圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019年05月06日 01:44 中国证券报
圆信永丰基金管理有限公司圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

中国证券报

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  二〇一九年五月

  重要提示

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金的募集申请经中国证监会2016年12月2日证监许可〔2016〕3003号文准予募集注册,基金合同已于2017年3月29日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。

  本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计)

  第一部分  基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:圆信永丰基金管理有限公司

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  成立时间:2014年1月2日

  法定代表人:洪文瑾

  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号

  注册资本:20,000万元人民币

  股权结构:厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)持有51%的股权;永丰证券投资信托股份有限公司(以下简称“永丰投信”)持有49%的股权。

  电话:(021)60366000传真:(021)60366009

  客服电话:400-607-0088

  网址:www.gtsfund.com.cn

  联系人:严晓波

  二、主要人员情况

  (一)董事会成员

  董事长:

  洪文瑾女士,公司董事长,厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务部副经理,厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托有限公司总经理、董事长,2012年11月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。

  独立董事:

  朱孟楠先生,公司独立董事,厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任,厦门大学经济学院副院长。

  戴亦一先生,公司独立董事,厦门大学研究生学历,经济学博士学位。历任厦门大学经济学院计统系讲师、副教授;厦门大学管理学院副教授/EMBA中心副主任、教授/EMBA中心主任、教授/博导/副院长、教授/博导;福建新华都购物广场股份有限公司独立董事、厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。

  刘志云先生,公司独立董事,厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院讲师、副教授;兼任七匹狼科华恒盛游族网络、蒙发利等上市公司的独立董事,福建远大联盟律师事务所律师。现任厦门大学法学院教授。

  股东董事:

  胡荣炜先生,公司董事,厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行营业部职员、风险管理处业务审查科副科长、风险管理部尽职调查科科长,柯达(中国)股份有限公司亚太影像材料制造乐凯并购项目财务经理,柯达(厦门)数码影像有限公司财务经理,柯达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有限公司集团副总经理,厦门金圆投资集团有限公司投资经理,厦门市创业投资有限公司总经理助理、副总经理;现任厦门国际信托有限公司副总经理。

  董晓亮先生,公司董事,厦门大学经济学博士。历任国贸期货上海代表处出市代表负责人、研发部研究员,兴业证券厦门投资银行总部业务经理,国贸期货总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,海通期货副总经理,金圆集团投资部副总经理;现任圆信永丰基金管理有限公司总经理。

  许如玫女士,公司董事,美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投资顾问研究员,建弘证券经理,建弘投信基金经理、营销企划部门主管,永丰金资产管理(亚洲)董事总经理,永丰证券投资信托股份有限公司董事长、总经理;现任永丰金融控股股份有限公司财务长。

  林弘立先生,公司董事,台湾交通大学海洋运输学系。历任统一期货股份有限公司总经理,统一证券投资信托股份有限公司总经理,富邦证券投资信托股份有限公司副董事长、总经理,富邦证券投资顾问股份有限公司董事长,台湾地区证券投资信托暨顾问商业同业公会第二、三、五、六届理事长;现任永丰证券投资信托股份有限公司董事长。

  白中琪先生,公司董事,台湾中央大学硕士。历任上海高德机械有限公司总经理、上海成美投资顾问有限公司总经理、上海东立国际旅行社有限公司总经理,现任永丰金证券(亚洲) 有限公司上海代表处首席代表、台北市市政顾问。

  (二)监事会成员

  薛经武先生,公司监事会主席,荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。历任环球经济社研究员,台湾经济研究院专案特约研究员,欧洲品质管理基金会专案特约研究员,日商日兴证券台北分公司研究部主管,永丰金证券(亚洲)有限公司上海代表处首席代表,现任永丰商业银行股份有限公司董事会秘书处副总经理。

  陈明雅女士,公司监事,大学本科学历,中共党员,具有中级会计专业技术资格证。历任厦门国际信托有限公司财务部副总经理,现任厦门国际信托有限公司财务部总经理。

  吴烨女士,公司职工监事、综合管理部总监,华东师范大学本科学历。历任江苏联合信托投资有限公司人事行政主管、德邦证券有限责任公司人力资源部薪酬福利经理,湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。

