华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告
2019年07月17日 05:52 证券日报

原标题:华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告 来源:证券日报

原标题:华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金FOF2019年第2季度报告

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

1 重要提示

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月25日(基金合同生效日)起至6月30日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万(百)份收益的当日(法定节假日 顺延至第一个交易日)计算,并于 T+3 日公告;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效于2019年4月25日,截至报告日,本基金基金合同生效未满一年。

2、截至2019年6月30日,本基金尚处于建仓期。

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,全球股市走势有所分化,发达市场整体表现优于新兴市场。

A股方面,4-5月受贸易摩擦反复、个别银行风险事件等影响,投资者的风险偏好明显下降。但6月后市场转而憧憬贸易摩擦缓和等,资金利率新低,风险偏好回升。

债券市场方面,4月基本面数据强于预期引起货币政策宽松趋缓预期,5-6月经贸摩擦加剧拖累经济数据走弱、部分中小金融机构信用风险释放,债券收益率呈现出先显著上行后震荡下行的走势,债市波动放大。

本基金4月末成立以来,以流动性管理为主,逐步积累组合安全垫。固定收益类资产控制久期,市场震荡阶段,并以优选可转债资产适度增加弹性。权益仓位主要以被动指数类基金为主。但基于组合整体净值稳定性的考量,权益类资产仓位适当控制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.55%,业绩比较基准收益率为-0.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,基金合同于2019年4月25日生效,基金管理人于2019年4月18日运用固有资金作为发起资金认购本基金,且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于3年。

根据本基金基金合同的规定:基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

截止2019年6月30日,本基金基金合同生效未满三年,基金管理人暂无需对基金持有人数或基金资产净值进行预警说明。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

华宝稳健(FOF)基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的中信转债(113021)发行人中信银行于2019年4月15日收到交易商协会处罚通知。由于:一、宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》,其中“已与‘15宏图MTN001’全部投资人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符。中信银行作为“15宏图MTN001”的主承销商,在知悉上述不真实内容的情况下,未督导发行人就不真实内容予以纠正,对发行人的督导职责履行不到位。 二、中信银行于2018年12月6日召集召开了“18宏图高科SCP002”持有人会议,相关召集公告披露不及时,持有人会议议案披露不完整。 三、2018年9月和11月,宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科SCP002”投资者保护的事先约束条款,中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。

华宝稳健(FOF)基金截至2019年6月30日持仓前十名证券中的平银转债(127010)发行人平安银行于2018年8月3日收到各省市银监局、银保监会处罚通知。由于公司存在办理无真实贸易背景票据业务、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务、部分个人非房贷类信贷资金用途把控不力,违规流入房地产市场、授权未经任职资格核准的人员实际履行银行高管职权、以不正当手段发放贷款、会计记账违反审慎经营规则,处以罚款。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。

6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期内未发生重大影响事件。

7 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本表交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。认购稳健养老FOF因金额在金额500万元(含)以上故手续费为1000元。

9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注:本基金管理人于2019年4月18日运用固有资金作为发起资金认购本基金,认购费用为1000元,并自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。

10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2019年6月22日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同;

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书;

华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

11.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

11.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2019年7月17日(证券日报)

发起式基金 基金管理人

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