35家上市银行资产质量PK:宁波银行不良率最低,招行资本充足率负增长

35家上市银行资产质量PK:宁波银行不良率最低,招行资本充足率负增长
2019年12月02日 20:00 零壹财经

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原标题:35家上市银行资产质量PK:宁波银行不良率最低,招行资本充足率负增长 来源:零壹财经

来源:零壹财经

作者:李薇

11月12日,银保监会举行了有关近期中小金融机构风险状况的通气会,银行业的风险变化引发业界热议。为了探究银行业资产质量真实情况,零壹智库将系统解读各家上市银行相关监管指标数据排名结果。在研究对象上,我们选取了35家上市银行的3季度财报数据,包括6家国有大行、8家股份制银行以及21家地方性商业银行。

本报告将分为上、中、下三篇,分别从不良贷款与资本充足率、拨备率与各类型银行综合资产质量指标、央行最新系统重要性银行征求意见稿等角度解读。本文作为上篇,得出有关不良贷款、资本充足率与资产规模变动的统计结论。

发现一些地方性商业银行的资产质量更有亮点,譬如:宁波银行不良率最低,仅为0.78%;宁波银行、成都银行江阴银行无锡银行等4家的资本充足率,均超越了中国银行的15.51%;总资产规模方面,渝农商行达到10341.92亿元,超越了部分城商行。

此外,在国有大行之中,邮储银行不良实现“双低”,建行资本充足率第一;“零售之王”招商银行,总资产规模紧跟6家国有大行之后。然而,从资本充足率的表现来看,相较2018年末,有11家银行出现负增长,其中招行下滑0.24个百分点,并且下滑幅度最大的是无锡银行,降幅达到1.19个百分点,表明资本金消耗正在加剧,“强监管”指引下的商业银行将更为注重构建风控能力。

一、不良管控能力:邮储银行“双低”,宁波银行不良率最低

不良贷款率与不良贷款余额两项指标,一直被视为衡量银行信贷风险高低的核心指标,因此我们首先观察各上市银行在不良贷款方面的排名情况。

图 1:34家上市银行2019年3季度不良贷款余额与不良贷款率情况(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行财报,零壹智库

说明:

1、渝农商行未披露2019年3季度的不良贷款余额与不良贷款率数据,因此本期没有统计在内;

2、北京银行未披露2019年3季度的不良贷款余额,青岛银行未披露2018年末的不良贷款率。

1.不良贷款余额排名结果

截至2019年3季度,我国上市银行之中的不良贷款余额规模最高的,是4家国有大行,其中排在第一位的是工商银行(2397.85亿元),此后超过1500亿元的三家银行分别是建设银行(2113.99亿元)、农业银行(1882.36亿元)、中国银行(1765.14亿元)。邮储银行的不良贷款余额达到400.63亿元,排名相对靠后,且排在了6家股份制银行之后。

在地方性商业银行之中,不良贷款余额达到百亿元以上的有2家,即江苏银行(140.17亿元)、上海银行(112.08亿元)。排在最后一名的是无锡银行,仅为9.52亿元。

2.不良贷款率排名结果

整体来看,34家上市银行的2019年3季度不良率,要低于2018年末,突出信贷创新的股份制银行的不良率相对较高。其中,不良率超过2%的仅一家银行,即郑州银行(2.38%),同时不良率最低的是宁波银行,仅为0.78%。我们注意到,邮储银行的不良率仅次于宁波银行,达到0.83%,由此可见该行的不良贷款余额和不良贷款率控制较好,值得同业借鉴。

然而,4家银行出现了不良率抬升,分别为苏农银行上升0.22个百分点、贵阳银行上升0.13个百分点、华夏银行上升0.03个百分点、上海银行上升0.03个百分点。此外,有3家银行的不良率与2018年末保持一致,即江苏银行、南京银行以及宁波银行。

二、资本风险承受能力:建行资本充足率第一,渝农商行资产规模领先

近年来,监管部门对于资本穿透的检查力度不断加大,以此作为管控银行业经营风险的重要指标之一。零壹智库选取了两项指标,即资本充足率与总资产规模,从中识别各上市银行的资本消耗变动情况,进而观察其风险承受能力。

1.资本充足率排名结果

有关资本充足率的监管规定,原银监会分别于2004年3月发布《商业银行资本充足率管理办法》、2011年8月公布《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。现行政策规定,系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%,具体监管考核标准如下:

表 1:我国银行业现行的资本充足率监管考核标准

资料来源:原银监会公开制度文件,零壹智库

说明:金融稳定理事会(FSB)在2011年11月,确定了首批全球系统重要性的银行名单,并每年对名单进行动态调整,目前全球范围内仅30家银行入选。我国入选系统重要性银行的金融机构包括4家国有大行,中国银行、工商银行、农业银行与建设银行分别自2011年、2013年、2014年和2015年起列入该名单。