  施大洋先生,公司职工监事,上海交通大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司总经理助理,管理专户投资部。历任上海恒银集团投资咨询公司投资组合经理、高级行业研究员,华宝信托有限公司高级投资经理,平安养老保险股份有限公司年金投资经理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。

  (三)基金管理人高级管理人员

  董晓亮先生,公司总经理,简历见上。

  吕富强先生,公司督察长,厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教,厦门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办,厦门国际信托投资公司信托部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理,厦门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。

  江涛先生,公司副总经理,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽分行国际部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部总经理,融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公司总经理。

  (四)本基金基金经理

  1、本基金现任基金经理

  邹维先生,上海交通大学国际经济与贸易本科学历,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理,历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。邹维先生于2019年1月25日起任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金、圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  范习辉先生,华中科技大学电力系统及其自动化博士,现任圆信永丰基金基金投资部下设权益投资部总监助理。历任兴业证券研究发展中心研究员、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理、富善投资有限公司股票投资部投资经理。范习辉先生于2018年8月22日起担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;于2019年2月1日起担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理。

  2、本基金历任基金经理

  洪流:2017年3月29日至2019年1月31日任本基金基金经理。

  范妍:2017年3月29日至2019年2月1日任本基金基金经理。

  (五)投资决策委员会成员

  主席:

  董晓亮先生,简历见上。

  成员:

  王琳女士,复旦大学世界经济研究所硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司交易部总监。历任国泰君安证券交易员、国联安基金管理有限公司交易员、金元惠理基金管理有限公司交易部总监。

  范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司权益投资部副总监。

  李明阳先生,北京大学软件工程(金融管理方向)硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监。历任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、副总监。

  余文龙先生,上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师,上海申银万国证券研究所债券高级分析师,中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。

  林铮先生,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。

  督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议,经总经理批准的其他人员可列席参会。

  (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。

  三、基金管理人的职责

  (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (二)办理基金备案手续;

  (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

  (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

  (六)编制季度、半年度和年度基金报告;

  (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

  (九)按照规定召集基金份额持有人大会;

  (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  (十二)有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

  四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

  (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  (二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

  2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产;

  3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

  4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

  5、侵占、挪用基金财产;

  6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  7、玩忽职守,不按照规定履行职责;

  8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

  (三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  1、越权或违规经营;

  2、违反基金合同或托管协议;

  3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

  4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

  5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

  6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

  7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

  9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

  10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  11、贬损同行,以抬高自己;

  12、以不正当手段谋求业务发展;

  13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

  14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

  15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  (四)基金管理人关于禁止性行为的承诺

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  1、承销证券;

  2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

  3、从事承担无限责任的投资;

  4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  5、向其基金管理人、基金托管人出资;

  6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

  (五)基金经理承诺

  1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  五、基金管理人的内部控制制度

  基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

  根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:

  公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

  1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观能动性,在严于自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

  2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。

  3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  4、建立以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。

  第二部分  基金托管人

  一、基金托管人情况

  名称:兴业银行股份有限公司

  住所:福州市湖东路154号

  办公地址:上海市静安区江宁路168号

  法定代表人:高建平

  成立时间:1988年8月22日

  批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银1988第[271]号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:207.74亿元人民币

  联系人:徐峥

  联系电话:021-52629999

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74号

  二、主要人员情况

  兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。

  三、基金托管业务经营情况

  兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2018年6月30日,兴业银行已托管开放式基金239只,托管基金财产规模7959.6亿元。

  四、托管业务的内部控制制度

  1、内部风险控制目标

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  2、内部风险控制组织结构

  兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  3、内部风险控制原则

  (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

  (6)有效性原则:内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

  (7)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

  (8)责任追究原则:各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

  4、内部风险控制措施实施

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

  (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  第三部分  相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  (一)直销机构

