期权异动 | 4月5日期权大单一览

期权异动 | 4月5日期权大单一览
2021年04月06日 21:16 富途牛牛

原标题:期权异动 | 4月5日期权大单一览 来源:富途资讯

美股情报员|Eli,Mia美股情报员|Eli,Mia

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据,投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周一机构趋势玩家大举入驻大市值科技股看涨一侧,短期情绪一度飞涨,其中$Anaplan, Inc.(PLAN.US)$出现了比较激进的看涨大单,行权日集中在8月份。

虽然市场短期情绪上涨,但是这样的市场一样会有行情滞后的个股会吸引轮动资金的注意,这里形成鲜明对比的就是动能强劲的科技概念标的和动能持续降温的能源类股票。所以目前花姐团队的注意力还是会放在个股一侧,即便大盘短期在冲高回落的过程中,个股的动能以及机构的布局仍有可能进一步延续。

对冲机构针对期指的净头寸走势对应SPY 来源:sentimentrader

对冲机构针对VIX期货的敞口走势来源:sentimentrader对冲机构针对VIX期货的敞口走势来源:sentimentrader

如上图所示,对冲机构目前正在不同寻常的增加多头敞口,并削减$标普500波动率指数(.VIX.US)$敞口。

伽马曝险走势对应SPY 来源:sentimentrader伽马曝险走势对应SPY 来源:sentimentrader

伽马曝险持续上升,同时目前里阶段高位还有一定空间。

4月5日大盘ETF期权异动

周一期权市场成交量达到3440份合约,较以往平均成交水平低11%,其中认购量略高于认沽量(9:5)。单只股票和期指产品成交量相对较多,而ETF流向温和。

4月5日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括基础材料,科技和公共事业板块而医疗和工业板块成交量则相对平静。在3896只有上市期权的股票中,2396只(61%)收盘上涨,1405只(36%)收跌。在500只流动性最高的单只股票中,30日隐含波动率较高的有341只,较低的有115只。检测到成交异动个股包括:$微软(MSFT.US)$, $GAP(GPS.US)$, $Cameco Corp.(CCJ.US)$, $谷歌A(GOOGL.US)$, $应用材料(AMAT.US)$等。

科技股

工业股

周期型消费

金融股

通讯股

医疗健康股

能源股

房地产股

建材股

防御型消费股

期权工具灵活好用,它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具,小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富,大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险(普通投资者慎做期权卖方,收益有限亏损无限):

1、 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2、 波动率下降,做对方向也可能亏钱。

3、 波动大心态容易失衡。

4、 时间是期权买方的敌人。

5、 股票思维严重。股票思维就是只想做多,不会做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反弹,甚至还有人加仓摊低成本,结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来,做期权很危险。

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