华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金_新浪财经

华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：华宝基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月19日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2017年11月25日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

　　2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2019年1季度宏观经济，中美贸易摩擦出现明显缓和迹象，宽信用、减税降费等促内需稳增长的货币和财政措施进一步加快落实，社融、PMI等指标也好于市场预期，国内经济下行风险在逐步缓解，预计二三季度将阶段性企稳。本报告期沪深A股表现强势，超跌反弹、估值修复是推动市场上涨的主要力量，与极度悲观的2018年相比投资者的风险偏好明显抬升，市场情绪转暖，交投较为活跃。报告期内创业板和中证500分别上涨35.43%和33.10%，而蓝筹代表指数上证50和中证100表现相对弱一些，分别上涨23.78%和26.43%。

　　目前基金板块前5大行业为：房地产、汽车、银行、建筑装饰、交通运输等。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金份额净值增长率为4.97%，业绩比较基准收益率为15.71%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金基金合同生效于2017年5月25日，截止本报告期末，已连续超过二十个工作日基金资产净值低于5000万元。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金未投资股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金未投资国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　第三产业基金截至2019年3月31日持仓前十名证券中的交通银行（601328）于2018年12月8日收到中国银行保险监督管理委员会处罚通知。由于公司存在：(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞;(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;(五)违规向土地储备机构提供融资;(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产;(七)理财资金违规投资项目资本金;(八)部分理财产品信息披露不合规;(九)现场检查配合不力；被处以罚款。

　　本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

　　§6 开放式基金份额变动