华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2019年07月17日 05:50 中国证券报

原标题:华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

  华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年6月13日根据收费方式分不同,新增C类份额,C类相关指标从2018年6月13日开始计算。

  §2 基金产品概况

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  2.1.1 目标基金基本情况

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  2.1.2 目标基金产品说明

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华泰柏瑞中证500ETF联接A

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  华泰柏瑞中证500ETF联接C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、A类图示日期为2015年5月13日至2019年6月30日。 C类图示日期为2018年6月13日至2019年6月30日。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度市场表现一波三折,四月中上旬市场在一季度市场亢奋情绪的带动下继续上扬。随后在投资者高位获利回吐以及贸易摩擦不确定的背景下,市场出现了较大幅度的回调。而在六月份外部环境得以缓和后,市场又开始出现企稳回升。二季度期间沪深300指数、中证500和创业板指分别下跌1.21%、10.76%和10.75%。整体上投资者风险偏好有所降低,大盘蓝筹相对抗跌,市场对各类主题和概念的炒作有所消退,部分缺乏基本面支撑的个股跌幅明显。分行业来看,食品饮料、家电及银行等板块表现不俗,既有相对收益又有绝对收益;传媒、轻工制造及钢铁则领跌各行业。

  我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的累计跟踪偏离为0.656%,日均绝对跟踪偏离度为0.031%,期间日跟踪误差为0.046%,较好地实现了本基金的投资目标。

  从目前市场表现来看,投资者风险偏好仍较低,以白酒为代表的消费股机构投资者抱团较为严重。部分抱团股的估值已经处于历史偏高水平,投资者对于这些股票的业绩抱有较为乐观预期,一旦未来它们业绩不及预期,容易发生踩踏风险,投资者需对其谨慎对待。考虑到当前市场情绪仍较为脆弱,建议投资者关注历史业绩稳定,当前估值水平较低且今年表现滞涨的高股息板块,以提升投资组合的确定性。

  本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金A类份额净值为0.5301元,本报告期内A类基金份额净值增长率为-9.57%,业绩比较基准增长率为-10.21%;本基金C类份额净值为0.5349元,本报告期内C类基金份额净值增长率为-9.57%,业绩比较基准增长率为-10.21%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期内,基金投资股指期货是由于本基金发生大额申购,以股指期货替代因申购资金摊薄持股比例而采取的应对策略。同时由于当期股指期货贴水明显,基金管理人选择在股指期货贴水收窄时进行平仓处理。

  5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.11.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.12 投资组合报告附注

  5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  5.12.3 其他资产构成

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  5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:无。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:无。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、本基金的中国证监会批准募集文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说明书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本基金的公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2019年7月17日

  2019年第二季度报告

中证500 报告期

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