  1、圆信永丰基金管理有限公司直销中心

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  联系人:严晓波

  电话:021-60366073

  传真:021-60366001

  厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路81号金融中心大厦21楼2102室

  联系人:汤丽丽

  电话:0592-3016513

  传真:0592-3016501

  网址:www.gtsfund.com.cn

  2、电子直销

  (1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销

  交易网站:www.gtsfund.com.cn

  客服电话:4006070088;021-60366818

  (2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口

  圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088

  客服电话:4006070088;021-60366818

  (二)其他销售机构

  (1)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路154号

  办公地址:上海市江宁路168号

  法定代表人:高建平

  客服电话:95561

  公司网址:www.cib.com.cn

  (2)中国工商银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街55号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人:易会满

  客服电话:95588

  公司网址:www.icbc.com.cn

  联系人:赵会军

  (3)泉州银行股份有限公司

  注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

  住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

  法定代表人:傅子能

  客服电话:4008896312

  公司网址:www.qzccbank.com

  (4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法定代表人:陈柏青

  客服电话:4000-766-123

  公司网址:www.fund123.cn

  (5)上海天天基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人:其实

  客服电话:400-1818-188

  公司网址:www.1234567.com.cn

  (6)上海中正达广基金销售有限公司

  办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

  法定代表人:黄欣

  客服电话:400-6767-523

  网址:www.zzwealth.cn

  (7)华福证券有限责任公司

  办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-10层

  法定代表人:黄金琳

  客服电话:400-8896-326

  网址:www.hfzq.com.cn

  (8)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福州市湖东路268号

  法定代表人:杨华辉

  客服电话:95562

  公司网址:www.xyzq.com.cn

  (9)诺亚正行(上海)基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人:汪静波

  电话:400-8215-399

  公司网址:www.noah-fund.com

  (10)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (11)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  客服电话:400-8219-031

  公司网址:www.lufunds.com

  (12)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  客服电话:4008-888-888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (13)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

  法定代表人:王廷富

  联系人:王亚丹

  客服电话:4008210203

  (14)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:高源

  客服电话:4007009665

  公司网址:www.ehowbuy.com

  (15)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  法定代表人:李梅

  联系人:黄莹

  客服电话:4008000562

  公司网址:www.swhysc.com

  (16)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  法定代表人:李季

  联系人:黄莹

  客服电话:4008000562

  公司网址:www.hysec.com

  (17)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市文二西路1号903室

  办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

  法定代表人:凌顺平

  客服电话:4008-773-772

  公司网址:www.5ifund.com

  (18)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115-1116室

  法定代表人:TAN YIK KUAN

  客服电话:400-684-0500

  公司网址:www.ifastps.com.cn

  (19)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  客服电话:400-893-6885

  公司网址:www.qianjing.com

  (20)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼

  法定代表人:孙树明

  客服电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  (21)平安证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

  法定代表人:詹露阳

  客服电话:4000-188-288

  公司网址:stock.pingan.com

  (22)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

  法定代表人:吴雪秀

  客服电话:4000011566

  公司网址:www.yilucaifu.com

  (23)江苏银行股份有限公司

  住所:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号

  法定代表人:夏平

  办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路 26 号

  电话:95319

  公司网址:www.jsbchina.cn

  (24)上海挖财基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人:胡燕亮

  电话:021-50810673

  公司网址:www.wacaijijin.com

  (25)海银基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

  法定代表人:刘惠

  电话:400-808-1016

  公司网址:www.fundhaiyin.com

  (26)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  法定代表人:李修辞

  电话:010-59013825

  公司网址: www.wanjiawealth.com

  (27)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  法定代表人:陶捷

  电话:400-027-9899

  公司网址: www.buyfunds.cn

  (28)北京创金启富基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

  办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

  法定代表人:梁蓉

  电话:400-6262-1818

  公司网址:www.5irich.com

  (29)上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  法定代表人:燕斌

  电话:400-166-6788

  公司网址: www.66zichan.com

  (30)北京植信基金销售有限公司

  注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

  法定代表人:于龙

  电话:4006-802-123

  公司网址:www.zhixin-inv.com

  (31)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  法定代表人:王连志

  电话:400-800-1001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (32)嘉实财富管理有限公司

