中航航行宝货币市场基金|货币市场基金_新浪财经

原标题：中航航行宝货币市场基金

　　基金管理人：中航基金管理有限公司

　　基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

　　报告送出日期：2019年7月16日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航航行宝货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

　　本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内不存在异常交易行为。未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　第二季度债券市场虽然有贸易战，包商事件，非银机构流动性紧缩的扰动，整体表现还是符合之前看多的走势，特别是经济数据整体偏弱，人民币汇率走强，央行对于突发事件后维持流动性的态度，更是从各方面因素推动了利率债的偏多。资金面方面，央行第二季度例会也表示，稳健的货币政策要松紧有度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，保持广义货币M2和社融规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。从国内经济数据看，制造业PMI从5月来已经连续两月跌破枯荣线保持在50以内，表面制造业形势也不算乐观，内生经济动力也有所疲软。前期宽信用的政策可能会受包商事件影响略微收缩，低信用等级债券融资难度加大，相比之下市场高信用等级的资产可能更有下行空间，本基金还是坚持配置高信用等级存单为主，积极应对流动性风险，保证申购赎回的稳定，此外在负债端稳定的情况下，择机在资金面略紧的情况下，出略长期限资金，提高产品的组合收益。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金份额净值增长率为0.5525%，业绩比较基准收益率为0.3366%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未存在超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未存在超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价。

　　5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　19交通银行CD025（代码:111906025）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。

　　2018年7月26日，中国人民银行对交通银行做出行政处罚决定，交通银行未按照规定履行客户身份识别义务，处以50万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以40万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，处以40万元罚款；对交通银行合计处以130万元罚款。

　　2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行关于以下违规事实：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力，处以罚款690万元人民币。

　　2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位的违规事实，处以罚款50万元人民币。

　　本基金投资19交通银行CD025的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　18浙商银行117（代码:111813117）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。

　　2018年11月9日，中国银行保险监督管理委员会对浙商银行审查发现，投资同业理财产品未尽职审查；为客户缴交土地出让金提供理财资金融资；投资非保本理财产品违规接受回购承诺；理财产品销售文本使用误导性语言；个人理财资金违规投资；理财产品相互交易，业务风险隔离不到位；为非保本理财产品提供保本承诺,处以罚款5550万元。

　　本基金投资18浙商银行117的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　18平安银行CD304（代码:111811304）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。

　　2018年7月26日，中国人民银行对平安银行做出行政处罚决定，平安银行未按照规定履行客户身份识别义务，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，处以40万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以50万元罚款；对平安银行合计处以140万元罚款。

　　本基金投资18平安银行CD304的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　18浦发银行CD235（代码:111809235）为中航航行宝货币市场基金的前十大持仓证券。

　　2018年7月26日，中国人民银行对浦发银行做出行政处罚决定，浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款。

　　本基金投资18浦发银行CD235的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　中航航行宝货币基金除19交通银行CD025、18浙商银行117、18平安银行CD304、18浦发银行CD235外，投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并通过对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在第二季度中，在市场收益下行的趋势下，优先考虑同业存单收益配置价值，短融的波段操作，保证在资金面中性的情况下，更加关注政策变化。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　9.1.1 中国证监会批准中航航行宝货币市场基金募集的文件

　　9.1.2 《中航航行宝货币市场基金基金合同》

　　9.1.3 《中航航行宝货币市场基金托管协议》

　　9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

　　9.1.5 报告期内中航航行宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告

　　9.1.6 中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室

　　9.3 查阅方式

　　9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