从下述计算公式来看,这一指标的测算过程较为复杂,并设置多层级的资产风险权重,因此这一指标是上市银行风险度量的重要依据。

资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)

2019年3季度,在披露资本充足率的35家上市银行之中,占比最高的前三名均为国有大行,分别为建设银行的17.3%、工商银行的16.65%以及农业银行16.1%;而排在最后一名的长沙银行,资本充足率为11.80%。

整体来看,一些地方性商业银行的排名明显超越了国有大行,譬如宁波银行、成都银行、江阴银行与无锡银行等4家,均超越了中国银行,表明这些银行的风险抵御能力排在业界领先地位,未来成长性较好。

通过对比观察2019年3季度与2018年末的变化幅度发现,有11家银行的资本充足率呈现为负增长,说明资本消耗在增长。其中,下滑幅度超过1个百分点的为一家银行,即无锡银行,从2018年末的16.81%下降至2019年3季度的15.62%,下滑了1.19个百分点;剩余10家银行之中,多数为地方性中小银行,但包括1家全国性银行与2家股份制银行,即邮储银行资本充足率下滑0.49个百分点、招商银行与中信银行分别下滑了0.24、0.65个百分点。

图 2:35家上市银行2019年3季度与2018年末的资本充足率变化对比(单位:%)

资料来源:上市银行财报,零壹智库

2.总资产排名结果

2019年3季度,从35家上市银行的总资产规模来看,可分为三大梯队:

第一梯队是总资产规模在十万亿以上的商业银行,均为国有大行,除了交行外的其余五家均入选,分别为工商银行304263.81亿元、农业银行248709.61亿元、建设银行245177.3亿元、中国银行226081.64亿元以及邮储银行101105.24亿元;

第二梯队是总资产规模在3-10万亿之间的商业银行,包括六家国有大行之中唯一没有达到十亿元的交通银行,达到99328.79亿元;此后的招商银行排在股份制银行第一的位置,总资产规模为73059.25亿元,剩余7家银行均为股份制银行;

第三梯队是总资产规模在3万亿以下的商业银行,共包括21家银行,其中达到万亿元规模的合计为6家,北京银行26802.67亿元、上海银行21875.59亿元、江苏银行20665.77亿元、南京银行13335.59亿元、宁波银行12397.19亿元以及渝农商行10341.92亿元。由此可见,渝农商行的资产规模在农商行之中具有领先优势,甚至超过了部分城商行。

此外,通过对比上市银行总资产规模的增长率发现,相比2018年末,增长率在10%以上的共有8家银行,包括华夏银行增长12.73%、长沙银行增长12.4%、苏州银行增长12.08%、青岛银行增长11.76%、青农商行增长11.72%、宁波银行增长11.04%、成都银行增长10.33%、农业银行10%。

图 3:35家上市银行2019年3季度与2018年末的总资产变化对比(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行财报,零壹智库

在这8家之中,除了华夏银行与农业银行之外,其余6家均为地方性银行,可见中小银行2019年转型增长速度增快,尤其是在零售金融的资产端寻求突破口。

三、小结

“强监管”是2019年银行业经营管理的主基调,尤其是部分中小银行出现不良率升高的问题,引起监管层高度关注。下表列出具体四个指标的排名次序,从中可看出各银行在不良管控与资本风险承受两项能力方面的综合竞争力。

表 2:2019年3季度35家上市银行不良管控与资本风险承受能力综合排名结果

资料来源:上市银行财报,零壹智库

说明:在排名次序上,不良贷款余额与不良贷款率按照由低到高排序;资本充足率与资产规模按照由高到低排序。此外,上文已介绍了部分银行未披露不良贷款率与不良贷款余额,在此不再赘述。

整体而言,国有大行与股份制银行由于客户、业务规模庞大,因此在资本充足率、总资产规模的排名上更加靠前,具有绝对的领先优势。但与此同时,3家地方性商业银行表现突出,包括宁波银行、无锡银行与渝农商行。

首先,宁波银行是35家上市银行之中不良率最低的,并且其资本充足率排名第四,仅次于3家国有大行;其次,无锡银行的不良率排在第5名,资本充足率排在第7名;渝农商行尽管未公布2019年3季度的不良贷款余额与不良贷款率,但其资产规模与资本充足率超越了众多城商行。未来我国银行业推进数字化转型的过程中,切勿盲目扩张规模增速,应注重资产结构优化,保持稳健经营。

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End.

上市银行 不良率 宁波银行

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