关于银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议调整申购与赎回程序条款的公告

关于银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议调整申购与赎回程序条款的公告
2019年10月18日 02:26 中国证券报

原标题:关于银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同、托管协议调整申购与赎回程序条款的公告

  近期,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)在调整交易型开放式基金申购赎回细则,优化交易型开放式基金交易结算机制。为适应业务模式的优化发展,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,并报中国证监会备案,拟修改银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159959,场内简称:央企ETF)(以下简称“本基金”)《基金合同》、《托管协议》中关于申购与赎回程序条款的表述。修改后的《基金合同》、《托管协议》自2019年10月21日起生效。现将相关情况公告如下:

  一、《基金合同》修改内容

  1、对《基金合同》中第八部分“基金份额的申购与赎回”中第四条“申购与赎回的程序”的第2款“申购和赎回申请的确认”有关内容进行修订,具体如下。

  原表述为:

  “基金投资人申购、赎回申请在T+1日进行确认。

  对于投资人提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求,则申购申请失败。

  对于投资人提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单,相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1日,基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可在T+2日及之后通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。”

  修改为:

  “投资人申购、赎回申请的确认适用登记机构及深圳证券交易所最新的业务规则,具体在招募说明书中列示。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表基金销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  投资人可通过其办理申购、赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。”

  2、对《基金合同》中第八部分“基金份额的申购与赎回”中第四条“申购与赎回的程序”的第3款“申购和赎回的清算交收与登记”有关内容进行修订,具体如下。

  原表述为:

  “本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

  T+1日,登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资人T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算,T+2日进行交收,登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请,登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

  如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。”

  修改为:

  “本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价和基金份额的交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定,具体规则在招募说明书中列示。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,且基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。”

  二、《托管协议》修改内容

  对《托管协议》中第七章“交易及清算交收安排”的第(四)条“申购、赎回的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任”的第3款有关内容进行修订,具体如下。

  原表述为:

  “T日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算机构在T+1日收市后完成,基金托管人应在T+2日开盘前核对登记结算机构发送的证券余额。现金替代和现金差额的清算于T+1日办理,基金托管人根据登记结算机构的结算通知或基金管理人的指令,依据登记结算机构的最新规则于T+2日起办理现金替代、现金差额和现金替代退补款的交收,如果登记结算机构相关的结算交收业务规则发生变更,则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后,在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,采取其他可行的交收方式。”

  修改为:

  “有关本基金申购和赎回清算业务的具体处理程序,按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行,如果登记结算机构相关的结算交收业务规则发生变更,则按最新规则办理。基金管理人和基金托管人也可经协商一致后,在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内,采取其他可行的交收方式。”

  三、重要提示

  1、《基金合同》的修订属于依据深圳证券交易所和登记机构的规则调整而做出的调整,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,无需召开持有人大会。具体规则请见同步披露的招募说明书。

  2、本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  3、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。投资人可登录本基金公司网站(www.yhfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露平台查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务电话(400-678-3333)咨询相关事宜。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年10月18日

  附件:《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的修订内容

  为清晰本基金的收益分配操作,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容为调整申购与赎回的程序条款,不需要召开持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

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  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

  根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定和基金合同的约定,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)补充增加旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的增加基金列表详见附件一。

  现将有关情况说明如下:

  1、科创板上市的股票是国内依法发行、上市的股票,符合《证券投资基金法》第七十二条第一项规定,属于上市交易的股票。

  2、附件一所列基金的基金合同中的投资范围均符合《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及中国证监会规定的基金可投资的范围,且投资科创板股票符合附件一所列基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。

  3、基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

  科创板股票具有下列投资风险,敬请附件一所列基金的投资者注意:

  基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  投资科创板股票存在的风险包括:

  (1)市场风险

  科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

  科创板个股上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

  (2)流动性风险

  科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。

  (3)信用风险

  科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创板个股存在退市风险。

  (4)集中度风险

  科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

  (5)系统性风险

  科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

  (6)政策风险

  国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关业务规则等文件。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年10月18日

  附件一:增加可投资科创板股票的证券投资基金列表

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  银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金开放场内申购、赎回业务的公告

  公告送出日期:2019年10月18日

  1公告基本信息

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  2场内申购、赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3场内申购业务

  3.1 申购份额限制

  投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照有关规定在指定媒介予以公告。

  基金管理人可以规定本基金当日申购份额上限,具体请参见基金管理人发布的相关公告。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2 申购费率

  投资人在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4场内赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资人赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照有关规定在指定媒介予以公告。

