国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
2019年04月22日 01:46 中国证券报
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十二日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300金融地产指数

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2013年9月17日至2019年3月31日)

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  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。

  本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为2.0651元,本报告期份额净值增长率为27.19%,同期业绩比较基准收益率为28.43%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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  5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“兴业银行”市值18,429,594.79元,占基金资产净值4.78%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号),兴业银行股份有限公司因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告,非真实转让信贷资产,无授信额度或超授信额度办理同业业务等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对该公司罚款5870万元。

  本基金投资的前十名证券中,持有“招商银行”市值28,434,830.72元,占基金资产净值7.37%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号),招商银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款,同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等违反商业银行监管法规的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对该公司罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  本基金投资的前十名证券中,持有“浦发银行”市值10,766,128.32元,占基金资产净值2.79%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕4号),上海浦东发展银行股份有限公司因内控管理严重违反审慎经营规则;通过资管计划投资分行协议存款,虚增一般存款;通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节等违反商业银行监管规定的违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对该公司罚款5845万元,没收违法所得10.927万元,罚没合计5855.927万元。

  本基金投资的前十名证券中,持有“民生银行”市值12,800,231.76元,占基金资产净值3.32%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号和银保监银罚决字〔2018〕8号),民生银行股份有限公司因贷款业务严重违反审慎经营规则受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款200万元,因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款3160万元。

  本基金投资的前十名证券中,持有“交通银行”市值13,946,880.48元,占基金资产净值3.61%。根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12号和银保监银罚决字〔2018〕13号),交通银行股份有限公司因不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款690万元,因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,对其罚款50万元。

  基金管理人认为,该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理,该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该银行经营活动未产生实质性影响,不改变该银行基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3其他资产构成

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  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有处于流通受限的股票。

  5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末期末积极投资前五名股票中未持有处于流通受限的股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内本基金无其他重大事项。

  §9备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  《关于核准国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1069号)

  《关于国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]814号)

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第1季度报告原文

  9.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一九年四月二十二日

  2019年第一季度报告

国投瑞银 沪深300 交易型

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