。从标的日内走势来看,早盘高开后全天呈震荡走势,最终标的全天上涨0.14%,50指数上涨0.31%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性,模型提示短期将维持震荡行情。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告:《短期将维持震荡行情——兴业期权水晶球预测日报20190822》

对外发布时间:2019年8月22日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 

SAC执业证书编号:S0190514100003

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