东方金证通货币市场基金2019年第2季度报告

原标题：东方金证通货币市场基金2019年第2季度报告

　　2019年6月30日

　　基金管理人：东方基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年七月十八日

　　§1 重要提示

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金每日分配收益，按日结转份额。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金证通货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

　　基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　　基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

　　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　从货币市场来看，19年5月末、6月初可能是Q2最好的配置窗口。3m的AAA存单：3月整体在2.7-2.9的区间， 较好的配置窗口期为月中和月末。4月整体在2.6-3.0的区间，较好的配置窗口在月末。5月整体在2.85-3.1, 6月整体在2.8-3.05，主要在包商被托管之后的两个时间窗口出现，5月28日和6月10日-12日。之后由于监管层及时稳定市场， Q2的季末资金供给充足，资金面超预期地宽松。

　　报告期内，本基金规模变化较大，实施流动性管理新规后月末、季末流动性管理难度加大，配置方面在关键性的时点重点配置了三个月、六个月的存款及cd，拉长组合剩余期限，增厚了组合收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　2019年4月1日起至2019年6月30日，本基金净值增长率为0.5759%，业绩比较基准收益率为0.0873%，高于业绩比较基准0.4886%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价。

　　5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

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　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　一、《东方金证通货币市场基金基金合同》

　　二、《东方金证通货币市场基金托管协议》

　　三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

　　四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

　　9.2 存放地点

　　上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2019年7月18日