主要财务指标：A类本期利润897万元 C类371万元
报告期内（2026年4月1日-6月30日），汇添富中证500基本面增强指数A（012498）和C（012499）两类份额均实现盈利。其中，A类本期利润8,968,601.89元，加权平均基金份额本期利润0.1941元，期末基金资产净值55,899,860.70元，份额净值1.2245元；C类本期利润3,705,735.52元，加权平均基金份额本期利润0.2004元，期末基金资产净值17,989,897.66元，份额净值1.1785元。
| 主要财务指标 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富中证500基本面增强指数C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 3,192,225.72 | 1,178,654.01 |
| 本期利润（元） | 8,968,601.89 | 3,705,735.52 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | 0.1941 | 0.2004 |
| 期末基金资产净值（元） | 55,899,860.70 | 17,989,897.66 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.2245 | 1.1785 |
基金净值表现：A类三个月超额收益0.92% 长期跑输基准
过去三个月，A类份额净值增长率18.53%，超过业绩比较基准（中证500指数收益率95%+活期存款利率（税后）5%）17.61%的0.92个百分点；C类份额净值增长率18.29%，超额收益0.68个百分点。但长期来看，两类份额均跑输基准，A类过去三年净值增长率39.56%，较基准48.15%低8.59个百分点；C类过去三年36.24%，较基准低11.91个百分点。
| 阶段 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富中证500基本面增强指数C |
|---|---|---|
| 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
| 过去三个月 | 18.53% | 17.61% |
| 过去六个月 | 20.83% | 19.93% |
| 过去一年 | 49.15% | 49.68% |
| 过去三年 | 39.56% | 48.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 22.45% | 18.64% |
投资策略与运作：调整行业配置 股指期货贡献超额收益
报告期内，A股市场呈现震荡上行但结构分化的“一九行情”，中证500指数上涨18.56%。基金管理人积极调整行业板块配置，并在股指期货贴水较多时，使用部分中证500股指期货头寸获取确定性超额收益。截至期末，基金持有IC2609合约3手，合约市值5,256,840元，公允价值变动504,840元，股指期货投资本期收益59,107.51元。
基金资产组合：权益投资占比86.29% 现金类资产10.50%
报告期末，基金总资产74,447,358.48元，其中权益投资（全部为股票）64,237,277.07元，占比86.29%；固定收益投资1,379,295.15元（全部为债券），占比1.85%；银行存款和结算备付金合计7,816,388.63元，占比10.50%；其他资产1,014,397.63元，占比1.36%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 64,237,277.07 | 86.29 |
| 固定收益投资（债券） | 1,379,295.15 | 1.85 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,816,388.63 | 10.50 |
| 其他资产 | 1,014,397.63 | 1.36 |
| 合计 | 74,447,358.48 | 100.00 |
股票行业配置：制造业占比71.34% 金融业次之
指数投资部分，制造业以52,710,802.73元的公允价值占基金资产净值71.34%，为第一大配置行业；金融业5,449,270.80元，占比7.37%；信息传输、软件和信息技术服务业1,967,829.54元，占比2.66%。积极投资部分仅配置制造业144,000元，占比0.19%。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52,710,802.73 | 71.34 |
| 金融业 | 5,449,270.80 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967,829.54 | 2.66 |
| 采矿业 | 1,096,573.80 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 1,143,587.00 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,827.00 | 1.03 |
指数投资前十大重仓股中，源杰科技（688498）以1,176,864元公允价值居首，占基金资产净值1.59%；光迅科技（002281）1,053,454元，占比1.43%；国际复材（301526）980,070元，占比1.33%。半导体相关标的华虹宏力半导体（688347）、芯源微电子（688037）、华海清科（688120）均进入前十，合计占比3.38%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 1,176,864.00 | 1.59 |
| 2 | 002281 | 光迅科技 | 1,053,454.00 | 1.43 |
| 3 | 301526 | 国际复材 | 980,070.00 | 1.33 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 955,976.00 | 1.29 |
| 7 | 688347 | 华虹宏力半导体 | 859,246.50 | 1.16 |
| 8 | 688037 | 芯源微电子 | 840,780.75 | 1.14 |
| 9 | 688120 | 华海清科 | 799,006.40 | 1.08 |
开放式基金份额变动：C类份额赎回47% A类赎回17%
报告期内，C类份额遭遇大额赎回，期初份额23,672,568.94份，总赎回11,155,352.79份，赎回比例47.12%，期末份额降至15,265,685.42份；A类份额期初47,446,700.72份，总赎回8,109,151.42份，赎回比例17.09%，期末份额45,651,803.17份。两类份额均呈现净赎回状态。
| 项目 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 汇添富中证500基本面增强指数C |
|---|---|---|
| 期初基金份额总额（份） | 47,446,700.72 | 23,672,568.94 |
| 总申购份额（份） | 6,314,253.87 | 2,748,469.27 |
| 总赎回份额（份） | 8,109,151.42 | 11,155,352.79 |
| 期末基金份额总额（份） | 45,651,803.17 | 15,265,685.42 |
风险提示与投资机会
风险提示：C类份额短期赎回比例较高，或反映投资者对短期市场波动的担忧，需警惕流动性风险；基金制造业配置占比超70%，行业集中度较高，若相关板块出现调整可能影响净值表现；长期业绩跑输基准，需关注增强策略有效性持续性。
投资机会：二季度通过股指期货贴水获取超额收益的策略见效，若市场波动加剧，股指期货工具或持续贡献收益；中证500指数成分股以中小盘为主，当前估值处于历史中等水平，基本面增强策略或在结构分化市场中挖掘个股机会。
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责任编辑：小浪快报
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