中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
2019年04月18日 04:17 中国证券报
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:中科沃土基金管理有限公司

  基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  自2019年3月18日起中科沃土沃安债券型证券投资基金正式变更为中科沃土沃安中短期利率债证券投资基金,原中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期自2019年1月1日至2019年3月17日止,中科沃土沃安中短期利率债证券投资基金报告期自2019年3月18日至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  转型后:

  ■

  转型前:

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标(转型后)

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

  3.1 主要财务指标(转型前)

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现(转型后)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中科沃土沃安中短利率债券A

  ■

  中科沃土沃安中短利率债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1.中科沃土沃安债券型证券投资基金自2019年3月18日起转型为中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

  3.2 基金净值表现(转型前)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1.本基金合同于2018年8月22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

  ■

  注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟、李昱的“任职日期”为基金合同生效之日。

  2.2019年3月18日,中科沃土沃安债券型证券投资基金转型为中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金,由马洪娟担任基金经理。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

  ■

  注:1.2019年3月18日,中科沃土沃安债券型证券投资基金转型为中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金。

  2.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日,乐瑞祺的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

  3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  本季度债券市场收益率震荡小幅下行。经济基本面方面,宏观经济初步企稳的信号较为明显,1月信贷创出天量,基建投资低位反弹,房地产投资维持较高位置,同时3月PMI大幅反弹,投资者对基本面的过度悲观预期大幅修正。通胀方面,短期受猪价大幅上涨影响,CPI年或将小幅上行,而PPI仍处于很低水平,国内通胀压力不大。资金面方面,货币政策呈现持续宽松状态,央行通过全面降准和TMLF等操作释放流动性,资金价格持续走低。海外方面,贸易战或将阶段性缓和,美联储暂停加息并将于下半年停止缩表。整体而言,利率债方面,10年国债和10年国开债分别下行16bp和6bp。信用债表现强于利率债,下行幅度明显大于利率债,信用利差整体收窄。

  本基金转型前权益方面,投资中根据市场灵活调整仓位,操作中注重绝对收益。

  报告期内本基金进行了转型,目前债券持仓以中短久期的利率债为主,未来将根据债券市场变化灵活调整久期,为投资者获取稳健的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月17日,中科沃土沃安债券型证券投资基金报告期内(2019年1月1日-2019年3月17日)份额净值为1.0755元,本报告期份额净值增长率为7.04%,同期业绩比较基准增长率为3.11%。

  截至2019年3月31日,本基金(中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金)报告期内(2019年3月18日-2019年3月31日)A类基金份额净值为1.0788元,本报告期基金份额净值增长率为0.11%,C类基金份额净值为1.0788元,本报告期基金份额净值增长率为0.11%,同期业绩比较基准收益率为0.06%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期,本基金自2019年1月2日至2019年3月14日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  转型后:

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本报告期本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本报告期本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金未持有股票。

  转型前:

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期本基金未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本报告期本基金未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本报告期本基金未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末本基金未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动(转型后)

  单位:份

  ■

  §6 开放式基金份额变动(转型前)

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

  单位:份

  ■

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

  单位:份

  ■

  注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  §9 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件;

  2. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》;

  3. 《中科沃土沃安债券型证券投资基金托管协议》《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》;

  4. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5. 基金托管人业务资格批件、营业执照;

  6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书;

  7. 中国证监会要求的其他文件。

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  中科沃土基金管理有限公司

  2019年4月18日

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