  注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  法定代表人: 赵学军

  电话:400-021-8850

  公司网址:www.harvestwm.cn

  (33)上海基煜基金销售有限公司

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  法定代表人:王翔

  电话:400-820-5369

  公司网址:www.jiyufund.com.cn

  (34)中泰证券股份有限公司

  注册地址:济南市市中区经七路86号

  法定代表人:李玮

  办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

  电话:95538

  公司网址:www.zts.com.cn

  (35)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市东城区朝内大街188号

  法定代表人:王常青

  客服电话:95587   4008-888-108

  公司网址:www.csc108.com

  (36)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人:陈继武

  客服电话:400-643-3389

  公司网址:www.vstonewealth.com

  (37)德邦证券股份有限公司

  注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

  法定代表人:武晓春

  客服电话:400-8888-128

  公司网址:www.tebon.com.cn

  (38)上海有鱼基金销售有限公司

  注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

  法定代表人: 林琼

  客服电话:400-767-6298

  公司网址: www.youyufund.com

  (39)招商证券股份有限公司

  住所:深圳市益田路江苏大厦38-46层

  法定代表人:霍达

  客服电话:95565

  公司网址: www.newone.com.cn

  (40)民商基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  客服电话:021-50206003

  公司网址: www.msftec.com

  (41)上海长量基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  住所:上海市浦东新区东方路1267号11层

  法定代表人:张跃伟

  客服电话:400-820-2899

  公司网址: www.erichfund.com

  (42)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

  法定代表人:肖雯

  客服电话:020-89629066

  公司网址: www.yingmi.cn

  (43)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  法定代表人:周斌

  客服电话:400-8980-618

  公司网址:www.chtwm.com

  (44)沈阳麟龙投资顾问有限公司

  注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

  办公地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601

  法定代表人:朱荣晖

  客服电话:400-003-5811

  公司网址: www.jinjiwo.com

  (45)长城证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17楼

  法定代表人:丁益

  客服电话:400-6666-888

  公司网址:www.cgws.com

  基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露义务。

  二、登记机构

  名称:圆信永丰基金管理有限公司

  住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

  办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

  法定代表人:洪文瑾

  联系人:严晓波

  客户服务电话:400-607-0088

  传真:60366009

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:陆奇

  经办律师:安冬、陆奇

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系人:张晓阳

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:单峰、张晓阳

  第四部分  基金概况

  名称:圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金

  类型:混合型证券投资基金

  第五部分  基金份额的申购与赎回

  一、申购费用和赎回费用

  1、申购费

  本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  ■

  注:M为申购金额,单位为人民币元

  2、本基金的赎回费率如下:

  ■

  注:Y为基金份额持有期限;1个月为30天

  3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对基金份额持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。

  二、申购份额与赎回金额的计算

  1、本基金申购份额的计算

  本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

  (1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  (2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为:

  申购费用=固定金额

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  2、赎回金额的计算

  本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

  赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  赎回金额=赎回总额-赎回费用

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  3、本基金基金份额净值的计算

  基金份额净值=基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数

  本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  第六部分  基金的投资目标和投资范围

  一、投资目标

  本基金在严格控制风险的前提下,通过配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。

  二、投资范围

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;债券、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资组合比例会做相应调整。

  第七部分  基金的投资策略

  本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行业配置,在消除单一策略可能失效的同时,保证整体投资业绩的持续性。

  (一)资产配置策略

  本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的风险收益比和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。

  (二)股票投资策略

  本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略,多维度分析股票的投资价值,充分挖掘市场中潜在的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。

  1、成长精选策略

  采用GARP(成长-价值)选股策略精选股票进行投资。GARP策略是指在合理价格投资成长性股票,追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析,提早发掘其成长潜力或者看到其被低估的价值。

  (1)成长策略

  本基金对企业成长性的分析由内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长方面系通过分析企业的商业模式、竞争优势、发展策略以及潜在的发展空间来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析及通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。

  (2)价值策略

  本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。

  2、行业轮动策略

  本基金对周期性行业的投资重点关注处于周期性景气上升阶段的拐点行业。本基金将依据对宏观经济状况研判、行业景气变化趋势的研究,跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上,通过分析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等,推断行业的上升空间和持续时间,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司。

