【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190721:短期有望企稳反弹

【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190721:短期有望企稳反弹
2019年07月22日 08:23 新浪财经-自媒体综合

来源:XYQUANT

预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:6分(情绪偏乐观)
目标日期:2019.7.22(周一)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变化及波动率期限结构的边际变化指标均表现中性,波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型提示短期有望企稳反弹。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率期限结构指标转向乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变化及波动率期限结构的边际变化指标均表现中性,波动率风险溢价指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪中性,模型提示短期进入震荡区间,静观后市表现。从标的日内走势来看,早盘高开后上涨,随后维持窄幅震荡走势,最终标的全天上涨1.20%,50指数上涨1.28%,标的走势符合水晶球指数的预期。 

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价的边际变化及波动率期限结构的边际变化指标均表现中性,波动率风险溢价指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型提示短期有望企稳反弹。

附表

注:文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告:《短期有望企稳反弹——兴业期权水晶球预测日报20190721》

对外发布时间:2019年7月21日

报告发布机构:兴业证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

本报告分析师 :

于明明 SAC执业证书编号:S0190514100003

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水晶球 期权

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