永赢泰益债券型证券投资基金2019年第2季度报告

原标题：永赢泰益债券型证券投资基金2019年第2季度报告

　　2019年06月30日

　　基金管理人:永赢基金管理有限公司

　　基金托管人:交通银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1  重要提示

　　§2  基金产品概况

　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　永赢泰益债券A净值表现

　　永赢泰益债券C净值表现

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

　　注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢泰益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

　　本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　二季度，国内市场债券收益率先上后下，季末水平与季初变化不大。4月份，市场对宏观经济回暖的预期逐步增强，同时对货币政策的预期也有所变化，债券收益率出现明显上升，进入5月后，贸易摩擦紧张加剧，同时随着政策刺激力度边际减弱和基数上升，经济数据出现走弱，债券收益率因而回落，此后，受到银行信用风险事件影响，银行间资金面出现严重分层，央行加大了资金投放力度，无风险利率继续下行，但不同资质债券间的利率出现分化。二季度，本基金减持短期债券和存单，逢收益率高位增加了长债的配置。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末永赢泰益债券A基金份额净值为1.0112元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；截至报告期末永赢泰益债券C基金份额净值为1.0101元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为170万元。

　　本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1.中国证监会核准永赢泰益债券型证券投资基金募集的文件；

　　2.《永赢泰益债券型证券投资基金基金合同》；

　　3.《永赢泰益债券型证券投资基金托管协议》；

　　4.《永赢泰益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

　　5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

　　9.2 存放地点

　　地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

　　如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

　　客户服务电话：021-51690111

　　永赢基金管理有限公司

　　2019年07月19日