中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金|报告期_新浪财经

原标题：中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　2019年06月30日

　　基金管理人:中融基金管理有限公司

　　基金托管人:中国银行股份有限公司

　　报告送出日期:2019年07月19日

　　§1 重要提示

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　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　2.1.1 目标基金基本情况

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　　2.1.2 目标基金产品说明

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中融央视财经50ETF联接A净值表现

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　　中融央视财经50ETF联接C净值表现

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，截至本报告期末仍在建仓期内。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，运用智能指数投资系统进行精细化管理，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，严格控制本基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的央视 50 指数的投资工具。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融央视财经50ETF联接A基金份额净值为1.0153元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%；截至报告期末中融央视财经50ETF联接C基金份额净值为1.0123元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、民生银行（证券代码 600016）外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　北京保监局2018年11月23日发布对中国工商银行股份有限公司的行政处罚（京保监罚〔2018〕28号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕8号）。银保监会2018年12月7日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕5号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月2日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕76号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月3日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78号）。中国银行业监督管理委员会大连监管局2019年4月16日发布对中国民生银行股份有限公司的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕80号）。

　　对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，上述证券系标的指数成份股，因复制指数而被动持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份