国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金

国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金
2019年07月18日 01:48 中国证券报

原标题:国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金

  

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十八日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  注:“国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金”于2016年3月29日成立,本基金第三个开放期为2019年4月15日—2019年4月19日。开放期结束后确认的基金资产净值低于5000万元,触发“开放期届满时,基金资产净值低于5000万元”的条件。因此,自2019年4月23日起变更为“国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金。

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:“国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金”于2016年3月29日成立,本基金第三个开放期为2019年4月15日—2019年4月19日。开放期结束后确认的基金资产净值低于5000万元,触发“开放期届满时,基金资产净值低于5000万元”的条件。因此,自2019年4月23日起变更为“国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金”,本基金的业绩比较基准由"一年期银行定期存款利率(税后)+1%"变更为"中债综合指数收益率"。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2016年3月29日至2019年6月30日)

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  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本基金基金合同等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,本基金采取纯债为主,转债增强的操作策略。信用债方面,一季度维持中性久期,小幅增配中短久期中高等级城投品种,二季度拉长信用债久期,增配3-5年中高等级信用债;利率债当面,一季度操作较少,4月底开始逐渐增配长端利率债;转债方面,一季度维持较为积极仓位,4月份逐渐减仓,考虑到基金特点,本基金以偏向绝对收益的思路来配置转债,较好的控制了回撤也不过分追求转债部分的弹性。

  展望下半年,房地产周期见顶、基建托而不举、出口下滑对国内经济的影响逐渐显现,经济仍面临下行压力。我们仍较为看好三季度的债市表现,会维持较为积极的久期和仓位,目前看四季度仍具有较大不确定性,届时将根据新的信息积极调整投资组合。转债方面,我们对股票市场不悲观,并且转债自身估值仍较为合理,因此仍会对转债保持较高关注度,精细择券,仓位灵活调整。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.106元,本报告期份额净值增长率为2.03%,同期业绩比较基准收益率为0.87%。

  4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内本基金曾出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,至本报告期末(6月30日)仍低于5000万元,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关注。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“新华保险”市值1,672,912元,占基金资产净值7.93%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监保罚决字〔2018〕1号),新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为,被中国保险监督管理委员会分别罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元。基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:“国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金”第三个开放期为2019年4月15日—2019年4月19日。开放期结束后确认的基金资产净值低于5000万元,触发“开放期届满时,基金资产净值低于5000万元”的条件。因此,自2019年4月23日起变更为“国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作。原投资者持有的国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金将于2018年4月23日起转为国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算。本基金变更为国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金后,投资人在开放日内可办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内基金管理人对本基金开放申购、赎回、转换业务进行公告,指定媒体公告时间为2019年4月11日。

  2、报告期内基金管理人对本基金可能触发基金合同转型条款进行提示性公告,指定媒体公告时间为2019年4月19日。

  3、报告期内基金管理人对本基金根据基金合同约定转型及相关业务规则进行公告,指定媒体公告时间为2019年4月23日。

  4、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  5、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年5月17日。

  6、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月6日。

  7、报告期内基金管理人对本基金可投资于科创板股票进行公告,指定媒体公告时间为2019年6月21日。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于准予国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015] 2639号)

  《关于国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》(机构部部函[2016] 620号)

  《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2019年第2季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年七月十八日

  2019年第二季度报告

国投瑞银 基金管理人

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