英大纯债债券型证券投资基金

英大纯债债券型证券投资基金
2019年04月18日 04:17 中国证券报
英大纯债债券型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:英大基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  英大纯债债券A

  ■

  英大纯债债券C

  ■

  注:同期业绩比较基准为中债综合指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  3.3 其他指标

  注:无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。

  公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。

  监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,央行继续维持稳健的货币政策,通过降准和公开市场操作等方式对冲流动性缺口,维护货币市场流动性“合理充裕”。经济数据方面,在宽货币宽信用政策持续发力、地方债提前发行以及更大规模减税降费政策预期的背景下,一季度信贷、社融增速开始企稳,各经济数据降幅收窄,经济基本面出现短期企稳迹象。

  受流动性宽松预期升温、全球风险偏好上行以及股市估值修复行情影响,债券市场一季度表现疲弱,股债跷跷板效应明显,短端收益率维持低位,长端收益率震荡上行。

  本基金一季度保持高评级、低杠杆和适度久期运作,调整了债券持仓结构,增加了金融债占比,降低了信用债占比,在信用风险频发的环境下,严控产品信用风险,保持稳健的风格。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,英大纯债债券A基金份额净值为1.1261元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%;英大纯债债券C基金份额净值为1.1096元,本报告期基金份额净值增长率为0.53%;同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金本报告期末无股票持仓。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末无股票持仓。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件

  《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》

  《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》

  基金管理人业务资格批件和营业执照

  报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人住所

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站:http://www.ydamc.com/

  

  英大基金管理有限公司

  2019年4月18日

报告期 投资组合 英大

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