博道中证500指数增强型证券投资基金

博道中证500指数增强型证券投资基金
2019年04月22日 01:44 中国证券报
博道中证500指数增强型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:博道基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月22日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、本基金合同生效日为2019年1月3日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满三个月。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  博道中证500增强A净值表现

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  博道中证500增强C净值表现

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金基金合同生效日为2019年1月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年3月31日,本基金尚处于建仓期。

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  注:本基金基金合同生效日为2019年1月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年3月31日,本基金尚处于建仓期。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

  公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

  公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年1月1日至2019年3月31日,市场指数沪深300上涨28.62%,创业板指数上涨35.43%,代表市场规模的指数中证100上涨26.43%、中证200上涨33.48%、中证500上涨33.1%。

  回顾一季度,政策环境的持续改善,叠加海外货币宽松的预期渐起,使得市场风险偏好明显回暖,从而带动A股大幅上涨。其中,受益于市场情绪回暖的券商板块、以及受外资青睐的食品饮料、家电板块等均表现不俗。

  报告期间,本基金1月3日成立后,市场即刻出现了几个交易日的大涨,使得尚处建仓初期的本基金业绩表现落后于业绩比较基准,但在报告期间内,本基金稳步、积极建仓,后期较好地享受了市场一季度的上涨,并在3月份进行了基金分红助持有人锁定收益。产品的组合构建坚持量化多因子选股的思路,在一季度超额收益环境较差、市场的涨跌结构不利于估值和量价因子发挥的情况下选股模型仍然获得正的超额收益。

  展望二季度,预计经济基本面仍有下行压力,出口仍面临较大外部风险,汽车、商品房销售预计仍将保持负增长,盈利周期下行中制造业投资有回落压力。从政策层面来看,增值税下调的作用开始显现。

  市场方面,预计经济下行的预期已经充分定价。随着政策环境回暖、中美贸易谈判的顺利展开,市场情绪和风险偏好有望继续改善。本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内无需预警说明。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  注:银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

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  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务。

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

  §8  备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予博道中证500指数增强型证券投资基金募集注册的文件;

  2、《博道中证500指数增强型证券投资基金基金合同》;

  3、《博道中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》;

  4、《博道中证500指数增强型证券投资基金托管协议》;

  5、关于申请募集注册博道中证500指数增强型证券投资基金的法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  8、报告期内博道中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。

  博道基金管理有限公司

  2019年04月22日

  2019年第一季度报告

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