华商现金增利货币市场基金

华商现金增利货币市场基金
2019年07月17日 05:57 中国证券报

原标题:华商现金增利货币市场基金

  

  基金管理人:华商基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、所列数据截止到2019年6月30日。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华商现金增利货币A

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  华商现金增利货币B

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  注:本基金收益分配是按月结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:①本基金合同生效日为2012年12月11日。

  ②根据《华商现金增利货币市场基金基金合同》的规定,本基金主要投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度以来,市场整体流动性合理充裕,以3M-Shibor为代表的同业拆借利率从3月底的2.80%小幅下行至6月底的2.71%,资金价格水平维持低位。2季度货币市场收益率整体波动幅度不大,期限利差和信用利差均处在历史相对低点,货币基金收益率保持稳定。

  本基金主要投资于短期限、高评级同业存单,通过逆回购到期日安排满足产品流动性需求。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末华商现金增利货币型证券投资基金A类基金份额净值收益率为0.4902%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.3366%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.1536个百分点。

  截至本报告期末华商现金增利货币型证券投资基金B类基金份额净值收益率为0.5503%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.3366%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.2137个百分点。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  根据本基金的基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内没有投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  注:上表中,债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  注:上表中,债券的摊余成本包括债券面值和折溢价。

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内没有负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内没有正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。

  5.9.2

  19上海银行CD081(总价)

  2018年10月18日,上海银监局因该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目,对上海银行责令改正,并处罚款50万元。

  19浦发银行CD161(总价)

  2018年7月26日,中国人民银行发布银反洗罚决字(2018)3号,对浦发银行合计处以170万元罚款。

  18宁波银行CD122(总价)

  2019年6月28日,宁波银保监局就宁波银行违反信贷政策等原因罚款270万元。2018年12月13日,宁波银监局就宁波银行的个人贷款资金违规流入房市、购买理财等罚款20万元。

  18平安银行CD287(总价)

  2019年3月14日,平安银行纳入被执行人名单,案号:(2019)京0105执10366号。2018年7月26日,中国人民银行发布银反洗罚决字(2018)2号,对平安银行合计处以140万元罚款。

  18兴业银行CD491(总价)

  2019年5月10日,兴业银行纳入被执行人名单,案号:(2019)京0108执10784号。

  18中信银行CD268(总价)

  2019年4月15日,作为宏图高科相关债务融资工具的主承销商,中信银行因为违反银行间自律管理规则,被交易商协会通报批评。2018年11月19日,因理财资金违规缴纳土地款等原因,中信银行被银保监会罚款2280万元

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准华商现金增利货币市场基金设立的文件;

  2、《华商现金增利货币市场基金基金合同》;

  3、《华商现金增利货币市场基金托管协议》;

  4、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  6、报告期内华商现金增利货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

  基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

  客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300

  基金管理人网址:http://www.hsfund.com

  华商基金管理有限公司

  2019年7月17日

  2019年第二季度报告

货币市场基金 报告期

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