期权异动 | 机构准备提前「放假」?

期权异动 | 机构准备提前「放假」?
2020年11月25日 21:15 富途资讯

机构一致看好股市行情,2021年谁是最强风口?布局窗口期来临,立即开户,抢占投资先机!

原标题:期权异动 | 机构准备提前「放假」? 来源:富途资讯

美股情报员| Eli, Melody美股情报员| Eli, Melody

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据,投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周二针对美国政府过渡和经济恢复的环境市场延续了多头模式,$道琼斯指数(.DJI.US)$首次突破30000点,$标普500指数(.SPX.US)$收涨在前高附近,盘中随着随着科技巨头的加入,$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$紧随其后完成收涨。当然这其中的刺激也包括了12月10日可能启动的疫苗分配以及债市$iShares安硕20年期以上美国国债(TLT.US)$的下跌(10年利率上涨到0.88%)。

道琼斯作为股价主导的大盘指数,$波音(BA.US)$,$摩根大通(JPM.US)$, $高盛(GS.US)$,$迪士尼(DIS.US)$以及疫苗数据利好下的周期性个股的上涨直接推动了整体行情(反过来讲如果机构真有心做空大盘,只要拿捏好这些道琼斯权重狠狠下手必定立竿见影)。

表象之下

根据美国银行客户资金流向调查,随着上周假日行情临近,美国银行客户权益类市场出货量达到81亿美元。平均四周的资金净流量为六月以来最低。这些流量中主要出货的是机构客户,流出量达45亿美元为5年来最大的一次出货量;其次是对冲机构,流出量达27亿美元突破了八月中旬前高峰值。小量的买入流量则来自散户客户群体。主要流出的板块包括科技可选消费以及医疗

11月24日大盘ETF期权异动

周一期权市场成交量达到4,990万份合约,比近期平均水平高出56%,其中认购量略高于认沽量(13:5)。ETF产品和单只股票等成交量相对较多,而期指产品则相对温和。

11月24日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括$高科技指数ETF-SPDR(XLK.US)$,$基础材料ETF-SPDR(XLB.US)$和$能源指数ETF-SPDR(XLE.US)$而$健康照护类股ETF-SPDR(XLV.US)$、$The Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC.US)$则相对平静。

在3,634只有上市期权的股票中,2,612只(72%)收盘上涨,825只(23%)收跌。在500只流动性最高的单只股票中,30日隐含波动率较高的有231只,较低的有229只。个股较大异动发生在:$Palantir Technologies(PLTR.US)$, $美国航空(AAL.US)$, $通用电气(GE.US)$ 和$富国银行(WFC.US)$。

科技股

工业股

周期型消费股

金融股

通讯股

医疗健康股

能源股

房地产股

建材股

防御型消费股

公共事业股

期权工具灵活好用,它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具,小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富,大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险(普通投资者慎做期权卖方,收益有限亏损无限):

1、 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2、 波动率下降,做对方向也可能亏钱。

3、 波动大心态容易失衡。

4、 时间是期权买方的敌人。

5、 股票思维严重。股票思维就是只想做多,不会做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反弹,甚至还有人加仓摊低成本,结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来,做期权很危险。

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