富荣沪深300指数增强型证券投资基金

富荣沪深300指数增强型证券投资基金
2019年04月20日 07:42 中国证券报
富荣沪深300指数增强型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:富荣基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月20日

  §1  重要提示

  ■

  §2  基金产品概况

  转型后

  ■

  转型前

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标(转型后)

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③本基金合同生效日为2019年1月24日。

  3.1 主要财务指标(转型前)

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现(转型后)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  富荣沪深300指数增强A净值表现

  ■

  富荣沪深300指数增强C净值表现

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本基金于2019年1月24日转型,截止报告期末,基金转型不满6个月,仍处于建仓期。

  3.2 基金净值表现(转型前)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  A级基金净值表现

  ■

  C级基金净值表现

  ■

  注:①本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% ;

  ②本基金于2019年1月24日转型,本报告期本基金实际报告期间为2019年1月1日至2019年1月23日;

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本基金为指数增强型基金,以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。

  本基金从转型以来一直坚持保持与标的指数极为相近的行业分布和风格选择,在个股选择上进行一定的主动暴露,在控制控制跟踪误差的基础上,获取超额收益。基金管理人采用量化的方式,对风险进行控制,尽量降低每一只个股的风险对组合整体风险的影响。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年1月23日,富荣福泰混合A基金份额净值为0.7204元;自2019年1月1日至2019年1月23日本基金份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为1.94%。

  截至2019年1月23日,富荣福泰混合C基金份额净值为0.7196元;自2019年1月1日至2019年1月23日本基金份额净值增长率为1.57%,同期业绩比较基准收益率为1.94%。

  截至2019年3月31日,富荣沪深300指数增强A基金份额净值为0.8652元;自2019年1月24日至2019年3月31日本基金份额净值增长率为20.10%,同期业绩比较基准收益率为22.04%。

  截至2019年3月31日,富荣沪深300指数增强C基金份额净值为0.8640元;自2019年1月24日至2019年3月31日本基金份额净值增长率为20.07%,同期业绩比较基准收益率为22.04%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金自2019年1月24日至2019年3月31日出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5  投资组合报告(转型后)

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

  5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。

  §5  投资组合报告(转型前)

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动(转型后)

  单位:份

  ■

  §6  开放式基金份额变动(转型前)

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人公告,杨小舟董事长于2019年1月23日任职,上述人事变动已按相关规定备案。

  基金管理人以通讯方式组织召开了基金份额持有人大会,会议投票时间自2018年11月27日起,至2018年12月21日17:00止。

  本次基金份额持有人大会于 2018 年 12 月 24 日表决通过了《富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

  自2019年1月24日起,本基金管理人按照《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的相关约定,开放日常申购、赎回、转换及定投业务。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件;

  9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;

  9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  9.1.5 报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。

  富荣基金管理有限公司

  2019年04月20日

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