  基金管理人可以规定本基金当日赎回份额上限,具体请参见基金管理人发布的相关公告。

  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.2 赎回费率

  投资人在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  5 基金销售机构

  5.1 场内销售机构

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站上公示。

  本基金的申购赎回代理券商名单如下:华泰证券股份有限公司。

  6 基金份额净值公告的披露安排

  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。

  在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个交易/开放日的次日,通过其网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  7 其他需要提示的事项

  在本基金开放场内申购赎回后,本基金共有场内申购赎回和场外实物申购赎回两种模式。其中,场外实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理,场内申购赎回通过深圳证券交易所办理。场内申购赎回模式具体安排如下。

  (一)申购和赎回的场所

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

  (二)申购和赎回的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始日及业务办理时间

  本基金自2019年10月21日起开通场内申购、赎回业务。

  (三)申购与赎回的原则

  1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

  4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定;

  基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则,或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。

  (四)申购与赎回的程序

  1、申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按场内申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。

  2、申购和赎回申请的确认

  基金投资人申购、赎回申请在当日进行确认。

  如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功,而仅代表基金销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  投资人可通过其办理申购、赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。

  投资人通过深交所申购的基金份额当日可卖出;投资人通过深交所赎回获得的股票当日可卖出。

  3、申购和赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

  登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下,投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

  对于确认失败的申请,登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,且基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形,则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

  投资人应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。

  4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  (五)申购与赎回的数量限制

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照有关规定在指定媒介予以公告。

  2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体请参见基金管理人发布的相关公告。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见基金管理人发布的相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,合理调整上述规定申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (六)申购和赎回的对价、费用及其用途

  1、申购对价、赎回对价根据场内申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  2、场内申购赎回清单由基金管理人编制。T日的场内申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  (七)场内申购赎回清单的内容与格式

  1、场内申购赎回清单的内容

  T日场内申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新场内申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的,则按照新的规则执行。

  2、申赎现金

  “申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记结算机构的清算交收安排,在场内申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和,赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。

  3、组合证券相关内容

  组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。场内申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  4、现金替代相关内容

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  A.现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

  对于深市成份证券,现金替代的类型可以设为:“禁止”、“允许”和“必须”。

  对于沪市成份证券,现金替代的类型可以设为:“允许”和“必须”。

  “禁止现金替代”适用于深交所上市的成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  “可以现金替代”适用于所有成份股。

  当适用于深交所上市的成份股时,“可以现金替代”是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  当适用于上交所上市的成份股时,“可以现金替代”是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  “必须现金替代”适用于所有成份股,是指在申购赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。

  B.可以现金替代

  “可以现金替代”的组合证券分为:深市成份证券和沪市成份证券。

  1)对于深市成份证券

  ① 适用情形:投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用

  深市成份证券,不足时差额部分用现金替代。

  ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

  替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

  其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化,以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券正常交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在场内申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  ③替代金额的处理程序

  T日,基金管理人在场内申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  ■

  如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化,以深圳证券交易所通知规定的为准。

  2)对于沪市成份证券

  ①适用情形:投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。

  ②替代金额:对于可以现金替代的沪市成份证券,替代金额的计算公式为:

  申购替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

  赎回替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-现金替代折价比例)

  其中,“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在场内申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在场内申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例,并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  ③替代金额的处理程序

  T日,基金管理人在场内申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例,并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

  基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在上交所连续竞价期间,根据收到的深交所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

  基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回确认时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券,T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

  T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  C.必须现金替代

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在场内申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为场内申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

  5、预估现金差额相关内容

  预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T日场内申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为:

  T日预估现金差额=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(场内申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和+场内申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+场内申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和)

  其中,该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

  6、现金差额相关内容

  T日现金差额在T+1日的场内申购赎回清单中公告,其计算公式为:

  T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(场内申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和+场内申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+场内申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和)

  T日投资者申购赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  7、场内申购赎回清单的格式

  场内申购赎回清单的格式举例如下:

  基本信息

  ■

  T-1日信息内容

  ■

  T日信息内容

  ■

  成份股信息内容

  ■

  说明:此表仅为示意,以实际公布的为准。

  (八)拒绝或暂停申购的情形

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

  1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务或者无法进行证券交易。

  4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  5、基金管理人可根据市场情况及法律法规、交易所规则要求在场内申购赎回清单中设置申购份额上限,如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申请份额超过场内申购赎回清单中规定的申购份额上限时,该笔申购申请将被拒绝。

  6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使场内申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

  8、基金管理人开市前因异常情况未公布场内申购赎回清单或开市后发现场内申购赎回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。

  9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

  发生上述除第4项、第5项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  (九)本公告仅对本基金开放场内申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2019年10月18日

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