东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

　　一、本次基金份额持有人大会会议情况

　　东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会（以下简称“本次大会”），投票时间为2020年6月11日起，至2020年7月12日17：00止，基金份额持有人大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。

　　本次大会权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人或代理人均可参加本次大会并参与表决。经统计：

　　1、东吴转债：参加本次大会投票表决的基金份额持有人（或其代理人）所持东吴转债份额共计6,749,188.58份，占权益登记日东吴转债份额总份额12,293,325.46份的54.90%。

　　2、可转债A：参加本次大会投票表决的基金份额持有人（或其代理人）所持可转债A份额共计8,742,531.00份，占权益登记日可转债A份额总份额17,213,907.00份的50.79%。

　　3、可转债B：参加本次大会投票表决的基金份额持有人（或其代理人）所持可转债B份额共3,746,799.00份，占权益登记日可转债B份额总份额7,377,388.00份的50.79%。

　　参加本次大会投票表决的基金份额持有人所持有的各类基金份额（指东吴转债份额、可转债A份额、可转债B份额）占权益登记日该类基金份额总份额的二分之一以上，达到召开基金份额持有人大会的法定开会条件，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

　　本次大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人或代理人对本次会议议案进行表决，表决结果如下：

　　1、东吴转债：出具表决意见的东吴转债份额共计6,749,188.58份，其中，6,749,188.58份同意，0份反对，0份弃权。同意本次会议议案的东吴转债份额占出具表决意见的东吴转债份额的基金份额持有人或代理人所持该类别基金份额表决权的100%。

　　2、可转债A：出具表决意见的可转债A份额共计8,742,531.00份，其中，8,742,531.00份同意，0份反对，0份弃权。同意本次会议议案的可转债A份额占出具表决意见的可转债A的基金份额持有人及代理人所持该类别基金份额表决权的100%。

　　3、可转债B：出具表决意见的可转债B份额共计3,746,799.00份，其中，3,746,799.00份同意，0份反对，0份弃权。同意本次会议议案的可转债B份额占出具表决意见的可转债B的基金份额持有人及代理人所持该类别基金份额表决权的100%。

　　同意本次会议议案的基金份额持有人（或其代理人）所代表的各类基金份额（指东吴转债份额、可转债A、可转债B）分别占到出具表决意见的基金份额持有人（或其代理人）所持各类基金份额表决权的三分之二以上，符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

　　此次基金份额持有人大会的计票于2020年7月13日在本基金的基金托管人平安银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由上海市东方公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。

　　根据《基金合同》的有关规定，本次基金份额持有人大会费用列入基金费用，由基金资产承担。经基金托管人平安银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示：

　　■

　　二、本次基金份额持有人大会决议的生效

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年7月13日表决通过了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。

　　基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

　　三、本基金可转债A份额、可转债B份额的复牌

　　本基金可转债A份额、可转债B份额自基金份额持有人大会计票之日（2020年7月13日）开市起停牌，自基金份额持有人大会决议生效公告日（2020年7月14日）10:30起复牌。

　　四、基金份额持有人大会决议生效后续安排

　　根据本次基金份额持有人大会通过的会议议案及转型方案的说明，本次持有人大会决议生效后，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择（如赎回、转出或者卖出），具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

　　2、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

　　3、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

　　4、上海市东方公证处出具的公证书

　　5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　东吴基金管理有限公司

　　2020年7月14日

　　公证书

　　（2020）沪东证经字第8040号

　　申请人：东吴基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路279号。

　　法定代表人：邓晖。

　　委托代理人：李凯，男，一九九二年十一月六日出生。

　　公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

　　东吴基金管理有限公司作为东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金管理人于二○二○年六月二十二日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

　　经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金份额持有人大会。申请人依法于二○二○年六月十日在有关报刊媒体上发布了以通讯方式召开本次基金份额持有人大会的公告；于二○二○年六月十一日、六月十二日分别发布了召开本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司营业执照、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金份额持有人大会的合法资格。

　　根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇和工作人员唐伟欣于二○二○年七月十三日上午十时三十分在上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9楼申请人的办公场所对东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

　　基金份额持有人大会对议案以通讯方式进行的表决，在该基金托管人平安银行股份有限公司委派的授权代表姚艳丽的监督下，由东吴基金管理有限公司委派的代表沈清韵、李晓萍进行计票。截至二○二○年七月十二日十七时：

　　收到参加本次大会（通讯方式）的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金东吴转债份额持有人有效表决所持基金份额共6,749,188.58份，占二○二○年六月十日权益登记日东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金东吴转债总份额12,293,325.46份的54.90%；收到参加本次大会（通讯方式）的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可转债A份额持有人有效表决所持基金份额共8,742,531.00份，占二○二○年六月十日权益登记日东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可转债A总份额17,213,907.00份的50.79%；收到参加本次大会（通讯方式）的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可转债B份额持有人有效表决所持基金份额共3,746,799.00份，占二○二○年六月十日权益登记日东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可转债B总份额7,377,388.00的50.79%;达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。

