招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要_新浪财经

原标题：招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　截止日:2020年08月01日

　　重要提示

　　招商财经大数据策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年7月13日《关于准予招商财经大数据策略股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】1597号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2016年11月2日正式生效。本基金为契约型开放式。

　　招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

　　《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

　　关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》实施之日起一年后开始执行。

　　本次更新招募说明书主要对本基金基金经理变更的相关事项进行了更新，更新截止日为2020年8月1日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2020年6月3日，有关财务和业绩表现数据截止日为2020年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

　　§1 基金管理人

　　1.1 基金管理人概况

　　公司名称：招商基金管理有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　设立日期：2002年12月27日

　　注册资本：人民币13.1亿元

　　法定代表人：刘辉

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　电话：（0755）83199596

　　传真：（0755）83076974

　　联系人：赖思斯

　　股权结构和公司沿革：

　　招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。

　　2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

　　2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

　　2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

　　2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55％，招商证券持有全部股权的45％。

　　2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

　　公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

　　招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

　　公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

　　1.2 主要人员情况

　　1.2.1 董事会成员

　　刘辉女士，经济学硕士。1995年4月加入招商银行股份有限公司，2010年至2013年任招商银行计划财务部副总经理，2013年至2015年任招商银行市场风险管理部总经理，2015年至2017年任招商银行资产负债管理部总经理兼招商银行投资管理部总经理，2017年12月起任招商银行投行与金融市场总部总裁兼招商银行资产管理部总经理。2019年4月起任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理，同时兼任招银理财有限责任公司董事长、招银金融租赁有限公司董事。现任公司董事长。

　　金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长，现任公司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。

　　杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。

　　王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委书记、董事、总经理。

　　何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

　　张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

　　邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、华锐合胜数字科技（上海）有限公司董事长，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技协会联席会长，兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任公司独立董事。

　　1.2.2 监事会成员

　　周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；自2007年9月至2013年11月任招商基金独立董事；自2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司独立董事；自2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司监事。2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。

　　彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事。

　　罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后历任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监，现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

　　鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

　　李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

　　1.2.3 公司高级管理人员

　　王小青先生，总经理，简历同上。

　　钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

　　沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

　　欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。

　　杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。

　　潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

　　1.2.4 基金经理

　　贾成东先生，理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年12月31日至今）、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年6月29日至今）、招商研究优选股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年4月21日至今）、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2020年8月1日至今）。

　　本基金历任基金经理包括：王平先生，管理时间为2016年11月2日至2020年8月1日。

　　1.2.5 投资决策委员会成员

　　公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

　　1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　§2 基金托管人

　　2.1 基本情况

　　名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

　　住所：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人：洪崎

　　成立时间：1996年2月7日

　　基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

　　组织形式：其他股份有限公司（上市）

　　注册资本：28,365,585,227元人民币

　　存续期间：持续经营

　　电话：010-58560666

　　联系人：罗菲菲

　　中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。

　　2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

　　中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

　　民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；

　　民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”；

　　民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；

　　民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；

　　民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”；

　　民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；

　　民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；

　　民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；

　　民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品牌100强”；

　　民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

　　2.2 主要人员情况

　　张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有26年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

　　2.3 基金托管业务经营情况

　　中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工72人，平均年龄38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上员工具有硕士以上文凭。

　　中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2020年3月31日，中国民生银行已托管238只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖，尤其2019年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。

　　§3 相关服务机构

　　3.1 基金份额销售机构

　　3.1.1 直销机构

　　直销机构：招商基金管理有限公司

　　招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

　　招商基金官网交易平台

　　交易网站：www.cmfchina.com

　　客服电话：400-887-9555（免长途话费）

　　电话：（0755）83076995

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李璟

　　招商基金机构业务部

　　地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

　　电话：（010）56937404

　　联系人：贾晓航

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

　　电话：（021）38577388

　　联系人：胡祖望

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

　　电话：（0755）83190401

　　联系人：任虹虹

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：冯敏

　　3.1.2 代销机构

　　■

　　基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

　　3.2 注册登记机构

　　名称：招商基金管理有限公司

　　地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人：刘辉

　　电话：（0755）83196445

　　传真：（0755）83196436

　　联系人：宋宇彬

　　3.3 律师事务所和经办律师

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　负责人：廖海

　　电话：（021）51150298

　　传真：（021）51150398

　　经办律师：刘佳、张雯倩

　　联系人：刘佳

　　3.4 会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

　　执行事务合伙人：付建超

　　电话：021-6141 8888

　　传真：021-6335 0003

　　经办注册会计师：汪芳、侯雯

　　联系人：汪芳

　　§4 基金名称

　　招商财经大数据策略股票型证券投资基金

　　§5 基金类型

　　股票型证券投资基金

　　§6 投资目标

　　本基金通过大数据量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。

　　§7 投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　　本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

