富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金

富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
2019年04月20日 07:42 中国证券报
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:富荣基金管理有限公司

  基金托管人:杭州银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月20日

  §1  重要提示

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  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:①本基金基金合同于2018年10月31日生效,截止2019年03月31日止,本基金成立未满一年;

  ②本基金建仓期为6个月,截止2019年03月31日止,本基金建仓期未满6个月。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  回顾2019年一季度,稳增长政策逐渐发力,贸易战形势改善,经济数据边际好转,悲观预期修复,风险偏好大幅提升,股市反弹,债市震荡。具体到利率债方面,国债和国开债收益率小幅下行,幅度远不及2018年四季度,曲线进一步陡峭化。报告期内,本基金根据对基本面和中短久期利率债走势的判断,灵活调整杠杆和久期,为投资者获取了稳健回报。

  展望二季度,海外经济放缓可能拖累出口,企业盈利仍在下滑,房地产土地购置下行可能带动地产投资走弱,整体来看经济仍存下行压力。另一方面,随着宽信用和财政政策进一步发力,经济已有企稳迹象,社融见底,基建投资进一步反弹,一二线城市房地产销售有所好转,股市上涨的财富效应带动消费,此外二季度通胀受到猪价大幅上涨影响可能阶段性受到冲击,债市面临的调整压力在增大。综合考虑,二季度利率债市场大概率维持震荡,收益率中枢水平可能较一季度有一定程度上行,但在稳杠杆和经济筑底的过程中,货币政策和资金面大概率会维持相对宽松,中短久期资产的利率风险整体不大。

  本基金将结合市场环境的变化,继续保持对投资组合杠杆和久期的关注,灵活调整,在控制组合利率风险的基础上争取获得更佳的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末富荣富开1-3年国开债纯债基金份额净值为1.0097元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为0.22%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人公告,杨小舟董事长于2019年1月23日任职,上述人事变动已按相关规定备案。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  9.1.1 中国证监会批准富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金设立的文件;

  9.1.2《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》;

  9.1.3《富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》;

  9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  9.1.5 报告期内富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。

  富荣基金管理有限公司

  2019年04月20日

报告期 基金管理人 债券型

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