持仓温和增加 市场情绪回暖

持仓温和增加 市场情绪回暖
2019年12月25日 20:08 金融界

原标题:持仓温和增加 市场情绪回暖

近期大盘呈现调整态势,不过本周在周一大幅下挫后,周二小幅反弹,周三则是窄幅振荡。周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.05%、-0.36%、-0.41%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.11%、-0.21%、0.48%,对应升贴水为11.9点、10.8点、-15.3点,IF和IH升水扩大,IC贴水小幅收敛,说明市场情绪回暖。

期指周三持仓再度温和回流,IF增仓4600手,IH增仓2493手,IC增仓4768手。结合收盘涨跌幅看,IC表现出更强的反弹力度,从分时图看,多空分歧较大,主要集中在尾盘,三大期指都是先抑后扬,说明短线多头积蓄了一些力量。不过站在中线看,投资者情绪还是较不稳定,最近四个交易日呈现增仓减仓交替的情况,而且累计还是减仓的。IF累计减仓6134手,IH减仓3183手,IC减仓1194手,从力度看IF和IH减仓较大,IC减仓最小,尤其IH持仓低于本轮反弹行情初期水平,说明本轮反弹流入的资金已经全部撤离,为中线能否上攻增添了不确定性。

分析周三交易所公布的前20席位合并持仓数据,IF多头增仓3170手,空头增仓2530手;IH多头增仓1922手,空头增仓2435手;IC多头增仓4451手,空头增仓2870手。从数据看,IF和IC偏多,IH略偏弱,这与净持仓数据一致。IF净空从11789手缩小到10137手,IC净空从16808手缩小到14627手,IH净空则从4988手扩大到5346手,IF和IH净持仓绝对数处于近几个月的中位数水平,但IC净空处于近几个月高位水平,而且本周从上周的高点逐渐回落,略有利于IC形成反弹。

主力席位数据分析,IF合约的亮点是中信和海通多头增仓量都是空头增仓量的一倍,不过上海东证则加空679手形成一定多空博弈;IH则缺乏亮点;IC和IF有些类似,中信和海通多头增仓远多于空头增仓,而且华泰空头减仓达到1052手,最终显示了偏多的力量。

综合分析,总持仓增加略有利于短线反弹,结合升贴水偏暖,近期市场整体不算差,尤其是IF和IC的净持仓及多头主力席位都显示了一定的多方力量,IH则略弱一些,但中线能否再创新高存疑,因为IH资金的流出量较大,拖累权重板块。

(作者单位:中信期货)

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