华润元大润鑫债券型证券投资基金

华润元大润鑫债券型证券投资基金
2019年04月20日 07:41 中国证券报
华润元大润鑫债券型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月20日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华润元大润鑫债券A

  ■

  华润元大润鑫债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度经济下行压力仍然存在,但是宽信用措施的效果逐渐显现,市场预期有所变化。1-2月PMI指数延续下行走势,最低下探49.2,但是3月份强势反弹,达到50.5。生产指数和新订单指数均同步向好。房地产投资超出预期,制造业投资继续上扬,从而带动固定资产投资增速有所反弹。社会融资规模余额增速1-2月份已经反弹,并且结构有所改善,中长期表内信贷比重提升,表外融资下滑过快趋势得到扭转。价格指数方面,1-2月CPI和PPI延续回落趋势,从高频数据来看预计3月份将会反弹。

  一季度,社融余额增速反弹叠加地方债供给量较大,长端收益率难以突破前期低点,但是由于资金面十分宽松,短端收益率被压在很低的水平,在期限利差的作用下长端也难以大幅上行,总体看长端利率呈现宽幅震荡走势。与四季度末相比较,十年国债下行16BP,十年国开债下行6BP。信用债方面,资金面宽松,机构配置需求十分旺盛,但考虑到久期风险和信用风险,配置主要集中在短久期的以及信用资质较好的品种。与四季度末相比较,1年期AAA短融信用利差下行18BP,1年期AA-短融利差下行39BP。

  一季度,本基金的配置以利率债为主。预计2019年二季度资金面可能会有所收紧,同时通胀预期和经济企稳预期会进一步加强,长端利率将上行。信用事件还会陆续发生,因此信用债仍然呈现分化,目前的信用利差的保护比较有限。二季度本基金将采取防御为主的策略,同时也注意交易性机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,A类基金份额的净值收益率为1.00%,同期业绩比较基准收益率为0.47%,超过同期业绩比较基准0.53%;C类份额净值收益率为0.89%,超过同期业绩比较基准0.42%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金在在国债期货投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本报告期内本基金未投资股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:本基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2019年3月2日发布了《华润元大基金管理有限公司关于增聘华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理的公告》,2019年3月14日发布了《关于增聘华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理的公告》,2019年3月9日发布了《华润元大基金管理有限公司关于董事变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》、《华润元大基金管理有限公司关于总经理助理人员变更的公告》,欲了解具体公告详情,请登录本公司官网或指定报刊查阅相关公告。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1. 中国证监会关于核准本基金募集的批复;

  2. 本基金基金合同;

  3. 本基金托管协议;

  4. 本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  以上被查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

  华润元大基金管理有限公司

  2019年4月20日

华润 报告期 元大

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