对赌美联储不会加息100基点,一位交易员一天豪赚1440万美元

对赌美联储不会加息100基点,一位交易员一天豪赚1440万美元
2022年07月19日 08:36 市场资讯

  来源:金十数据

  美国6月CPI出炉后加息100基点的呼声高涨,但美联储官员们纷纷打压这种预期。

  在上周美国6月CPI出炉后美联储加息100个基点的呼声高涨之时,一位交易员逆势而行押注美联储7月不会加大加息幅度,短短一个交易日这笔交易就获得巨额利润。

  上周五有人买入名义价值1500亿美元、与美联储基准隔夜利率挂钩的10月利率期货。该交易押注金融市场的利率预期过于激进,其不认为美联储在7月或9月会议上加息100基点的概率增加。随着上周五收盘前市场预期的回落,这一赌注收益惊人。

  截至当天收盘,合约上涨了11.5个点,约合盈利1440万美元

  上周三公布的美国CPI报告显示通胀再刷新40年高位,表明即使美联储积极收紧货币政策,物价压力仍未减弱,因此有关美联储将开始加大加息幅度的猜测激增。到上周四,期货合约定价的加息100个基点的可能性很高,交易员预期将在接下来的两次美联储会议中,其中一次会将利率提高一整个百分点。

  但政策制定者们在后来的公开讲话中纷纷驳回了这种猜测,促使投资者减少了押注。期货现在大致反映美联储将在接下来的两次会议上各加息75个基点。

  初步CME未平仓头寸数据显示,上周五后增加了35340份合约,表明那笔30000份合约的大宗交易很可能是新建的头寸。截至周一纽约上午10点,该合约与上周五的收盘价相比变化不大。

  美联储官员们现在已经进入了噤声期,这意味着市场情绪的任何变化都将受到7月27日美联储议息会议前公布的数据推动,包括消费者信心报告和制造业报告。

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