广发证券全资子公司旗下对冲基金亏9亿 花旗银行被坑

广发证券全资子公司旗下对冲基金亏9亿 花旗银行被坑
2019年04月01日 08:08 新浪财经-自媒体综合

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  来源:我是基民

  周五的文章《广发基金出什么大事了?2018年规模大增67%,净利润却遭腰斩,大跌52%!》受到基民粉丝们的广泛关注,后台留言,基本都是对广发基金的吐槽。

  也有粉丝说,广发基金净利润下跌是因为对冲基金巨亏。

  非也非也,对冲基金巨亏,主要是广发证券全资子公司广发投资香港所犯。和广发基金没什么关系。广发基金一定有另外的内情,老揭看基金正在挖料,请各位看官耐心等待。

  今天,我们来说说广发基金的爸爸,广发证券全资子公司旗下对冲基金巨亏那些事。这种亏损,值得深思。

  对冲基金不仅没能对冲风险,反而导致巨额亏损,这难道不是一个笑话吗?广发证券这次真的是“长脸”了。

  3月26日,广发证券一口气发布了27则公告,除2018年度业绩报告之外,关于全资子公司广发控股(香港)有限公司(简称:广发投资香港)重要事项的公告,以及遭证监局责令改正的公告,也同样受到市场的关注。

  公告显示,广发投资香港在开曼注册成立了一只以衍生品对冲策略为主的多元策略基金Pandion 基金。2018 年度,由于外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等原因,该基金遭受了重大投资损失。

  具体损失有多大?据公告披露,由于Pandion基金纳入公司合并财务报表范围,该基金于2018年12月31日的净值-0.44亿美元及2018年度亏损1.39亿美元在公司经审计的合并财务报表中反映,减少公司2018年合并净利润为人民币9.19亿元,已超过公司2017年度经审计净利润的10%。

  而根据同日发布的年报显示,广发证券2018年度实现营业收入152.70亿元,同比下降29.43%;实现归属上市公司股东的扣非净利润39.03亿元,同比下降53.25%。而营收下降的主要原因之一,正是该公司旗下这只基金出现了重大亏损。

  Pandion 基金设立于 2016 年,基金的目标投资资产包括但不限于权益、信 用、固定收益、波动率、外汇、商品、现金、柜台产品、衍生品和基金等;基金通过套用多元策略投资于多元资产来达到投资回报目标。在成立之初,主要投资场内股票衍生品,逐步扩展到投资利率产品、外汇衍生品、以及外汇波动率方差互换。

  公告显示,Pandion 基金成立以来,广发投资香港对其共有三次自有资金投资行为,从初始的 5,000 万美元陆续增资,截至 2018 年 12 月 31 日,广发投资香港以自有资金累计投入 9,006.77 万美元,占该基金权益 99.90%。

  这只基金业绩的转折点,出现在2018年8月份。造成亏损的原因则是,外汇市场的剧烈波动,以及相关市场流动性缺乏等。但是,对于具体的细节,公告中并没有详细说明。

  这只对冲基金出现巨额亏损,还带来一系列的连锁反应,广发证券也因此被广东证监局责令整改。

  公告显示,广发证券3月25日收到广东证监局的行政监管措施决定书。决定书指出,公司存在对境外子公司管控不到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,决定对公司采取责令改正的行政监管措施,要求公司在2019年6月30日之前予以改正,并向广东局提交书面整改报告。

  不仅坑了母公司广发证券,这只对冲基金还把经纪商花旗银行坑惨了。

  实际上,在去年底,就有消息称,花旗银行因亚洲一家对冲基金在外汇交易上出现重大失误,面临高达1.8亿美元的损失。随后有媒体证实,这只亚洲对冲基金来自广发控股香港,即Pandion基金。

  从财报来看,花旗集团去年的收入也低于预期。财报显示,花旗集团四季度实现营业收入171亿美元,低于数据机构Refinitiv调查的分析师平均预期的176亿美元。其中,固定收益业务收入比上一年同期减少21%至19.4亿美元,明显低于市场预期的约23亿美元。

  而根据广发证券3月26日的公告显示,Pandion 基金收到主经纪商追加保证金的通知,2018 年 12 月 31 日该金额为 1.29 亿美元(含初始保证金 0.30 亿美元)。

  值得一提的是,广发投资香港总经理汤晓东,原为华夏基金总经理,去年5月下旬才正式加盟广发投资香港。据了解,广发证券在任命汤晓东时,最看中的是他有着丰富的海外工作经验,尤其在衍生品和程序化交易领域,有着丰富的国际经验,又曾执掌华夏基金4年时间。但不幸的是,在汤履新后不久,该对冲基金即出现巨额亏损。不过,截至目前,外界仍不清楚,导致该对冲基金亏损的具体决策者,到底是不是汤晓东。

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责任编辑:凌辰 SF179

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