嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告

嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告
2019年04月20日 05:42 证券日报
嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告

  2019年03月12日

  基金管理人:嘉合基金管理有限公司

  基金托管人:渤海银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月20日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  转型后

  ■

  转型前

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标(转型后)

  单位:人民币元

  ■

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、本基金转型后合同于2019年3月13日生效。

  3.1 主要财务指标(转型前)

  单位:人民币元

  ■

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、本基金转型前合同于2018年3月21日生效。

  3.2 基金净值表现(转型后)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉合睿金混合A净值表现

  ■

  嘉合睿金混合C净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  1、本基金于2019年3月13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”转型而来。截至报告期末,本基金转型不满一年。

  2、按本基金基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期满,本基金的投资组合比例应符合基金合同的有关规定。股票资产占基金资产的比例为50%-95%,持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  ■

  1、本基金于2019年3月13日由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”转型而来。截至报告期末,本基金转型不满一年。

  2、按本基金基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期满,本基金的投资组合比例应符合基金合同的有关规定。股票资产占基金资产的比例为50%-95%,持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  3.2 基金净值表现(转型前)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  A级基金净值表现

  ■

  B级基金净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  1、本基金合同于2018年3月21日生效,截至2019年3月12日本基金合同生效未满一年。

  2、截至2019年3月12日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

  ■

  1、本基金合同于2018年3月21日生效,截至2019年3月12日本基金合同生效未满一年。

  2、截至2019年3月12日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、骆海涛的"任职日期"为合同生效日。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度,国内外经济环境有所改善。国际方面,中美经过多轮磋商,贸易摩擦边际趋缓。国内方面,货币政策边际宽松,1月降准带动社融数据大幅回升,积极财政政策持续发力,包括降低增值税率在内的一系列减税降费政策密集出台,政策托底经济意图非常明显,由此也带动了市场情绪大幅回暖,A股一季度大幅上涨,截止一季度末,上证综指上涨23.9%。

  在权益市场回暖的背景下,本基金适度提升了权益资产的仓位水平,以捕捉系统性行情带来的绝对收益机会,同时在权益资产配置上坚持多行业的均配配置风格,控制投资组合的波动性。未来,本基金将根据市场变化灵活调整仓位及持仓结构,力争在风险可控的前提下继续为投资人争取最大的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月12日(2019.1.1至2019.3.12),嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0072元,基金份额净值增长率为3.96%,同期业绩比较基准收益率为15.01%;嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0052元,基金份额净值增长率为3.95%,同期业绩比较基准收益率为15.01%。

  截至2019年3月31日(2019.3.13至2019.3.31),嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0123元,基金份额净值增长率为0.51%,同期业绩比较基准收益率为1.89%;嘉合睿金混合C基金份额净值为1.0098元,基金份额净值增长率为0.46%,同期业绩比较基准收益率为1.89%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内无需要说明的相关情形。

  §5  投资组合报告(转型后)

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §5  投资组合报告(转型前)

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动(转型后)

  单位:份

  ■

  报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §6  开放式基金份额变动(转型前)

  单位:份

  ■

  报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。

  §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型后)

  ■

  §8  报告期末发起式基金发起资金持有份额情况(转型前)

  ■

  §9  影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2016年11月7日"证监许可[2016]2544号"文注册,并根据中国证监会2017年7月31日"证监许可[2017]1408号"文变更注册为嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,2019年2月12日,会议审议通过了《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》,具体内容包括对嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更基金名称、基金运作方式、基金投资目标、投资组合比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、基金费用,并修订基金合同等事项。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

  自2019年3月13日起,《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》生效,《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》自同一日终止。

  §10  备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

  二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

  三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

  四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注册的文件

  五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》

  六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》

  七、相关法律意见书

  八、基金管理人业务资格批件、营业执照

  九、基金托管人业务资格批件、营业执照

  十、中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人办公场所。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。

  

  嘉合基金管理有限公司

  2019年04月20日

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