华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
2019年04月20日 07:42 中国证券报
华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年四月二十日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、本基金合同生效日为2018年7月26日,截止报告期末基金合同生效未满一年。

  2、本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金基金合同于2018年7月26日生效,截止报告期末基金合同生效未满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

  公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  中国的宏观经济仍处于缓慢下行的趋势之中。工业增加值增速放缓,工业企业利润负增长,前期工业品价格上涨因素开始消退。同时消费数据总体平稳,外贸小幅负增长。从投资来看,1-2月,制造业投资增速放缓,房地产投资增速上升,主要是施工相对加快,但新开工和土地购置投资下行明显。通胀方面,猪肉价格和油价上涨较多,未来将持续影响CPI,需要持续跟踪。政策方面,央行的货币政策仍将以稳健中性为主,整体资金面偏宽松,社会融资数据也出现企稳。宽信用政策的效果也在逐渐显现,4月PMI出现跳升,一线地产成交也有所回暖。海外方面,美欧日经济增速放缓,美联储2019年暂缓加息、减小缩表额度,欧洲、日本货币政策转向宽松。

  一季度,随着社会融资增速企稳,中长端利率债收益率窄幅波动,10 年期政策性银行金融债下行了约6bp,10 年期国债下行约16bp。由于资金成本较低,短端收益率下行明显,收益率曲线陡峭化,其中1年期金融债下行20bp,1年期AAA信用债收益率下行38bp,1年期AA+信用债下行45bp,信用利差收窄。一季度可转债市场随着股票市场回暖,涨幅较为明显。基金投资方面,一季度本组合以中短期高等级信用债为主,并仍持有部分低估值的可转债,同时通过有选择性地参与可转债一级市场申购以获取收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0469元;本报告期基金份额净值增长率为2.45%,业绩比较基准收益率为0.47%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额变动的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内,申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金募集的文件

  2、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

  3、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

  4、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

  7、中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

  10.3 查阅方式

  1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

  2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

  3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询

  华泰保兴基金管理有限公司

  2019年4月20日

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