  3、主题投资策略

  主题投资是国际新兴的投资策略,其特点在于它并不按照一般的行业划分方法来选择股票,而是将驱动经济体长期发展趋势、改变人类生产和生活方式等因素作为“主题”,来选择细分行业或个股。主题策略投资机会包括但不限于:区域类主题、产品政策带来的主题、估值修复、事件驱动主题等。

  本基金通过策略研究入手,从基本面、政策面、资金面、估值等维度挖掘策略主题性投资机会。主要通过自上而下的分析,结合国家政策导向以及经济结构性转型的方向,深入研究区域经济结构、产业结构及商业模式的变化趋势,挖掘区域性主题等相关的主题投资机会,同时也会结合二级市场上的估值偏差,资金流动特征等因素,寻找具备估值修复可能的主题投资机会,另外,也会通过研究一些事件性因素,选择具备一定持续性和较为明确的收益空间的事件性主题投资机会。

  在具体股票的选择上,挑选相关主题中实质性受益的上市公司,同时综合考虑其公司治理、行业地位及竞争优势、财务情况和估值水平等基本面因素,决定具备投资吸引力的股票,构建投资组合并持续优化。

  4、动量策略

  本基金所指的动量策略是指市场在一定时期内呈现“强者恒强”的特征,通过买入过去一段时期的表现强势的个股以获得超越市场平均水平的收益的投资策略。本基金将综合分析各股票价格走势及价格动量特征,选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合。

  5、事件驱动策略

  本基金将深入挖掘可能对上市公司产生重大影响事件,例如业绩超预期、高分红送转、股权激励、员工持股计划、并购重组、股份增持等对上市公司有重大影响的事件,精选预期受益于该类影响的股票,对投资组合进行优化配置和动态调整。

  (三)债券投资策略

  在债券投资方面,基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。

  1、债券资产配置策略

  在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。

  (1)久期配置

  基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。

  根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。

  (2)期限结构配置

  对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。

  (3)类属配置

  对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  2、信用类固定收益类证券的投资策略

  对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。

  为控制信用风险,基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级,并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

  3、息差策略

  利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

  4、互换策略

  不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。

  5、可转换债券投资策略

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。

  6、中小企业私募债券投资策略

  中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。

  本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。

  (四)资产支持证券投资策略

  本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。

  (五)股指期货投资策略

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  (六)权证投资策略

  权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  第八部分  基金的投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制:

  (1)本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;

  (16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (17)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (19)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。;

  (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

  除上述第(2)、(12)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。

  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,则本基金投资以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。

  2、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

  第九部分  基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。

  沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。

  上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

  第十部分  基金的风险收益特征

  本基金属于混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,具有中高预期风险和中高预期收益特征。

  第十一部分  基金投资组合报告(未经审计)

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日。

  1.报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分  基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  历史时间段基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  圆信永丰多策略

  ■

  ■

  第十三部分  基金的费用与税收

  一、与基金运作有关的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券、期货交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的账户开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  二、与基金销售有关的费用

  本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“六、申购费用和赎回费用”与“七、申购份额与赎回金额的计算”中的相关规定。

  本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“十三、基金转换”中的相关规定。

  三、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,招募说明书更新的主要更新内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了基金合同生效日期、更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

  2、在“第三节  基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员的相关信息。

  3、在“第四节  基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。

  4、在“第五节  相关服务机构”部分,更新销售机构信息。

  5、在“第九节  基金的投资”部分,更新了“九、基金投资组合报告(未经审计)”和“十、基金的业绩”两项内容,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计)。

  6、在“第二十一节  其他应披露事项”部分,增加了本基金及本基金管理人的相应披露事项。

  圆信永丰基金管理有限公司

  二〇一九年五月六日

基金管理人 债券 副总经理

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 06-11 元利科技 603217 54.96
  • 06-11 松炀资源 603863 9.95
  • 06-04 卓胜微 300782 --
  • 06-04 国茂股份 603915 --
  • 06-03 红塔证券 601236 --
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间