　　§8 投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。

　　2、股票投资策略

　　采用定量和定性结合的方式进行股票精选，充分利用东方财富网的投资者行为数据因子进行挖掘和优化，在控制风险的前提下增厚组合收益。

　　就定量方面，在剔除全A股市场ST股票及流动性最差的10%的股票部分后，将依据量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行下一步的筛选。该量化模型通过对东方财富网大数据（包括股票关注度、点击量等投资者行为数据）进行分析和研究，深度分析投资者的行为规律，并提炼出能对股价短期收益率产生较强预测性的行为因子。再结合上市公司的成长性因子、盈利性因子、估值类因子及对应股票标的的市值因子、流动性因子、技术性因子等做进一步的筛选。为避免不同因子对股价影响的相关性过强，在基金日常管理运作中，主要采取聚类分析和因子打分的方式选取符合最终筛选条件的股票。由于因子的持续期有限，日常管理会对各类因子保持动态监控，及时剔除效果不明显的因子。

　　就定性方面，在满足定量筛选条件的股票样本中，基金经理将结合资产的总量和冲击性成本，选择性的剔除在财务质量方面存在严重缺陷或近期存在极大负面信息的备选样本，最大程度降低组合潜在的不利因素。

　　3、债券投资策略

　　出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。

　　4、资产支持证券投资策略

　　本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　5、权证投资策略

　　本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。

　　6、中小企业私募债券投资策略

　　中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

　　针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。

　　针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。

　　本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。

　　另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

　　7、股指期货投资策略

　　本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　　随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

　　§9 投资决策程序

　　本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下：

　　（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；

　　（2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持；

　　（3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合；

　　（4）基金经理发送投资指令；

　　（5）交易部审核与执行投资指令；

　　（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；

　　（7）基金经理对组合的检讨与调整。

　　在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控，并定期对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策参考。

　　§10 业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

　　本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；因此，本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数，即沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。

　　沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现，具有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发布，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

　　§11 基金的风险收益特征

　　本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

　　§12 基金投资组合报告

　　招商财经大数据策略股票型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，来源于《招商财经大数据策略股票型证券投资基金2020年第1季度报告》。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1报告期内基金投资的前十名证券除华泰证券（证券代码601688）、江苏银行（证券代码600919）、兴业银行（证券代码601166）、中信证券（证券代码600030）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　1、华泰证券（证券代码601688）

　　根据2019年8月23日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被江苏证监局责令改正。

　　根据2020年2月14日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法,未依法履行职责被央行处以罚款。

　　根据2020年3月17日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳证监局给予警示。

　　2、江苏银行（证券代码600919）

　　根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

　　3、兴业银行（证券代码601166）

　　根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

　　4、中信证券（证券代码600030）

　　根据2019年4月2日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被上海证监局给予警示。

　　根据2019年7月16日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被中国证监会警示，并责令改正。

　　根据2019年11月14日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被广东证监局责令改正。

　　对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　■

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§13 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　　招商财经大数据股票A：

　　■

　　注：本基金合同生效日为2016年11月2日。

　　招商财经大数据股票C：

　　■

　　注：本基金自 2019 年9月11日起新增 C 类份额，C类份额自 2019 年9月 18日起存续。

　　§14 基金的费用概览

　　14.1 基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券、期货交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金相关账户的开户及维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.50%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、C类基金份额的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×0.60%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　基金的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金登记机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“14.1基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　14.3 不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　14.4 费用调整

　　在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

　　调整基金管理费率、基金托管费率及调高销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。

　　14.5 基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　14.6 与基金销售有关的费用

　　本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

　　1、申购费用

　　本基金在申购A类基金份额需缴纳申购费，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购采用金额申购方式，A类基金份额申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

　　■

　　本基金的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　申购费用的计算方法：

　　净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

　　申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

　　申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

　　2、赎回费用

　　本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：

　　■

　　（注：1年指365天，2年为730天，依此类推）

　　赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×A类基金份额赎回费率

　　赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

　　赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

　　本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

　　■

　　赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×C类基金份额赎回费率

　　赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

　　赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。

　　3、转换费用

　　（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

　　（2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述规定按比例归入基金财产。

　　（3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

　　（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

　　4、基金管理人官网交易平台交易

　　www.cmfchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。

　　5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。

　　基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

　　§15 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2020年6月13日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

　　1、更新了“重要提示”。

　　2、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。

　　招商基金管理有限公司

　　2020年8月5日

　　招商基金管理有限公司关于

　　旗下部分基金增加苏宁为

　　销售机构的公告

　　根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁”）签署的基金销售协议，自2020年8月5日起，本公司将增加苏宁为以下基金的销售机构并开通相关业务。投资者欲了解下述基金详细信息请仔细阅读下述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

　　■

　　一、办理场所及业务类型

　　苏宁可为投资者办理本基金的账户开户、申购、赎回、定投和转换等业务。具体业务类型及办理程序等请遵循苏宁的相关规定。

　　二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况