　　大会对《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》的表决结果如下：6,749,188.58份东吴转债份额表示同意，0份东吴转债份额表示反对,0份东吴转债份额表示弃权,同意本次议案的东吴转债份额占参加本次大会的东吴转债份额持有人所持基金份额的100％；8,742,531.00份可转债A份额表示同意，0份可转债A份额表示反对,0份可转债A份额表示弃权,同意本次议案的可转债A份额占参加本次大会的可转债A份额持有人所持基金份额的100％；3,746,799.00份可转债B份额表示同意，0份可转债B份额表示反对,0份可转债B份额表示弃权,同意本次议案的可转债B份额占参加本次大会的可转债B份额持有人所持基金份额的100％；达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

　　经审查和现场监督，兹证明本次东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》表决的计票过程符合有关法律规定和基金合同的约定，表决结果符合会议议案的通过条件。

　　中华人民共和国上海市东方公证处

　　公证员林奇

　　二○二○年七月十三日

　　东吴基金管理有限公司

　　关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告

　　东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）自2020年6月11日起，至2020年7月12日17：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。本次会议议案于2020年7月13日表决通过，自该日起本次基金份持有人大会决议生效。基金管理人已于2020年7月14日在规定媒介发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

　　根据本次基金份额持有人大会决议，现将实施转型的有关事项提示如下：

　　一、本基金转型选择期开始日：2020年7月14日，本基金转型选择期截止日：2020年8月10日。

　　本次持有人大会决议生效后，本基金转型选择期为2020年7月14日起至2020年8月10日。选择期期间，东吴转债份额的申购赎回、转入转出业务，可转债A份额与可转债B份额的交易、配对转换业务照常办理，不受影响。基金份额持有人在东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金正式实施转型前，可选择卖出可转债A份额、可转债B份额或赎回、转出东吴转债份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的东吴转债份额、可转债A份额与可转债B份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额。在选择期期间，由于东吴转债份额需应对赎回、转出等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免东吴中证可转换债券基金合同中约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人已提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并已授权基金管理人可根据实际情况作相应调整，以及根据实际情况可暂停申购、赎回、转入、转出或调整赎回方式等。

　　二、可转债A份额、可转债B份额终止上市交易

　　为实施转型，基金管理人将按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》等有关规定向深圳证券交易所申请可转债A份额、可转债B份额的终止上市。届时，本基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则及时发布本基金的终止上市公告。

　　三、基金份额的转换

　　转型选择期届满后，基金管理人将确定份额转换基准日，并在该日将东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金各类基金份额转换成东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额。

　　本次基金份额的转换可为两个步骤：

　　1、将可转债A份额与可转债B份额转换成东吴转债份额的场内份额。

　　在份额转换基准日日终，以东吴转债份额的基金份额净值为基准，可转债A份额与可转债B份额按照各自的基金份额净值转换成东吴转债份额的场内份额。可转债A份额或可转债B份额基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。对于持有份额数较少的可转债A份额与可转债B份额，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

　　份额转换计算公式：

　　可转债A份额（或可转债B份额）的转换比率=份额转换基准日可转债A份额（或可转债B份额）的基金份额净值/份额转换基准日东吴转债份额的基金份额净值

　　可转债A份额（或可转债B份额）基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内份额数=基金份额持有人持有的转换前可转债A（或可转债B）的份额数*可转债A份额（或可转债B份额）的转换比率

　　可转债A份额、可转债B份额基金份额持有人持有的转型后东吴转债份额数量的具体计算和基金份额转换的具体安排详见基金管理人届时发布的公告。

　　2、将东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金份额转换成东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额份额数=东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额份额数。

　　四、关于基金合同等法律文件的修订

　　根据《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》分别修订为《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》，并据此编制《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》。本基金已经中国证监会证监许可[2018]1393号《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。自基金份额转换基准日的次一工作日起，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金托管协议》生效，原《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。

　　五、关于转型后场内基金份额后续安排

　　自《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效后三个月内，持有东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额的基金份额持有人，可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金场外份额。

　　《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效三个月后，关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至本基金管理人开立的中登场外基金账户上。届时仍持有东吴中证可转换债券指数证券投资基金场内份额余额的投资人，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为“确权”，确权完成及转型后基金开通相关业务后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。转型后场内基金份额后续事项的实施安排详见相关公告。

　　基金份额持有人在未确权前，若东吴中证可转换债券指数证券投资基金进行收益分配，未确权基金份额持有人的收益分配方式为红利再投资。

　　经过确权后持有人持有的原登记在场内证券登记结算系统的基金份额，持有期限自确权登记日起计算；基金份额持有人原登记在场外登记系统的基金份额，持有期限自其认/申购东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额的申请确认之日起计算。

　　六、重要提示

　　本基金转型前后，原可转债A份额和可转债B份额的基金份额持有人所持份额的风险收益特征将发生较大变化。转型后东吴中证可转换债券指数证券投资基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　本基金转型后不在交易所上市交易。

　　特此公告。

　　东吴基金管理有限公司

　　2020年7月14日