【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾

【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾
2019年05月20日 17:30 新浪财经-自媒体综合

来源:中金固定收益研究

作者

程   昱分析员,SAC执业证书编号: S0080517070005

李 帅联系人,SAC执业证书编号: S0080118080064

吴若磊联系人,SAC执业证书编号:S0080119030020

杨  冰分析员,SAC执业证书编号: S0080515120002

姬江帆分析员,SAC执业证书编号:  S0080511030008;SFC CE Ref: BDF391

上周银行间共发行4单产品,分别为1单RMBS、1单CLO、1单车贷ABS和1单ABN,总规模89.52亿元。

19杭盈1是杭州银行发行的RMBS,于2019年5月14日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模31.60亿元。优先A1档发行利率为3.46%,较可比短融中票高16bps;优先A2档发行利率4.40%,较可比短融中票高48bps。

19乐融1是杭州联合银行发行的CLO产品,于2019年5月16日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模3.88亿元。优先档发行利率为3.00%,较可比短融中票高39bps;夹层档发行利率为3.30%。

19安行1是平安银行发行的车贷ABS,于2019年5月16日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C四档,总规模49.33亿元。优先A1档发行利率为3.21%,较可比短融中票高7bps;优先A2档发行利率3.45%,较可比短融中票高15bps;夹层档发行利率为3.90%;次级档价格为107元。

19浙商链融ABN004是浙商银行代理发行的应收账款ABN,于2019年5月15日簿记建档。产品分为A1/A2两档,总规模4.71亿元,初始超额抵押1650万元。优先A1档发行利率为3.58%;优先A2档发行利率3.68%。

本周发行银行间ABS简评

本周银行间共发行3单产品,分别为2单车贷ABS 和1单RMBS,总规模133.16亿元。

19盛世融迪1是比亚迪汽车金融有限公司发行的车贷ABS,将于2019年5月21日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模20.22亿元。入池资产为35890笔汽车贷款,单笔贷款最高未偿本金余额为19.81万元。加权平均剩余期限为22.70个月,加权平均账龄为8.22个月。最高贷款年利率16.23%,加权平均贷款年利率3.98%。加权平均贷款初始抵押率59.77%,新车占比100%。基础资产分散度较高,前三大集中地区分别为广东、河南和四川,合计本金余额占比44.63%。

19欣荣1是瑞福德汽车金融有限公司发行的车贷ABS,将于2019年5月24日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模20.35亿元。入池资产为37874笔汽车贷款,单笔贷款最高未偿本金余额为24.90万元。加权平均剩余期限为1.97年,加权平均账龄为0.88年。最高贷款年利率19.50%,加权平均贷款年利率12.66%。加权平均贷款初始抵押率74.33%,新车占比100%。基础资产分散度较高,前三大集中地区分别为河南、云南和广东,合计本金余额占比26.83%。

19建元4是中国建设银行发行的RMBS,将于2019年5月24日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模92.59亿元。入池资产为30646笔个人住房抵押贷款,涉及30646户借款人,单笔贷款平均未偿本金余额为30.21万元,加权平均剩余期限为12.64年,平均贷款利率4.78%,入池资产初始抵押率为51.80%,一二线城市房产未偿余额占比54.52%,一手房占比77.61%。前三大集中地区分别为广东、福建和四川,合计本金余额占比60.63%。

企业ABS备案数据

近期共有19单ABS项目备案,可统计总规模为149.29亿。

企业ABS项目供给

近期交易所、报价系统已受理及交易商协会预评项目

近期交易所、报价系统共有10单ABS项目已受理,交易商协会有2单新增注册。总规模300.39亿。

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